"市场深度 "是否有效 - 页 8 12345678910 新评论 Mykola Demko 2014.10.23 12:40 #71 Renat: 我们使用来自网关的东西。那么，你如何解释炒家的交易量总是等于竞价限制的交易量呢？去他妈的真相，你的意见？ Renat Fatkhullin 2014.10.23 12:48 #72 Urain:那么，你如何解释炒家的交易量总是等于竞价限制的交易量呢？去他妈的真相，你的意见？ 我再解释一下：它来自网关。 [删除] 2014.10.23 12:50 #73 MigVRN: 想象一下，在周末（或休市时），图表会是什么样子。没有刻度线--没有柱子。这就对了。不完全正确，也不总是如此。但这不是一个架构的问题，而是一个经纪人和流动性提供者的问题。如果经纪人真的关心这个问题，他可以在历史记录中填写 "错过的条"，从0开始的条，所有的价格将等于前一个条的收盘价+零成交量（我们只谈服务器 交易时间的 条）。但经纪人真的需要这种麻烦吗？ [删除] 2014.10.23 12:55 #74 MigVRN:所以时间还是应该被忽略？+也是，虽然这不是什么大问题。在测试器中，是否有可能在这些 "空 "条上进行交易？ 那么问题出在哪里呢，如果测试员认识到有一个所有价格都相等+成交量和价差都等于0的柱子（如果你想要一个tick成交量 可以指定为1），它就会大大地说谎。 Mykola Demko 2014.10.23 13:13 #75 Renat: 让我再解释一下：它来自网关。当交易有一个流动性提供者时，这个答案是好的，但如果交易结合了不同的聚合器（现在大多数都是这样），就不太清楚了。如果有几个网关，交易商将它们合并成一个市场，LMAX给出最佳出价（他们在这个tick上没有交易），Integral发送最后的翻牌量（他们有交易），这种情况是可能的，对吗？在这个例子中，翻牌量应该与出价量不同，但这一点从未被观察到。这是很棘手的部分，在MT5中，翻牌量从来都是与竞价区不同的。 ZS 那些根本就没有。那些从来没有在任何时候。 [删除] 2014.10.23 13:23 #76 Urain:当交易有一个流动性提供者时，这个答案是好的，但如果交易结合了不同的聚合器（现在大多数都是这样），那就不太清楚了。如果不是机密信息，就会被报道，至少是一般性的报道。你可以向微软提出 "告诉我们交易情况"，他们很清楚，因为他们的 "Cyshka "编译器是可用的 :) Andrey Miguzov 2014.10.23 13:56 #77 Interesting:不完全正确，也不总是如此。但这不是一个架构的问题，而是一个经纪人和流动性提供者的问题。如果经纪人真的很重要，他可以在历史上填写 "错过的条"，从0开始的条，所有的价格将等于前一个条的收盘价+零量（我们只谈服务器交易时间内的条）。但经纪人需要这样的麻烦吗？有趣的 是。 有什么问题吗？如果测试者承认有一个所有价格都相等+成交量和价差为0的柱子（如果你想得到tick volume，你也可以指定为1），会不会有点撒谎？所以我已经回复了 :)我错了--这将是有用的。 关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛 市场深度 "是否有效 MigVRN, 2014.10.23 13:00 https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page695#comment_171388看了一下旧的讨论。那里写了很多，可能都是优点和缺点。我同意需要一个 "可配置的选项 " 的观点，因为两者都需要。 [删除] 2014.10.23 14:39 #78 MigVRN:所以我已经回复了 :)我有点兴奋--这样的功能会很有用。雷纳特说，不会有任何功能或选项。这就使你不得不自己动手，或找经纪人。 nowi 2014.10.23 18:54 #79 Renat: 我再解释一下：它来自网关。 我不知道发生了什么事）。 各种各样的垃圾来自于你的网关......如果有流动性提供商提供的最后交易信息，为什么在外汇中没有这样的最后交易？在外汇中，最后交易在价格和数量上都与竞价重复，也就是说它不存在。 transcendreamer 2014.10.25 07:50 #80 你好。让我问你--这么多关于市场深度的讨论--我应该怎么做？ 我应该在大的出价/报价前下限价单，并考虑到反弹？ 或者相反--在它们后面止损，期待突破？我看了一下市场深度，没有太多的数据围绕着超过10点的点差，其余的都是较高-较低的，但我没有看到任何可以使用的策略？ 对不起，我的问题很愚蠢，我只是没有做那种点差的工作。 12345678910 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我们使用来自网关的东西。
那么，你如何解释炒家的交易量总是等于竞价限制的交易量呢？
去他妈的真相，你的意见？
那么，你如何解释炒家的交易量总是等于竞价限制的交易量呢？
去他妈的真相，你的意见？
想象一下，在周末（或休市时），图表会是什么样子。没有刻度线--没有柱子。这就对了。
不完全正确，也不总是如此。但这不是一个架构的问题，而是一个经纪人和流动性提供者的问题。
如果经纪人真的关心这个问题，他可以在历史记录中填写 "错过的条"，从0开始的条，所有的价格将等于前一个条的收盘价+零成交量（我们只谈服务器 交易时间的 条）。
但经纪人真的需要这种麻烦吗？
所以时间还是应该被忽略？
+也是，虽然这不是什么大问题。在测试器中，是否有可能在这些 "空 "条上进行交易？
让我再解释一下：它来自网关。
当交易有一个流动性提供者时，这个答案是好的，但如果交易结合了不同的聚合器（现在大多数都是这样），就不太清楚了。
如果有几个网关，交易商将它们合并成一个市场，LMAX给出最佳出价（他们在这个tick上没有交易），Integral发送最后的翻牌量（他们有交易），这种情况是可能的，对吗？
在这个例子中，翻牌量应该与出价量不同，但这一点从未被观察到。这是很棘手的部分，在MT5中，翻牌量从来都是与竞价区不同的。
ZS 那些根本就没有。那些从来没有在任何时候。
当交易有一个流动性提供者时，这个答案是好的，但如果交易结合了不同的聚合器（现在大多数都是这样），那就不太清楚了。
如果不是机密信息，就会被报道，至少是一般性的报道。
你可以向微软提出 "告诉我们交易情况"，他们很清楚，因为他们的 "Cyshka "编译器是可用的 :)
不完全正确，也不总是如此。但这不是一个架构的问题，而是一个经纪人和流动性提供者的问题。
如果经纪人真的很重要，他可以在历史上填写 "错过的条"，从0开始的条，所有的价格将等于前一个条的收盘价+零量（我们只谈服务器交易时间内的条）。
但经纪人需要这样的麻烦吗？
有什么问题吗？如果测试者承认有一个所有价格都相等+成交量和价差为0的柱子（如果你想得到tick volume，你也可以指定为1），会不会有点撒谎？
所以我已经回复了 :)我错了--这将是有用的。
关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛
市场深度 "是否有效
MigVRN, 2014.10.23 13:00
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page695#comment_171388
看了一下旧的讨论。那里写了很多，可能都是优点和缺点。
我同意需要一个 "可配置的选项 " 的观点，因为两者都需要。
所以我已经回复了 :)我有点兴奋--这样的功能会很有用。
雷纳特说，不会有任何功能或选项。
这就使你不得不自己动手，或找经纪人。
我再解释一下：它来自网关。
各种各样的垃圾来自于你的网关......如果有流动性提供商提供的最后交易信息，为什么在外汇中没有这样的最后交易？在外汇中，最后交易在价格和数量上都与竞价重复，也就是说它不存在。
你好。
让我问你--这么多关于市场深度的讨论--我应该怎么做？ 我应该在大的出价/报价前下限价单，并考虑到反弹？ 或者相反--在它们后面止损，期待突破？我看了一下市场深度，没有太多的数据围绕着超过10点的点差，其余的都是较高-较低的，但我没有看到任何可以使用的策略？ 对不起，我的问题很愚蠢，我只是没有做那种点差的工作。