你如何测量噪音? - 页 4 1234567891011 新评论 Lilita Bogachkova 2016.03.25 09:56 #31 sibirqk:而这就是平滑和收盘价之间的差异,也就是传说中的噪音。你甚至可以用眼睛看到,它的特征一直在变化。 用平滑度1做同样的分析,因为你需要测量一个蜡烛的噪音,而不是51个蜡烛的噪音。 sibirqk 2016.03.25 10:17 #32 很明显,你可以使用任何基于傅里叶、小波或某种数字滤波器 的平滑,而不是慕容,。问题在于方差的变化--或者用简单的计量经济学术语来说,就是异方差。我曾经读过一篇有趣的文章,是由化学家写的,他们用萨维茨基-哈雷滤波器来过滤掉频谱图中的噪音。这个滤波器建立了一个给定周期的多项式,并将多项式的中点返回给平滑的一项,然后向右移动一个点,重复这个过程,直到数据耗尽。一般来说,它是一种类似于慕容的方法,但使用多项式。因此,他们想出了以下技巧--只要信号和过滤值之间的差异很小--对于绘制大量数据和线性多项式,如果偏差开始增长--需要过滤的数据数量减少,多项式的程度增加。这就像如果如果偏离muving增加-减少其周期。 Maxim Romanov 2016.03.25 10:20 #33 一般来说,你应该首先定义信号模型,然后用信号模型来筛除噪音,即不符合你的信号模型的运动。那么这个话题就会变得更加有趣和有建设性,否则在不存在噪音的地方寻找噪音是没有意义的,市场上根本没有噪音,因为你认为我用于工作的东西是噪音。我以前也在研究这个问题,如何摆脱噪音,把趋势和平坦分开等等。然后摆脱了价格的时间抽样,我得出的结论是:没有趋势,也没有片断。除此之外,噪音必须具有正态分布,而且是真正的随机,我没有发现任何证据表明市场的任何运动是随机的。 sibirqk 2016.03.25 10:25 #34 lilita bogachkova: 用平滑1做同样的分析,因为你需要测量一个蜡烛的噪音,而不是51个蜡烛的噪音。那么它将只是得到H4开盘价之间的差异,以点为单位。给你。 sibirqk 2016.03.25 10:42 #35 Maxim Romanov:一般来说,你应该首先定义信号模型,然后用信号模型来筛除噪音,即不符合你的信号模型的运动。那么这个话题就会变得更加有趣和有建设性,否则在不存在噪音的地方寻找噪音是没有意义的,市场上根本没有噪音,因为你认为我用于工作的东西是噪音。我以前也在研究这个问题,如何摆脱噪音,把趋势和平坦分开等等。然后摆脱了价格的时间抽样,我得出的结论是:没有趋势,也没有片断。除此之外,噪音应该有一个正常的分布,并且是真正的随机的,我没有发现任何证据表明市场的任何运动是随机的。我同意,想要看噪音,我应该清楚地了解我需要它的目的--它很难直接用于交易,为了交易噪音,我需要知道最右边条形上的平滑值,然后看到这个值,我向平滑打开,赚了很多钱。但问题是,在上图中,muving 总是向后移动半个周期,即25个柱子,如果你知道25个muving值,就会自动意味着你知道未来价格的25个柱子--为什么要交易噪音,那么你可以直接交易未来价格。即使只是准确地 预测一个未来的Muvinng值,也会给出未来的精确值吧。 Lilita Bogachkova 2016.03.25 10:49 #36 sibirqk:这只是H4开盘价之间的差异,以点为单位。给你。 我是通过眼睛确定的,信号在距离平均价格~20点的范围内,其余的是噪音。 Uladzimir Izerski 2016.03.25 10:53 #37 sibirqk:总的来说,我同意,试图观看噪音,应该清楚地了解我需要它的目的--它不太可能直接交易,为了交易噪音,需要知道在极右条的平滑值,然后看到这个值,向平滑打开,用铲子把钱耙出来。但问题是,例如muwing的平滑度总是向后移动半个周期,在上图中是25条,如果你知道25个muwing值,直到最右边的一个,这将自动意味着你知道未来25条的价格。即使只是对一条未来移动平均线的准确 预测,也会给出未来条形的准确数值。 酒吧与酒吧之间,就其特点而言,差异是巨大的。将5分钟条形图与小时条形图相比较甚至没有意义,与日条形图相比较就更没有意义了。 Uladzimir Izerski 2016.03.25 10:56 #38 lilita bogachkova: 我一直在用眼睛做这件事,信号在距离平均价格~20点的范围内,其余的是噪音。 你确定图中的轴是平均价格吗? sibirqk 2016.03.25 11:00 #39 lilita bogachkova: 我通过眼睛判断,信号在距离平均价格~20点的范围内,其余的是噪音。Matlab说方差是32.02点,但在有大的离群值的情况下,实际的统计学建议计算模数之和除以样本数--如果是这样的话,它确实是20.48点。 sibirqk 2016.03.25 11:04 #40 Владимир: 你确定图中的轴是平均价格吗? 它是相邻酒吧的开盘价 之间的差异。 1234567891011 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
而这就是平滑和收盘价之间的差异,也就是传说中的噪音。
你甚至可以用眼睛看到,它的特征一直在变化。
很明显,你可以使用任何基于傅里叶、小波或某种数字滤波器 的平滑,而不是慕容,。问题在于方差的变化--或者用简单的计量经济学术语来说,就是异方差。我曾经读过一篇有趣的文章,是由化学家写的,他们用萨维茨基-哈雷滤波器来过滤掉频谱图中的噪音。这个滤波器建立了一个给定周期的多项式,并将多项式的中点返回给平滑的一项,然后向右移动一个点,重复这个过程,直到数据耗尽。一般来说,它是一种类似于慕容的方法,但使用多项式。因此,他们想出了以下技巧--只要信号和过滤值之间的差异很小--对于绘制大量数据和线性多项式,如果偏差开始增长--需要过滤的数据数量减少,多项式的程度增加。这就像如果如果偏离muving增加-减少其周期。
一般来说,你应该首先定义信号模型,然后用信号模型来筛除噪音,即不符合你的信号模型的运动。
那么这个话题就会变得更加有趣和有建设性,否则在不存在噪音的地方寻找噪音是没有意义的,市场上根本没有噪音,因为你认为我用于工作的东西是噪音。
我以前也在研究这个问题,如何摆脱噪音,把趋势和平坦分开等等。然后摆脱了价格的时间抽样,我得出的结论是:没有趋势,也没有片断。
除此之外,噪音必须具有正态分布,而且是真正的随机,我没有发现任何证据表明市场的任何运动是随机的。
用平滑1做同样的分析,因为你需要测量一个蜡烛的噪音,而不是51个蜡烛的噪音。
那么它将只是得到H4开盘价之间的差异,以点为单位。给你。
一般来说,你应该首先定义信号模型,然后用信号模型来筛除噪音,即不符合你的信号模型的运动。
那么这个话题就会变得更加有趣和有建设性,否则在不存在噪音的地方寻找噪音是没有意义的,市场上根本没有噪音,因为你认为我用于工作的东西是噪音。
我以前也在研究这个问题,如何摆脱噪音,把趋势和平坦分开等等。然后摆脱了价格的时间抽样,我得出的结论是:没有趋势,也没有片断。
除此之外,噪音应该有一个正常的分布,并且是真正的随机的,我没有发现任何证据表明市场的任何运动是随机的。
我同意,想要看噪音,我应该清楚地了解我需要它的目的--它很难直接用于交易,为了交易噪音,我需要知道最右边条形上的平滑值,然后看到这个值,我向平滑打开,赚了很多钱。但问题是,在上图中,muving 总是向后移动半个周期,即25个柱子,如果你知道25个muving值,就会自动意味着你知道未来价格的25个柱子--为什么要交易噪音,那么你可以直接交易未来价格。即使只是准确地 预测一个未来的Muvinng值,也会给出未来的精确值吧。
这只是H4开盘价之间的差异,以点为单位。给你。
总的来说,我同意,试图观看噪音,应该清楚地了解我需要它的目的--它不太可能直接交易,为了交易噪音,需要知道在极右条的平滑值,然后看到这个值,向平滑打开,用铲子把钱耙出来。但问题是,例如muwing的平滑度总是向后移动半个周期,在上图中是25条,如果你知道25个muwing值,直到最右边的一个,这将自动意味着你知道未来25条的价格。即使只是对一条未来移动平均线的准确 预测,也会给出未来条形的准确数值。
我一直在用眼睛做这件事,信号在距离平均价格~20点的范围内,其余的是噪音。
我通过眼睛判断,信号在距离平均价格~20点的范围内,其余的是噪音。
Matlab说方差是32.02点,但在有大的离群值的情况下,实际的统计学建议计算模数之和除以样本数--如果是这样的话,它确实是20.48点。
你确定图中的轴是平均价格吗?