赫斯特指数 - 页 29

[Алексей Тарабанов]

这并不像我所建议的那样，要引用一句话 :)

[Avals]

Rorschach:

我在这里得到了一些废话。

我们取0.5，我们取周期为ticks，那么蜡烛的大小应该与tick量的根 成正比。对吗？

但根据获得的统计数据，事实证明，蜡烛的价值与刻度线的体积成正比？

不是指蜡烛的大小，而是指sko（sigma）。你应该采取开-关而不是高-低的方式。即所有烛台的总和（开盘-收盘）^2，除以烛台的数量，然后计算出根。那么这个值将与嘀嗒波的根值成正比，如果H=0.5的话。这意味着对于100个嘀嗒波的增量，西格玛将是X点，对于200个嘀嗒波的增量，X*SQRT（2）点。

P.S. 顺便说一句，这里有类似的研究 http://forum.fxclub.org/blog.php?b=712

[Mikhail Dovbakh]

Avals:

P.S. 顺便说一句，这里有类似的研究 http://forum.fxclub.org/blog.php?b=712

" 要计算点数的 "成本 "很简单，你需要用蜡烛的大小除以点数的多少来计算。这种方法在演示刻度线变化方面的优势是毋庸置疑的--现在可以清楚地看到，蜡烛大小对刻度线的依赖性并不 简单。

你可以看到，在市场活动增加的时候，刻度线的'价值'会下降。"

很难说这是一项研究...

蜡烛大小对点数的非线性依赖的事实已经确立，不是吗？

这里是作者想把这与非熵联系起来的地方。但那是在我们的另一个主题中。

;)

[Rorschach]

Mathemat:

罗夏，我不明白这些数据是如何收集的。在一个24小时内--或通过重要的历史？

25万条

[Alexey Subbotin]

当我们谈到这个话题时...我做了一个快速计算。

实际上，条形图的大小对刻度线 的依赖性被证明是相当不简单的。以至于我甚至怀疑代码中存在错误（但找不到它:）。我在计算欧元兑美元1，从11年6月10日到12年2月13日的250,000个柱子。

int start()                                     // Спец. ф-ия start()
   {
      int h = FileOpen("sz_to_ticks.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV);
      FileWrite(h,"Volume","Size");
      for(int j=Bars-1;j>=0;j--)
      {
         int v = Volume[j];
         int sz = MathAbs(Close[j]-Open[j])/Point;
         FileWrite(h,v,sz);
      }
      FileClose(h);   
   }

[TheXpert]

如果我说错了，请纠正我 -- 体积（柚木）应该随着尺寸的增加而大致呈四次方增长。

而总的来说，这幅画很有意思。它看起来非常像报价过滤器的一个特征的反映。

[Alexey Subbotin]

TheXpert:

如果我说错了，请纠正我 -- 体积（柚木）应该随着尺寸的增加而大致呈四次方增长。

而总的来说，这幅画很有意思。它看起来非常像报价过滤器的一个特征的反映。

1.是的，+-

2.是的，我也是这么想的。我对可能的扩展感兴趣...

[Alexey Subbotin]

让我暂时这样说吧。

在给定的一分钟内，出现更多点数的概率a）与波动率成反比b）在达到每分钟150的成交量后急剧下降。也就是说，如果波动率很高，日间交易中心在达到某个分钟的交易量时就会简单地停止计时。

[Mikhail Dovbakh]

alsu:

让我暂时这样说吧。

在给定的一分钟内，出现更多点数的概率a）与波动率成反比b）在达到每分钟150的成交量后急剧下降。也就是说，在高波动性的情况下，当达到某个分钟的成交量时，DC就会直接停止计时。

五位数？

"吞咽 "应该是在某处，直到门槛，少...

如果是四位数，你就需要看一下同一时期和资产。

或反之亦然;)

[TheXpert]

avatara:

在这四个分数上，要看的是同一时期和资产。

是的。