测试 "CopyTicks"。 - 页 12

新评论
 
Dmitriy Skub:

一年后，我们总结了中间的结果。

- CopyTicks功能正常工作（如描述）。

- 使用该函数获得的期货市场的当前tick数据与交易所的数据相吻合。

- 从2016年7月28 日（很明显，最新的服务器版本开始）开始，最具流动性的工具的期货市场tick数据历史是正确的。

以上所有内容适用于MT5 终端1395 版本和Open-Broker 中的衍生品市场真实账户。原则上，该议题已经结束。

你也检查过交易的方向吗？
 

我有一个关于CopyBuffer的问题

关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛

mql5是否允许你写一个指标，在不同的窗口绘制图表，或在其他窗口访问指标缓冲区？

fxsaber, 2016.09.09 10:20

我有这样一个问题。当使用CopyBuffer时，为改变的数值（输入参数数不为零）增加缓冲区或总是对缓冲区进行完整的复制是否合理（从性能角度来看）？

但关于CopyTicks的问题几乎相同。

在使用CopyTicks时，将新值添加到已经收集到的ticks上，或者总是从需要ticks的地方提出完整的请求，而不是存储以前收集到的值，这是否合理（从性能的角度来看）？

 
当向动态数组 添加点数时，ArrayResize中的reserve_size是多少最好？
 
fxsaber:
当向动态数组 添加点数时，ArrayResize中的reserve_size是多少最好？
一个动态数组被限制在INT_MAX以内，所以最好马上设置这个大小。
 
prostotrader:
一个动态数组被限制在INT_MAX之内，所以最好立即将数组设置为这个大小。
这只鸟的记忆力真让人遗憾。
 
prostotrader:
一个动态数组被限制在INT_MAX之内，所以最好立即将数组设置为这个大小。
米卡拉斯，是你吗？:-)
 
Dennis Kirichenko:
米卡拉斯，是你吗？:-)
Примечание

Функция может быть применена только к динамическим массивам. При этом необходимо иметь ввиду, что нельзя изменять размер для динамических массивов, 
назначенных в качестве индикаторных буферов функцией SetIndexBuffer(). Для индикаторных буферов все операции по изменению размера производит 
исполняющая подсистема терминала.

Общее число элементов в массиве не может превышать 2147483647.
 
prostotrader:
从你的笔迹中我可以看出你是;-)
 

当最佳帮派在同一毫秒内发生变化时，该脚本会输出滴答声

#property script_show_inputs

sinput int Count = 10000; // Количество тиков на проверку

#define  TOSTRING(A) " " + #A + " = " + (string)Tick.A

string TickToString( const MqlTick &Tick )
{
  static int i = 0;
  
  i++;
  
  return("Tick" + (string)i + ":" + TOSTRING(time) + "." + (string)(Tick.time_msc %1000) +
         TOSTRING(bid) + TOSTRING(ask) + TOSTRING(last)+ TOSTRING(volume));
}

void OnStart()
{
  MqlTick Ticks[];
  
  const int Amount = CopyTicks(_Symbol, Ticks, COPY_TICKS_INFO, 0, Count);
  
  for (int i = 1; i < Amount; i++)
    if (Ticks[i].time_msc == Ticks[i - 1].time_msc) // ищем соседние тики с одним временем (с точностью до мс)
//      if ((Ticks[i].bid > Ticks[i - 1].bid) ||(Ticks[i].ask < Ticks[i - 1].ask)) // ищем выставление лимитной заявки внутрь спреда
        Print(TickToString(Ticks[i - 1]) + "\n" + TickToString(Ticks[i]) + "\n");
}

部分结果。

2016.09.13 11:58:46.861 Test (RTS-9.16,M1)      Tick14: time = 2016.09.13 10:12:55.819 bid = 98220.0 ask = 98240.0 last = 98240.0 volume = 2
2016.09.13 11:58:46.861 Test (RTS-9.16,M1)      Tick13: time = 2016.09.13 10:12:55.819 bid = 98230.0 ask = 98240.0 last = 98240.0 volume = 2

在这里，在同一毫秒内，有人设法撤回了他们的BuyLimit=98230。确切地说，是撤回了它，而不是用记号笔抽打了它。

检查表明，在一毫秒内的所有此类行动都是对杯中最佳限额的提取（而不是执行）。

结果的另一部分。

2016.09.13 11:58:46.861 Test (RTS-9.16,M1)      Tick4: time = 2016.09.13 10:00:00.235 bid = 98490.0 ask = 99040.0 last = 98500.0 volume = 8
2016.09.13 11:58:46.861 Test (RTS-9.16,M1)      Tick3: time = 2016.09.13 10:00:00.235 bid = 98490.0 ask = 98600.0 last = 98500.0 volume = 8
2016.09.13 11:58:46.861 Test (RTS-9.16,M1)      
2016.09.13 11:58:46.861 Test (RTS-9.16,M1)      Tick2: time = 2016.09.13 10:00:00.235 bid = 98490.0 ask = 98600.0 last = 98500.0 volume = 8
2016.09.13 11:58:46.861 Test (RTS-9.16,M1)      Tick1: time = 2016.09.13 10:00:00.235 bid = 98500.0 ask = 98600.0 last = 98500.0 volume = 8

在这里，不知何故，在会议开始时有人设法在一毫秒内删除了SellLimit和BuyLimit。就是说，在一毫秒内有两个动作！这是对的。

这怎么可能呢？毕竟，即使是HFT也不能在不到1毫秒的时间内删除一个限价订单。

或者，如果通过OrderSendAsync 发送两个限价订单（BuyLimit1_price < BuyLimit2_price）在价差内，那么交易所将在同一时间产生两个连续的买入价提高的ticks（精度为1ms）？

 
fxsaber:


这怎么可能呢？毕竟，即使是HFT也不能在不到1毫秒的时间内删除一个限价单。


你从哪里得到这样的知识？

除了Plaza II，还有一个FAST/FIX协议

1ms内有数百个操作。

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