你如何测量噪音？ - 页 2

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噪声或无噪声...唯一剩下的愚蠢的无线电操作员在这个问题上。而所有愚蠢的电工都被电死了。只有我活了下来。
 
Алексей Тарабанов:
噪声或无噪声...唯一剩下的愚蠢的无线电操作员在这个问题上。而所有愚蠢的电工都被电死了。只有我活了下来。
你的疫苗是什么？
 

Alexey Burnakov:

我的观点。如果你不寻找任何示范性房产，整个过程对你来说是噪音。没有什么是可以预测的。如果你应用线性方法，噪声是线性模型的残余。如果你应用非线性方法，噪声是该模型的一个残余。明天你将有机会接触到一位内线。噪音仍然会减少。后天你将成为外汇之神，你将知道参与者的所有计划和他们的实施，噪音将变成零。

这个问题很简单。答：噪音是你无法解释的东西。

一般来说，是的。但这里是黑格尔的--随机性是一种不可知的规律性 ，在一定限度内起作用，所以即使在这种情况下，噪音也会存在--同样的随机游荡和漂移。

阿列克谢-伯纳科夫。
另一种是对问题的统计表述。有一些模型在整个人口的数据上留下了噪音，也就是说，整个报价的存在历史和它的未来。你对该模型进行近似，你的噪声是对理想模型的理想噪声的估计。这就是它的抽象性。在经典的方法中，假定理想模型的噪声是正常的。

这种模式不适用于市场。2008年的市场到2011年发生了重大变化，然后是13年。 现在又有了不同。2008年的成功模式在2011年不起作用，而这些模式现在也不起作用。

市场绝对不正常。整个人口不会以任何方式帮助我们，因为他们在时间上是不同的系统。而我们需要的，是短期模式。基于有限样本的模型。好吧，线性模型对于这样的样本来说并不是那么糟糕。


红色的是标准EMA(12)，用于比较，蓝色的是计算噪声的一个信号提取尝试。不能重建（对于怀疑论者），尽管我不认为有什么问题。

 

О!一个聪明人总是会把果戈理和黑格尔、黑格尔和贝贝尔、贝贝尔和巴别尔、巴别尔和电缆、电缆和狗区分开来。

 
Event:
疫苗是什么？
小麦
 
Maxim Romanov:

......然而，那里确实存在一点噪音，它是量化的噪音，每笔交易都是以有限的精度进行的，正因为如此，噪音才会出现.....。

量化噪声产生于对原始模拟信号的采样。市场运动在本质上是离散的--时间/价格。报价为：Tick(n)/Price=X*Pips, Tick(n+1)/Z*Pips。价格变化的单位是固定的点。在报价过程中，不存在前一个和后一个点位之间的价格与相邻点位相差0.03或0.97点的情况。这时才会真正出现量化的噪音。
 
Yuriy Asaulenko:

2008年的市场到2011年发生了很大的变化，然后到13年，现在又不一样了。2008年相当成功的模式在2011年并不奏效，而这些模式现在也不奏效。

股票市场是如何变化的。

 
Алексей Тарабанов:
燕子
我们难道不应该对我们的...威廉-什?
 
Yuriy Asaulenko:

..... 这个模式不适用于市场。2008年的市场到2011年发生了很大的变化，然后到13年，现在又不同了。2008年相当成功的模式在2011年不再起作用，而这些模式反过来又在现在不起作用....。

市场不会改变，可能只是有不同的市场情况。如果一个在2008年成功的模式在2011年不起作用，这意味着该模式是临时性的，没有基于市场的关键属性。

 
lilita bogachkova:

股票市场是如何变化的。

是的，噪音正在增加。在一些仪器上，噪音已经比信号小了一些。顺便说一下，在这样的市场上工作是很容易的。在噪音的底部买入，在顶部卖出，反之亦然。风险很小。他们是。:)现在这个话题也被HFT关闭了，他们在交易所的硬件大厅里有电脑。
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