数学分析和高等数学的应用 - 页 9 12345678910111213 新评论 eugenk1 2006.11.26 17:11 #81 Mathemat，对不起，你说的 "灾难 "是什么意思？恐怕交易系统根本不会发生这种情况。它们在盈利和亏损之间平稳地波动，反之亦然。而损失可能会延迟很久，很久......例如，我在写一个系统。规则非常简单。价格总是被一对待定的止损所包围。如果它上涨，就在买入上设置一个止损。跌--停止卖出。顺便说一句，一个有趣的想法。这样的事情会赶上任何潮流。事实上，在一个上升趋势 中，价格上升的步骤比下降的步骤多。因此，开放的舱位将比出售的多。在这里...Takeprofit很小，大约30人。而麋鹿是300。这个系统的灾难出现在酒鬼混混和放荡不羁的科里亚-马尔兹霍夫身上，他的脸肿了，指甲脏了。而且是在该系统最凶残的位置被打开后很久，很久。而一直以来，该系统都在完美地诚实工作，并有疯狂的回报。说实话，我不知道我是否应该在这个线程中复活它，作为一只试验猴子。当然，有了一个简单的交易过滤器...这个系统一点都不复杂，原本没有一个指标...它唯一有一个令人不快的特点--有很多未完成的订单，其中很多是被锁定的...我希望一次只开一个订单。至少是一个金字塔。但没有锁... Heh...顺便说一句，这是个好主意!而且有一些东西需要优化。也就是说，开盘价、获利、止损、追踪参数（如果有的话）和切断损失的参数。而这个系统简单明了到了愚蠢的地步......。 Sceptic Philozoff 2006.11.26 17:19 #82 eugenk1: 而市场相分离的问题...我不知道它是如何解决的，但我知道它叫什么。它被称为圣杯...而我们在这里所做的一切，基本上都是在尝试解决这个问题，并有不同程度的把握...... 诶，Zhenya，我猜白兰地对你没那么好用......把以前的几个帖子读回来，在火鸡上试试，嗯？ 获利不多，大约30。而麋鹿是300。这个系统的灾难是以醉酒的混蛋和放荡不羁的科里亚-马尔乔夫的身份出现的，他的脸肿了，指甲脏了。而且是在该系统最凶残的位置被打开后很久，很久。而一直以来，该系统一直在完美地诚实工作，有疯狂的回报......说实话，我不知道我是否应该在这个主题中复活它，作为一只小白鼠？ 好的系统，虽然...获利20，麋鹿300。再一次，一个系统 的灾难，一个系统的灾难! eugenk1 2006.11.26 17:25 #83 Mathemat，这和干邑有什么关系？市场相分离是真正的圣杯...想一想吧。趋势交易和平盘交易的规则是众所周知的。唯一的混蛋是，我们无法分辨什么是什么。交易是确定市场阶段的任务。不多也不少。如果你对此有异议，请争论一下吧 :) Yurixx 2006.11.26 17:35 #84 Mathemat писал (а): 我们的灾难有很大不同，你的灾难是市场向另一阶段的客观 过渡（从趋势到平坦或反之），而我的灾难是主观模式的 整体崩溃（他妈的一切--在平坦和在趋势上）。我不认为崩溃应该像你那样频繁--尽管这个想法不是没有道理......我认为，建立这种系统的首次尝试应该不难实现，而这样的灾难应该是罕见的。我敢肯定，一个严肃的公司雇用的几十个程序员很早就实现了这一点，嘿嘿...... 并非如此。我的灾难是当趋势结束时，趋势策略的崩溃，反之亦然。而如果你的是"主观模式的整体崩溃"，那么在这之后就没有人活着了，顾问也没有。不需要再调整任何参数--模型不起作用了。该怎么做呢？寻找一个新的模式。我不喜欢这种做法。 eugenk1 2006.11.26 17:38 #85 数学，没有那么简单...当然，1:10的比例是完全错误的。我的意思是p...ppppppriyateles :)尽管如此，tp>sl的系统和tp<sl的系统都有生存权。它们之间的区别是市场阶段的区别。第一个是趋势，第二个是平坦。 Yurixx 2006.11.26 17:54 #86 eugenk1 писал (а): Mathemat，Konyachinsky与此有什么关系？市场阶段的分离实际上是圣杯...想一想吧。趋势交易和平盘交易的规则是众所周知的。唯一的问题是，我们无法分辨哪个是哪个。交易是确定市场阶段的任务，不多也不少。如果你对此有异议，请争论一下吧 :) 这里我完全同意尤金的观点。市场阶段的分离确实是一项基本任务。但它可以通过不同的方式来解决。人们可以使用一般市场理论（或相对论:-）的水平，也可以使用现象学的水平。也就是说，只要找到这个阶段的一个相对可接受的指标就可以了，以便使用。它可能有一个滞后，它可能有一些参数，如通道突破的措施，它可能有自己的可靠性概率估计--所有这些技术细节，使其价值和读数仅在概率意义上可靠。但它是可以解决的，可以做到的，我确信这一点。 然后就是把它和其他技术手段的一致性结合起来的问题。 只是一个指标是价格范围的一些功能。几个指数是几个这样的功能。我们把它们都计算在内，并在此基础上做出某种决定。尽管如此，它只是一种将任务划分为一些可观察的块状的方式。事实上，我很难想象会出现这样的情况，例如，成交量增加，而随机指数完全没有反应。因为根据定义，这些指数并不是独立的!在一天结束时，我们面临的任务是理解我们所写的东西......。 如果所有的指数都定义在价格价值空间上，即有一个共同的参数，这并不意味着所有的指数都是相互依赖的。 函数的正交性在数学上有一个严格的定义。 只要计算任何两个指数的相关性就可以在数字上得到它们的独立程度，也就是正交性。 你，尤金，有一定的准确性，可以在Excel中手工完成它。 关于sashken。他的交易信号是什么意思？很简单，快的那个从下往上越过慢的那个。在耽搁的时间里，单位的上升部分变成了下降部分。 这意味着是时候卖出了。因此，这个信号隐含了平坦期这样一个参数。正如你所看到的，这并不那么简单...就交易效率而言，他也没有说服我。我总共只有3笔盈利的交易。而最后一个人在很长一段时间内处于深度缩水状态......唉，尽管我很尊重萨沙，但我担心他的EA中没有任何有意义的想法可以发展...... 你是以结果来评判EA，而我是以想法来评判它。而在锦标赛的第一周，当我看了一下源代码时，我已经形成了对它的看法。这个想法是存在的，我已经制定了它，而且我已经写了其他参数=工作时要解决的问题。而这一点，尤其是振荡的周期和振幅。那很好啊!毕竟，这些参数可以在过程中直接调整，而不是设置一个僵硬的TP。 如果你不解决小问题，首先，你不会学会如何解决大问题，其次，当一个大问题的设定相当接近时，你不仅不会看到它，甚至也不会理解它。 eugenk1 2006.11.26 19:02 #87 Heh...我还没有真正想过正交的问题......顺便说一下，最有趣的转折，想出一些系统，如果不是正交的，但足够独立...... 作为一个小任务，我在这里放置了来自klot的稍加修改的考夫曼式指标。这是一个基于傅里叶变换的模糊，需要同一作者的FFT库'快速傅里叶变换函数库FFT'。 这个工具的好处是，它完全是不言自明的，不像考夫曼的FRMA之类的工具。 附加的文件： l_i_test_fft.mq4 4 kb Sceptic Philozoff 2006.11.26 19:04 #88 呃，我试着逐点回答。 1.Mathemat，Cognacian与它有什么关系？分离市场阶段的确是圣杯...交易是确定市场阶段的任务。如果你有异议，请争论一下吧 :)如果适应性MAs正是这样做的，那还有什么可争论的呢？在一个平面上，它们是水平的，而在一个趋势上，它们的平滑期几乎等于1，即它们是倾斜的？你有没有试过这些AMA的评判？ 并非如此。我的灾难是当趋势结束时，趋势策略的崩溃，反之亦然。而如果你的是 "主观模式的整体崩溃"，那么在那之后，没有人是活着的，EA也是。不需要再调整任何参数--模型不起作用了。 那么，为什么它不工作...它是的，但你需要不同的参数...为什么要以其参数目前不起作用为由推开一项战略？ 当然，1:10的比例是完全错误的。我是说p......ppppppriyateli :)尽管如此，tp>sl的系统和tp<sl的系统都有生存权。它们之间的区别是市场阶段的区别。前者是时尚的，后者是平淡的。 是的，没错，这很糟糕。到目前为止，我还不知道有什么有效的策略，止损可以是20和300。只有当我的收益至少达到这个值时，300的止损才是合理的。 是的，我看到冠军赛中的策略是TP<SL。但差别并不像你的那么大...... eugenk1 2006.11.26 19:18 #89 数学，唉，自适应混搭和任何其他方法在历史上做得很好。在实时的情况下，唉，啊，确定市场阶段的任务是一项预测任务......。这一切意味着......。 Sceptic Philozoff 2006.11.26 19:26 #90 eugenk1 wrote: 数学，唉，自适应混搭和任何其他方法在历史上做得很好。在实时的情况下，唉，啊，确定市场阶段的任务是一项预测任务......。这一切意味着......。 有道理，我同意。如果我们谈论的是预测，我们应该谈论的是神经网络和GAA。他们的预测也是如此，基于历史......。那么你和我就陷入了死胡同，我们不应该梦想任何机器人......很明显，这种预测不可能是完全确定的。让它成为75%的真实--这将成为一个伟大的战略。 顺便说一下，这里有一个关于如何使GAs也发挥作用的想法。但它不是通常的GA，而是... 总的来说，我认为现在是停止空谈，开始做事的时候了。 12345678910111213 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Heh...顺便说一句，这是个好主意!而且有一些东西需要优化。也就是说，开盘价、获利、止损、追踪参数（如果有的话）和切断损失的参数。而这个系统简单明了到了愚蠢的地步......。
而市场相分离的问题...我不知道它是如何解决的，但我知道它叫什么。它被称为圣杯...而我们在这里所做的一切，基本上都是在尝试解决这个问题，并有不同程度的把握......
获利不多，大约30。而麋鹿是300。这个系统的灾难是以醉酒的混蛋和放荡不羁的科里亚-马尔乔夫的身份出现的，他的脸肿了，指甲脏了。而且是在该系统最凶残的位置被打开后很久，很久。而一直以来，该系统一直在完美地诚实工作，有疯狂的回报......说实话，我不知道我是否应该在这个主题中复活它，作为一只小白鼠？
好的系统，虽然...获利20，麋鹿300。再一次，一个系统 的灾难，一个系统的灾难!我们的灾难有很大不同，你的灾难是市场向另一阶段的客观 过渡（从趋势到平坦或反之），而我的灾难是主观模式的 整体崩溃（他妈的一切--在平坦和在趋势上）。我不认为崩溃应该像你那样频繁--尽管这个想法不是没有道理......我认为，建立这种系统的首次尝试应该不难实现，而这样的灾难应该是罕见的。我敢肯定，一个严肃的公司雇用的几十个程序员很早就实现了这一点，嘿嘿......
Mathemat，Konyachinsky与此有什么关系？市场阶段的分离实际上是圣杯...想一想吧。趋势交易和平盘交易的规则是众所周知的。唯一的问题是，我们无法分辨哪个是哪个。交易是确定市场阶段的任务，不多也不少。如果你对此有异议，请争论一下吧 :)
这里我完全同意尤金的观点。市场阶段的分离确实是一项基本任务。但它可以通过不同的方式来解决。人们可以使用一般市场理论（或相对论:-）的水平，也可以使用现象学的水平。也就是说，只要找到这个阶段的一个相对可接受的指标就可以了，以便使用。它可能有一个滞后，它可能有一些参数，如通道突破的措施，它可能有自己的可靠性概率估计--所有这些技术细节，使其价值和读数仅在概率意义上可靠。但它是可以解决的，可以做到的，我确信这一点。
然后就是把它和其他技术手段的一致性结合起来的问题。
只是一个指标是价格范围的一些功能。几个指数是几个这样的功能。我们把它们都计算在内，并在此基础上做出某种决定。尽管如此，它只是一种将任务划分为一些可观察的块状的方式。事实上，我很难想象会出现这样的情况，例如，成交量增加，而随机指数完全没有反应。因为根据定义，这些指数并不是独立的!在一天结束时，我们面临的任务是理解我们所写的东西......。
如果所有的指数都定义在价格价值空间上，即有一个共同的参数，这并不意味着所有的指数都是相互依赖的。 函数的正交性在数学上有一个严格的定义。 只要计算任何两个指数的相关性就可以在数字上得到它们的独立程度，也就是正交性。 你，尤金，有一定的准确性，可以在Excel中手工完成它。关于sashken。他的交易信号是什么意思？很简单，快的那个从下往上越过慢的那个。在耽搁的时间里，单位的上升部分变成了下降部分。 这意味着是时候卖出了。因此，这个信号隐含了平坦期这样一个参数。正如你所看到的，这并不那么简单...就交易效率而言，他也没有说服我。我总共只有3笔盈利的交易。而最后一个人在很长一段时间内处于深度缩水状态......唉，尽管我很尊重萨沙，但我担心他的EA中没有任何有意义的想法可以发展......
你是以结果来评判EA，而我是以想法来评判它。而在锦标赛的第一周，当我看了一下源代码时，我已经形成了对它的看法。这个想法是存在的，我已经制定了它，而且我已经写了其他参数=工作时要解决的问题。而这一点，尤其是振荡的周期和振幅。那很好啊!毕竟，这些参数可以在过程中直接调整，而不是设置一个僵硬的TP。
如果你不解决小问题，首先，你不会学会如何解决大问题，其次，当一个大问题的设定相当接近时，你不仅不会看到它，甚至也不会理解它。
作为一个小任务，我在这里放置了来自klot的稍加修改的考夫曼式指标。这是一个基于傅里叶变换的模糊，需要同一作者的FFT库'快速傅里叶变换函数库FFT'。
这个工具的好处是，它完全是不言自明的，不像考夫曼的FRMA之类的工具。
呃，我试着逐点回答。
1.Mathemat，Cognacian与它有什么关系？分离市场阶段的确是圣杯...交易是确定市场阶段的任务。如果你有异议，请争论一下吧 :)
如果适应性MAs正是这样做的，那还有什么可争论的呢？在一个平面上，它们是水平的，而在一个趋势上，它们的平滑期几乎等于1，即它们是倾斜的？你有没有试过这些AMA的评判？
并非如此。我的灾难是当趋势结束时，趋势策略的崩溃，反之亦然。而如果你的是 "主观模式的整体崩溃"，那么在那之后，没有人是活着的，EA也是。不需要再调整任何参数--模型不起作用了。
那么，为什么它不工作...它是的，但你需要不同的参数...为什么要以其参数目前不起作用为由推开一项战略？当然，1:10的比例是完全错误的。我是说p......ppppppriyateli :)尽管如此，tp>sl的系统和tp<sl的系统都有生存权。它们之间的区别是市场阶段的区别。前者是时尚的，后者是平淡的。
是的，没错，这很糟糕。到目前为止，我还不知道有什么有效的策略，止损可以是20和300。只有当我的收益至少达到这个值时，300的止损才是合理的。
是的，我看到冠军赛中的策略是TP<SL。但差别并不像你的那么大......
数学，唉，自适应混搭和任何其他方法在历史上做得很好。在实时的情况下，唉，啊，确定市场阶段的任务是一项预测任务......。这一切意味着......。
顺便说一下，这里有一个关于如何使GAs也发挥作用的想法。但它不是通常的GA，而是...
总的来说，我认为现在是停止空谈，开始做事的时候了。