我提议讨论一个困难的话题--在建立ATS时评估过滤器的有效性。
在建立ATS的过程中,有一个全局性的想法--比如说,一种策略--在市场下跌时买入,或者反之--在市场运动方向上开仓。假设该策略包括基本的进入点--让我们假设相同的MA均线--在第一种情况下是反弹,在第二种情况下是突破。一切都很简单明了,但后来我们达成共识,在这样的条件下,最好不要交易,或者降低风险,改变出场点--战术决定出现。
我很想知道谁为他们的ATS评估了过滤器的效率。我正在寻找正确的方法。
现在,我做了以下工作。
1.在优化过程中收集统计数据,无需过滤
2.用过滤器收集数据--比方说过滤器有许多变量
3.这个项目与第二个项目类似,因为有很多过滤的想法,把所有的东西都混在一堆是不对的。
4.收集完数据后,我在一个过滤器类型内对结果进行内部估计--选择最佳变体
5.我将更好的变体与基准(没有过滤的数据)进行比较;如果有改进,我就进入第六步。
6.用组合过滤器进行优化,找到有效的变体
7.我审查了优化内的结果,并为每个货币对选择基本设置。
我对13个货币对做了所有这些步骤--也就是说,我通过考虑13个工具的数据来评估过滤器的效率。分析是在买入和卖出方面进行的--分别进行,此外,在选择范围内有一个由ATS本身的可变基本参数进行的分割(考虑到时间范围内货币对的不同波动)。
我在理论上应用过滤器。也就是说,首先我发展了一个理论,根据这个理论出现了一个模式。然后在这个理论的基础上开发过滤器,以帮助消除错误的进入点,因为它们看起来像一个模式,但由于某些原因,它在那里不起作用。你需要假设模式不起作用的条件,并在条件出现时不做交易。然后我进行测试,看看这个模式是如何运作的,哪些过滤器是有效的,以及我在哪里出了问题。就这些了。我将用一个简单的例子来描述它。
理论很清楚,我想很多人都有同样的想法,问题是如何估计最佳ATR周期,使用什么指标。
最近我设计了一个过滤器,理论上应该适用于ATR,但事实证明,固定值对13个货币对更有效--这样的矛盾。
理论很清楚,我想很多人都有同样的思考过程,问题是如何评估哪个ATR周期是最佳的,使用什么指标。
最近我在做一个过滤器,理论上ATR应该是好的,但结果是固定值对13个货币对更有效--这样的悖论。
理论很清楚,我想很多人都有这样的思维方式,问题是如何评估哪个ATR周期是最佳的,使用什么指标。
最近我在做一个过滤器,理论上ATR应该是好的,但事实证明,固定值在13个货币对中效果更好--这样的矛盾。
根据经验:在我看来,ATR和其他确定波动率的方法对确定货币的趋势部分不起作用。
货币本身有一个弱的趋势成分,不像期货或更好的股票市场。
根据经验:在我看来,ATR和其他用于确定货币趋势区域的波动率方法并不奏效。
货币本身有一个弱的趋势成分,不像期货或更好的股票市场。
这怎么会错呢?它只是测量蜡烛的大小,并将其平均化。如果我需要测量一支蜡烛的大小,我就拿着它去测量。趋势和平坦都是臆想出来的,与烛台的大小关系不大。
"固定值 "相当于ATR,有一个较大的周期和一个修正系数。
根据经验:在我看来,ATR和其他用于确定货币趋势区域的波动性方法并不奏效。
货币本身有一个弱的趋势成分,不像期货或更好的股票市场。
ATR在显示可能的限制(有意义的水平)方面还不错 - 我在M15上交易,ATR每天使用,以做出日内的战术决策 - 斐波那契系数被使用。
如果我没有理解错的话,这里涉及的想法是,如果ATR超过了某个阈值,那么就可以开仓交易?也就是说,如果ATR处于低位,那么此刻的价格就处于一个区间。
我提议讨论一个困难的话题--在建立ATS时评估过滤器的有效性。
在建立ATS的过程中,有一个全局性的想法--比如说,一种策略--在市场下跌时买入,或者反之--在市场运动方向上开仓。假设该策略包括基本的进入点--让我们假设相同的MA均线--在第一种情况下是反弹,在第二种情况下是突破。一切都很简单明了,但后来我们达成共识,在这样的条件下,最好不要交易,或者降低风险,改变出场点--战术决定出现。
我很想知道谁为他们的ATS评估了过滤器的效率。我正在寻找正确的方法。
现在,我做了以下工作。
1.在优化过程中收集统计数据,无需过滤
2.用过滤器收集数据--比方说过滤器有许多变量
3.这个项目与第二个项目类似,因为有很多过滤的想法,把所有的东西都混在一堆是不对的。
4.收集完数据后,我在一个过滤器类型内对结果进行内部估计--选择最佳变体
5.我将更好的变体与基准(没有过滤的数据)进行比较;如果有改进,我就进入第六步。
6.用组合过滤器进行优化,找到有效的变体
7.我审查了优化内的结果,并为每个货币对选择基本设置。
我对13个货币对做了所有这些步骤--也就是说,我通过考虑13个工具的数据来评估过滤器的效率。分析是在买入和卖出方面进行的--分别进行,此外,在选择范围内有一个通过ATS本身的可改变的基础参数进行的分割(考虑到时间范围内货币对的不同波动性)。