亲爱的程序员们。我提议测试这一假设。正如我前面所说https://www.mql5.com/ru/forum/58256, 算术平均数(MA)和几何平均数(MG)的价格差异,我称之为 "考奇差异"--"K "在现实的商品和服务市场中直接影响到获得的利润。报告还显示,价格变动是围绕MA和MG定义的两个盈亏平衡点组织的,即真实(当前)和虚拟(市场)价格。
假设或假说:考奇微分K必须在从第一个盈亏平衡点(区)周围的一个交易模式逆转到第二个盈亏平衡点(区)之前提前逆转。
如果你帮我快速拼凑一个程序来测试这个假设,我将在这里给出编程和测试这个假设的简单公式。我在Exel上做过,似乎有一些东西。
你可以看到,Cauchy's Difference在价格之前反转了。随后证实了这一逆转。同样,到目前为止,一切都处于猜测的水平。当指标可用时,它将是明确的。
优素福,日安!羚羊怎么样了?老虎被打伤了吗?
需要什么样的指标?
需要什么样的指标?
绘制第二个数字的指标是Cauchy差异,有可能改变周期N,就像MA指标一样。表的最后一栏。现在我想如何调整这个指标,将其放在价格图上,现在--将其放在价格图的底层。如果在计算机制上有什么不清楚的地方,请问--我会回答。谢谢你的迅速反应。
首先你需要一个公式来编写指标
这是从你的帖子中引用的 -
Louis Cauchy证明了两个量的算术平均数(Sar.)总是大于它们的几何 平均数(Sgeom.),其中Sar.= 这些量的差值我以这位伟大的法国数学家的名字命名为 "Cauchy差值"(K),即K = Sar。- Sgeom。
x是什么值?
如果对K个元素进行处理,那么在相乘时将会是一个非常大的数字。
,或者不是用2而是用K来除。
首先,你需要一个编写指标的公式
这是你帖子中的一段话
Louis Cauchy证明了两个量的算术平均数(Sar.)总是大于它们的几何平均数(Sgeom.),其中Sar.= 这些量的差值我以这位伟大的法国数学家的名字命名为 "Cauchy差值"(K),即K = Sar。- Sgeom。
x是什么量?
如果你为K个元素做乘法,那么乘法将是一个非常大的数字?
或除以K而不是除以2?
请看表格上的计算方案的顺序。我们不把价格之和除以K,而是除以N--计算MA时的数据数,并从计算MG时的价格乘积中取N次方的根。
指标公式:K = MA - MG
请看表格上的计算方案的顺序。在计算MA时,不要用K除以价格之和,而要用N除以数据量,在计算MG时,从价格的乘积中取N次方的根。
图与表是否相符?
请看表格上的计算方案的顺序。计算MA时不除以K,而是除以N--数据量,计算MG时取N次方的根。
好吧,那么根据你的表格
MA=(C1+C2+...+Cn)/n
MG=(C1*C2*...*Cn)/n
K = MA - MG
在上一篇文章中,我问到了x的值,这里是C-?
亲爱的程序员们。我提议测试这一假设。正如我前面所说https://www.mql5.com/ru/forum/58256, 算术平均数(MA)和几何平均数(MG)的价格差异,我称之为 "考奇差异"--"K "在现实的商品和服务市场中直接影响到获得的利润。报告还显示,价格变动是围绕MA和MG定义的两个盈亏平衡点组织的,即真实(当前)和虚拟(市场)价格。
假设或假说:考奇微分(K)在从第一个盈亏平衡点(区)周围的一个交易模式逆转到第二个盈亏平衡点(区)之前必须提前逆转。
如果你帮助我快速拼凑一个程序来测试这个假设,我将在这里提供不复杂的公式,用于编程和测试这个假设。我在Exel上做过,似乎有一些道理。
你可以看到,的确,在M1 TF上,Cauchy差值(K)在价格之前逆转,逆转之前的欺骗性价格峰值不再影响指标的判决--下跌。随后,反转被确认。我再说一遍,到目前为止,一切都在假设的层面上。当我们将审查该指标时,它将变得清晰。
以下是由Iurii Tokman 为MT4创建的正态指标 "Cauchy Difference "和 "Cauchy Difference的衍生物",以及由 elibrarius创建的正态和对数刻度的MT5 "Cauchy Difference的衍生物 "指标,我非常感激他。