基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 86

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2 Rosh

关于强制算法的问题。当然，我想相信你已经想出了如何在同一周期内除了系数a和b之外还能找到RMS，但对它我还没有想出（一般来说，我假设我已经猜到了你所计算的方式，即通过这种算法，原则上我们只计算一个最大的通道，而其他的通道都是替代性的，但在同一周期内不可能改变RMS，因为它应该计算每个通道运行的所有条数，这将再次增加时间，我认为3000条的时间大约是100-300ms。
我希望你能向我保证，你在这里没有错误，仍然有办法将RMS纳入这个周期。
 
2Jhonny
当然，我想相信你已经发明了如何在同一周期内除了系数a和b之外还能找到RMS

我可以鼓励你，并以小价格出售这个秘密：D(E) = D(Y) - a^2*D(X)
这里X和Y是随机变量，计算出的回归结果是Y=a*X+b
E - 回归误差，即Y与回归线的偏差
D(E)、D(Y)和D(X)是相应数量的离散性。顺便说一下，误差的有效值=D(E)的平方根。
所以你不必建立一系列的误差，并通过迎面相加来计算有效值。你必须更加懒惰。

只是不要告诉别人这件事 !:-)
好运。
 
只是不要告诉别人这件事 !:-)


:-D 好吧，我不会。非常感谢你。
 
双倍的职位
 
:-D 那么我就不说了。非常感谢你。


:))
 
RMS是方差的平方根。RMS[N]=(D[N])^0.5 ，其中N是样本中的元素数量（不要考虑学生的调整系数，这并不重要）。
让我们用S[N]表示偏差Si的平方之和，其中i=1,...N，那么D[N]=S[N]/N。
RMS2/3[N]=({D[N]-D[2N/3]}/{N-2N/3})^0.5
所有的 比率（对于线性回归，对于抛物线，RMS，动能和势能，来自抛物线的RMS，来自抛物线的梯度之和以及其他尚未设计的通道特性）都可以通过简单的分析公式计算出任何条形（读取给定长度的通道）。
这一大堆的参数是一次性计算出来的。
我只是懒得用加速算法来计算赫斯特指标，理由是它们是为某些渠道计算的。
的确，又是某个地方出了错，到目前为止，结果是非常大的。
 
我们将不得不看情况如何发展。<br / translate="no">


嗯，这里有点小转机。

 
几分钟后

 
Rosh，请原谅我戳穿了你，但在我看来，使用为整个样本找到的系数A和B的2/3标准差 是错误的
。
StDev=GetStDevFromArraysZ(k_bar,lastBar, a_CH, b_CH);///计算有效值的函数，第一条和最后一条以及系数A和B被传入<br/ translate="no"> n=k_bar-lastBar;
tempBar=k_bar-n*2.0/3.0;
lastBar2=MathRound(tempBar);//这里你要重新计算2/3的第一个和最后一个柱子
StDev23=GetStDevFromArraysZ(k_bar,lastBar2,a_CH,b_CH);//并将为整个样本找到的A和B替换到函数中。



也许应该这样来解释弗拉迪斯拉夫的声明， 。
我做的另一件事是--我选择近似的时期（不是整个样本，而是大约2/3，外推最后三分之一，并与获得的实际价格进行比较；如果我们保持在置信区间内，我们将使用这个近似值进行进一步外推，但这与迭代算法的实施和增加稳定性的方法有关）。


但我的理解是，我们建立一个2/3的通道，并检查最后三分之一的数据如何适合它，如果它确实适合，那么该通道就在整个长度上建立。
 
图片上有一个通道的概率。红线表示向上移动，蓝线表示向下移动。至于所有通道的这幅图，要么是指标充满了错误，要么是应该重新考虑通道选择的方法:)。




D(E) = D(Y) - a^2*D(X)

嗯，我不知道这个公式。但笔和纸和没有它的帮助:)
1...798081828384858687888990919293...309
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