数学分析和高等数学的应用 - 页 12

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Tovaroved писал (а):
数学 写了(a)。

为什么没有人...价格行为的完全随机性（布朗运动）只是关于市场的一个假设，而且不是一个很好的假设。有重要的水平，艾略特波 等等。

艾略特波是一种低劣的形式化，被戈尔分析家进一步混淆了。

事实上，这些波有更深的属性（而且比人们想象的要具体和明确得多）。
或者说，所有这些层次和波浪只是冰山的可见部分，只是一个固有的基本过程的后果。
要理解这一点，你甚至不需要接受专门的数学教育。
(我自己知道的不多，但我知道这个过程可以用简单的方程用代数和几何学来描述。
但是，通过这种奇特的戏谑，我试图给人们一些思考的空间:))
没有太多的建设性，MTS不涉及戈壁分析员，有什么建议吗？
 
FION писал (а):

没有太多的建设性，MTS不涉及戈壁分析员，有什么建议？
我不明白，你是什么意思？
我建议我们用狭义相对论、闵可夫斯基的几何学和笛卡尔的力学来建造一个飞碟。:)
 
Tovaroved писал (а):
FION 写道（a）：

没有太多的建设性，MTS不涉及戈壁分析员，有什么建议吗？
我不明白。你是什么意思？
我建议用狭义相对论、闵可夫斯基的几何学和笛卡尔的力学来建造一个飞碟。:)
或者...无中生有，大吵大闹。代数和几何的简单方程，谢谢!
 
Tovaroved писал (а):
对于一个长期的点金者来说，什么是噪音，对于一个点金者来说就是疯狂的面团!

这是个好问题。我也是这么认为的。许多分析师试图摆脱高频的价格变化，认为它们是噪音。这就是为什么创造了muves，它本质上是数字过滤器。他们的任务是在较长的时间范围内模拟价格行为。但每个人都明白，平滑的曲线可以减少其长度，减少交易的数量。对于交易者来说，高频的价格波动对于实现利润最大化非常重要。 对我来说，波动性越大越好。长线交易员在日线上看到的东西，我在分钟或小时线上看到，这意味着理论上同样的钱赚得更快（这是所有交易员的目标）。

当然，最重要的问题是如何预测高频的价格行为。缓慢的价格行为（例如在一年中）可以在某种程度上与经济预测因素相关联。但你如何预测白天的价格行为？我们应该首先评估小时间段的价格行为的随机性。这将决定模型的选择。 假设价格的行为是完全随机的。也就是说，在任何时候，价格既可以上升也可以下降，概率为50%。步长等于一个刻度。这是一个典型的随机漫步。 在这样的市场上能赚钱吗？当然是这样。但一个数学家在这里需要一个灯笼。在这样的市场上交易，就像夜间在蜿蜒的山路上开车一样：你无法事先看到转弯，也无法预测它们。尽管如此，当道路转弯时，在轻微的转向过度（止损）后，有可能调整汽车的方向，使其回到路面上。这种交易的整个理念归结为一个假设，即不时地，价格会在同一方向上移动超过一个时间框架。那么我们在止损上的损失就会被 "直路 "上的收益所补偿。大多数指数正是在价格行为完全随机的假设下发明的。用我对道路的比喻来说，指数就像道路上的一个中心标志，首先让你确定道路转弯的事实，其次让你估计道路从直线上转过来的距离。

现在让我们假设市场并不完全是随机的。我是那些认为价格的行为有一定规律性的人之一。问题是如何利用这种模式来预测价格。在这里，数学模型是非常适用的。例如，神经网络 并不寻求理解价格中的这种模式。他们只是教专家顾问在某些情况下进行有利可图的交易，而这些交易在过去已经导致了有利可图的交易。也就是说，早上是阴天，要带伞，因为经验表明，下雨的概率很高。为什么会下雨，这并不重要。其他数学方法试图将某种模型与价格的行为相匹配。模型的选择范围很广：每个交易员都试图在价格行为和工作中更熟悉的东西之间进行类比，例如，不稳定的多振动器的行为或气体扩散。市场是一个黑盒子，有许多未知的输入和未知的内部结构。我们对市场唯一了解的是价格的行为。 它是我们的输出信号。正如一些人在这里指出的，市场的内部结构是非线性的。例如，相同性质的新闻会引起不同大小和特征的价格波动。我在电子领域工作。因此，市场和受伪随机信号（如通信信号）影响的非线性电路之间的类比对我来说是最接近的。有许多方法可以分析此类电路及其输出信号。例如，傅里叶变换、沃尔特拉数列、采样定理、小波等。有很多方法，而我们没有什么时间去彻底研究它们的外汇交易。但没有什么可做的。道路是由行走的人走出来的。
 

谢尔盖，没有噪音。而且这个方程式对任何人都没有好处。
而我对它的了解不足以试图解释它，我也不认为有必要胡说八道。
而我能阐明的，我已经说过了。我只是说，很有可能搞清楚，如果你经常工作，不会花一辈子时间......

该方程的概括程度如何？ 最概括？ 那么y=n/x
这是其中一个选项，其他的是什么？ 我不知道。

如果你想要一些思考的食物，这里有一个...
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02321053.pdf


 
gpwr писал (а):
Tovaroved 写道（a）。
对于长期来说，什么是噪音，对于小贩来说，这就是疯狂的面团!
当然，最重要的问题是如何预测高频率的价格行为。缓慢的价格行为（例如在一年中）可以在某种程度上与经济预测因素相关联。但你如何预测白天的价格行为？我们应该首先评估小时间段的价格行为的随机性。这将决定模型的选择。 假设价格的行为是完全随机的。也就是说，在任何时候，价格既可以上升也可以下降，概率为50%。步长等于一个刻度。这是一个经典的随机行走。

现在让我们假设市场不是完全随机的。我属于那些认为价格行为有一定规律性的人。问题是如何在价格预测中使用这些规律性的东西。
有很多方法，但没有足够的时间来彻底研究它们，以进行外汇交易。但没有什么可做的。如果一个人走了另一个人的路，那就是正确的路。

矛盾的是，这种同样的随机行走50/50可以用数学来描述，然后它变得完全可以预测。 也就是说，你可以预测在Excel中使用RAND()函数创建的图表的未来行为...你不相信？ 我也不相信，但事实是顽固的。


是的，嗯...那是一个非常多的时间....我去工作了...节日快乐，直到一月......希望我还会回到这里......
 
Tovaroved wrote:

矛盾的是，这种随机行走在数学上有50/50的可描述性，之后它就变得完全可预测了。也就是说，你可以用RAND()函数预测Excel中创建的图形的进一步行为......你不相信？ 我也不相信，但事实是顽固的。
随机行走在经典意义上是不可预测的。你可以计算它的参数，但你只能以很低的准确度预测随机漫步在10个时期内的位置。如果你让它可预测，那么你就是在利用RAND()函数的非随机性。
 
Mathemat писал (а):
Tovaroved 写道。

矛盾的是，这种50/50的随机行走可以用数学来描述，之后它就变得完全可预测了。也就是说，你可以用RAND()函数来预测Excel中创建的图形的进一步行为......你不相信？ 我也不相信，但事实是顽固的。
随机行走在经典意义上是不可预测的。你可以计算它的参数，但你只能以很低的准确度预测随机漫步在10个时期内的位置。如果你让它可预测，那么你就是在利用RAND()函数的非随机性。

我加入了数学家的行列。RAND()实际上生成了一个伪随机数列。Tavoroved，如果你真的能预测随机漫步，那么你应该申请诺贝尔奖。如果我掷硬币，那么你基本上是在声称，你可以通过观察以前的结果来预测这种实验的结果，概率超过50%。我声称，这样一个实验的结果将是正面或反面，每次翻转都有50%的概率。如果你是对的，你为什么不写一个彩票号码猜测顾问？
 
Tovaroved писал (а):

如果你想要一些思考的食物，这里有一个...
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02321053.pdf


你真的在外汇中使用这个方法吗，还是只是为了好玩？
 
Yurixx:
Tovaroved 写道（a）。

如果你想要一些思考的食物，这里有一个...
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02321053.pdf


你真的在外汇中使用这个方法吗，还是只是为了好玩？
你还不如用扭转场理论。
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