进行滚动前进的方法 - 页 4

新评论
 
Igor Volodin:
但是，如果那里有优化，那么我们最终还是会在历史上有一套。
这组数据是专家顾问在某段历史上的表现的一个中间特征，仅此而已。一旦我得到一个转发的结果，我就为新的片段加载一个中间集，它就被下一个中间集覆盖。只有初始集才是重要的，而这只是为了确保起始条件是平等的。
 
Youri Tarshecki:
套路是一个在一定历史时期内运作的EA的中间特征。一旦我得到正向测试的结果，我就为一个新段加载一个中间集，它就被下一个中间集覆盖。唯一重要的是起始集，即使如此，起始条件也必须是平等的。

某种难以理解的测试。你最终是否有一套参数？

以下是维基百科的摘录

Walk forward optimization is a method used in finance for determining the best parameters to use in a trading strategy.
而且我并不主张这样的淘汰方法对没有遗传的全面优化有好处。作为一种选择。但最后的结果还是找到了参数，在历史的某个最后区间找到了美丽的平衡曲线。其中，如果有的话，也会通过遗传学找到。
 
Igor Volodin:

某种难以理解的测试。你最终是否有一套参数？

以下是维基百科的一个摘录

前进测试使我们能够开发一个 交易系统，同时保持一个合理的 "自由度"。

来自同一个地方。

 
Youri Tarshecki:

前进测试使我们能够开发一个 交易系统，同时保持一个合理的 "自由度"。

来自同一个地方。

同意。如果它被用于发展和监测某些修改的影响--非常好。

是的，文章中提到的一个重要观点--它可以让你根据历史记录找到可以 优化的参数。你可以用同样的方式与你的交易机器人合作：在一段时间后优化这些参数，为机器人设置一个新的参数。

也就是说，它有助于编写可以而且应该重新优化的专家顾问。

 
Igor Volodin:

同意。如果用于开发和跟踪某些修改的影响--非常好。

是的，文章中强调了一个重要的观点--它允许你通过历史找到有意义的 参数来进行优化。你可以用同样的方式与你的交易机器人合作：在一段时间后优化这些参数，为机器人设置一个新的参数。

也就是说，它有助于编写可以而且应该重新优化的专家顾问。

这就是我所做的--我让其中一些人不去碰。总的来说，我认为应该为每个变量单独设置历史的持续时间，我甚至想好了怎么做，只是找不到。
 
Youri Tarshecki:

这里是最好的一个。

无论如何都要用你的手向梅塔克沃特要求一个这样的东西。 从长远来看，他们当然会，但可能需要几年时间，但与此同时，做一个自动测试仪。

不像Fyodor叔叔（来自Prostokvashino，而不是来自MQL5.com），你做的是合适的三明治 :)

这是给SD的申请，看看日期，申请是开放的，他们说我们会做。

在Walk-Forward测试器中进行测试
投标, MetaTrader 5 MQL5, 已开放, 开始: 2011.10.24 19:13, #252222
 
Nikolay Demko:

这是给SR的申请，看看日期，申请是开放的，他们说我们会做。

我在其中一个主题中与主持人就这个问题进行了交谈。有一个等待名单。为了插队，你必须

1.或者说是交易大众的一些极端利益

2.或自己的信念或开发商的社会责任。

交易者习惯于在火炬下搜索，而那些明白这没有意义的人通常会自己做一个小火炬。

开发者本身并不是商人，他们也受到神话和习惯的影响--因此，优先权的层次结构是面向大多数的。

但这并不意味着我们不应该讨论它，这就是我们在这里所做的）。

例如，在下一个主题中，我们发现了一个很好的解决方案，解决了排球前锋的视觉表现问题--只需要调整时间轴，就像伊戈尔-沃洛丁在他的toolzine中所 做的那样。你只需要做出向前的调整。

 
Igor Volodin:

某种难以理解的测试。你最终是否有一套参数？

以下是维基百科的一个摘录

而且我并不主张这种筛选方法对没有遗传的全面优化有好处。作为一种选择。

我们就把优化和测试分开吧。Volking是 "踱步"。在我看来，在非优化 部分用正向步骤进行测试是一种典型的分步测试。

此外，volking的主要想法是市场的惯性，或者说是检查我们的EA在这个陌生的环境中的惯性有多大，时间有多长。也就是说，volking模拟的情况是，我们就像在生活中一样，不时地 优化我们的EA，并在不可预测的市场的咆哮海洋中运行。

当然，优化 可以是不同的，包括自定义标准，从成套设备中提取，以及其他任何交易者梦想的东西。

但是，测试的本质是，我们假设，现实处置。无论我们对专家顾问做了什么--无论我们是改变了它的代码还是挑选了一个特殊的套装--测试只是表明它有多成功。

因此，秘诀很简单--对你的选集方法进行狼性正向测试，并与另一种选集方法的狼性正向测试结果进行比较，一切都会一下子变得清晰。

 

尤里，如果你能描述一下（一般来说，如果你能在Photoshop上展示截图就更好了）--你认为应该如何在MetaQuotes测试器中进行volking-forward测试。

如何指定范围和周期，输出中间结果，在输出中得到什么，等等。

我认为这可以节省审查申请的时间，并消除论坛读者的一些疑问。

 
Igor Volodin:

尤里，如果你能描述一下（一般来说，如果你能在Photoshop上展示截图就更好了）--你认为应该如何在MetaQuotes测试器中进行volking-forward测试。

如何指定范围和周期，输出中间结果，在输出中得到什么，等等。

我认为这可以节省审查申请的时间，并消除论坛读者的一些疑问。

是的，我们早就应该创建一个主题--"MT的狼性前锋应该是什么样的？"。只是我无法得到我的手。顺便说一下，最近在论坛的期货部分有关于这个话题的内容，我也在那里陈述了我的想法。
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