externint t_trend_period=7; // в данной варианте системы не используется - это выбор ТФ - для старшего фильтра (см. строку ниже)externint s_signal_period=6; // переменные периода индикаторов по пяти измерениям Б.Вильямса: 1-М1, 2-М5, 3-М15, 4-М30, 5-Н1, 6-Н4, 7-D1 - для тестирования
////-----------------------------------------------ЛОНГ-----------------------------------------------------// Старт - пробой фрактала ценой за пределами линии зубов Аллигатораif((Mas_Tip[0]==0 && Mas_Tip[1]==0 && upfractal > 0 && Bid > upfractal && Bid > Teeth)) // старт
{
Print ("Функция определения ТК - покупка: старт, masstip 0 = ", Mas_Tip[0]);
return(10);// критерий на открытие ордера Buy при условии, что тек цена больше фрактала и линии зубов аллигатрора
}
/*
if (Mas_Ord_New[0][0]<10 && Mas_Tip[0]>0)
{
Print ("Функция определения ТК - покупка: количество ордеров бай = ", Mas_Ord_New[0][0]); // Не более 10-ти доливок
...
...
...
...
return(10000); // Доливка по Линии баланса - устанавливаем байстоп в красной зоне
}
}
*///-----------------------------------------ШОРТ-------------------------------------------------------------- // Старт - пробой фрактала ценой за пределами линии зубов Аллигатораif((Mas_Tip[1]==0 && Mas_Tip[0]==0 && dwfractal > 0 && Bid < dwfractal && Bid < Teeth)) // старт
{
Print ("Функция определения ТК - продажа: старт, masstip 1 = ",Mas_Tip[1]);
return(20);// критерий на открытие ордера селл при условии, что тек цена ниже фрактала и линии зубов аллигатрора
}
/*
if (Mas_Ord_New[0][0]<10 && Mas_Tip[1]>0)
{
Print ("Функция определения ТК - продажа: количество ордеров селл = ", Mas_Ord_New[0][0]);
...
...
...
*/
哦,这很好,甚至非常好。我唯一想知道的是最多有多少订单是朝一个方向开的,也许是为了以某种方式限制它。
"D1的高级趋势过滤器" - 听起来很神秘,但似乎很有效。
我忘了--市场上有10个订单同时在一个方向上。都在0.1手。
我把优化结果粘贴起来:从2002年6月到2010年6月的工作TFs、止损位和拖网类型,然后一直到现在--向前,到红线的右边。
首先,在H4上,用42条的阴影进行拖网,缩进35个实点,PB=15.9;其次,在D1上,用70条的阴影进行拖网,缩进15个实点, PB=12.5 。
我认为,所收到的削减,是有趣的(特别是它高兴,在五个测量B.威廉姆斯的入口...:-)))),值得注意的...
无论如何,根据B.Williams的五种测量方法,用挂单来组织市场条目,肯定是有道理的......让我们继续前进...
排除过早退出(超过红线)的鳄鱼,我们在余额变化的图表中没有急剧下降(如前面的截图(上面的页面(-s)),而是平滑的点,市场略微下降。
负数不明显的地区,但当捕捉到一个趋势...所有这些都可以在图表上看到--该系统的中期趋势不是没有道理的。
在任何情况下,根据B.Williams的五维方法,用挂单的方式入市肯定有问题......让我们继续挖掘...
我怀疑这样的曲线不能怪威廉姆斯)),可能,任何使用补刀的系统都可能在他那里。如果能看到三个图表中的第一个,即没有优化、没有 "高级过滤器 "的图表,那就很有意思了。还有就是如何计算finrez的问题。如果涉及到最大的10手,利润和缩水也应除以10。然后我们获得适度的利润和可忽略不计的缩减--这是投资者的梦想。还是我错了?
我怀疑威廉姆斯大体上不应该为这样的曲线负责)))),可能任何有笔芯的系统都可以在他那里。如果能看到三个图表中的第一个,即没有优化、没有 "高级过滤器 "的图表,那就很有意思了。还有就是如何计算finrez的问题。如果涉及到最大的10手,利润和缩水也应除以10。然后我们获得适度的利润和可忽略不计的缩减--这是投资者的梦想。还是我错了?
五次测量,没有回报,这算什么?:-)))
当我这样做时,我将把你建议的这两个 变体也贴出来。在第二种 情况下(不加注),我们将看到有多少 "适度的利润和可忽略不计的缩水"...:-)))还没有亲自测试过--不知道。
是的...投资者的梦想 - 你是对的...:-)))
我怀疑威廉姆斯不应该为这样的曲线负责)))),可能任何有笔芯的系统都可以在他那里。 如果能看到三个图表中的第一个,即没有优化、没有 "高级过滤器 "的图表,那就很有意思了。 还有就是如何计算finrez的问题。如果最多涉及10手,那么利润和缩水也应除以10。然后我们获得适度的利润和可忽略不计的缩减--这是投资者的梦想。还 是我错了?
我把专家顾问的测试结果按照B.威廉姆斯的五个维度粘贴起来--市场进入--严格按照0.1手量的系统,在市场上最多有10个订单,在达到其中一个水平时退出--停止,采取,或跟踪变量。
三个图表中的第一个(见前页)是没有优化和过滤器的变体--输入参数相同,时间框架是H4。
第二张图片与本页面的第二张相似--没有过滤器,日,相同的输入参数。
第三幅图与本页第一幅图类似--H4,输入参数相同。
"还有一个问题--如何计算日出。 如果最多使用10个订单,我们应该把利润和缩水除以10。在这种情况下,我们获得了适度的利润和可忽略不计的缩减--这是投资者的梦想"。
测试图片猫头鹰在市场上有一个订单 - 0.1手 - 我们只进入市场 - "开始 "订单(当满足交易标准,由B.威廉姆斯建议 - 分形价格的分解),我们不使用股票,工作TF - 天,输入参数是类似的参数 - 见上面的截图...
在所有情况下--在远期--在2010年到现在--平衡曲线有一个向上的斜率--这是最主要的。
结论: B.威廉姆斯的五维战略是"有效的 "(到目前为止在战略测试器中)...:-))) 它需要一个 "适当的 "方法。
在拖车上的猫头鹰没有任何过滤器,有输出--在达到的水平...代码行数--注释出来。
猫头鹰的结构是模块化的--教科书上的类似物就在这里。
任何有兴趣的人-- 我建议通过使用不同的 "过滤器 "来信任这个 "干净 "版本的EA。 当他们在不同的(来自工作的)时间框架内工作时
为此,该列表中的第一个变量被选中,允许其值也被优化。
包括 "你的 "过滤器变体,如果你得到有趣的测试和操作结果,在论坛的这个分支中分享它们(包括结果和过滤器)。
P.S. 附上 - 带有set.file的EA - 在一个新的条形图上工作(也用模型测试:"通过开盘价(仅适用于有明确条形图开盘控制的EA)")。将存档的内容放在MT4客户终端的适当文件夹中。
最后一张照片没有使用 "高级过滤器"?
是的,用同样的参数自己去查--同时在标准的包容中通过/*所有的补货排除,就是这样......
像这样。
即,什么是主要的东西--威廉姆斯战略,高级过滤器,还是早期的不退出战术?
好吧,这正是这里的所有工作的方式......
我认为有必要根据B.Williams的五个维度在较低的TF上尝试不同的过滤(在较高的TF上)输入的变体。
Dk这正是在这里起作用的汇总....。
我认为有必要根据B.Williams的五个维度在较低的TF上尝试不同的过滤(在较高的TF上)输入的变体。
这很精彩,罗曼。非常感谢你在编写EA方面的努力,一切都很好https://www.youtube.com/watch?v=ONfnwq9n29U,我在等待你的过滤器的新版本,也许有240 sma和60 ema的擦拭。我想在其中看到Trading Chaos2的信号,在形成角度后的第1个sage,第2个sage和2个PICK。