在一个交易日里，买入价能否多于卖出价？ - 页 7

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-Alexey-:
我曾经问过一位老师一个问题--晶体管自动发电机最初启动的振荡从何而来？很久以前。他说，除非采用特殊的启动方式，否则电路噪声会初始化振荡器。这里也许可以有一个类似的比喻，即有可能什么都不发生，只是一个不完善的信息系统可能会导致一个或多个刻度的转变。
好吧--让我们换个方式--有一个DC，它 "发布 "价格，那么它为什么要改变价格。显然，有一些经纪公司使用更大的经纪公司的蜱虫，他们是客户，但这不是关于他们的，大的经纪公司的价格是怎么来的？
 
Academic:2011.02.14 16:28 2011.02.14 16:28:21


...如果一个订单是一个合同，它的持有人删除了它，将有一个刻度到下一个价格的订单，没有买入或卖出的事实。...

......你看，如果你接受 "打勾 "是一种变化，马上就会有很多问题出现。

抱歉迟到了，我没能在论坛上写信。

我想把你带回这个帖子。

这里做了一个假设，之后整个对话就乱套了。

有一个重要的细节缺失。价格的变化发生在杯中。竞价进入投放，并有冻结指令。所以你不能改变删除或以其他方式影响集合中的请求。市场行情是在已经在市场烧杯中的数据基础上移动的。通过移动，做市商移动市场价格，新的出价进入市场。因此，所有关于"如果我删除请求会发生什么，它将如何影响价格走势"的进一步讨论都是没有意义的。如果你能删除它，那就无所谓了。如果可以，这意味着你将无法删除该订单。

 
Urain: 价格变化发生在杯中。陷入杯中的投标有指令性的冻结。你不能改变或删除或以其他方式影响杯中的顺序。市场行情是在已经在市场烧杯中的数据基础上移动的。通过移动，做市商移动市场价格，新的出价进入市场。因此，所有关于"如果我删除请求会发生什么，它将如何影响价格走势"的进一步讨论都是没有意义的。如果你能删除它，那就无所谓了。如果是这样，这意味着你将无法删除它。
你可以而且应该删除请求。你必须这样做。
 
Academic:
删除应用程序是可能的，也是必要的。还能是什么呢。
只有当他们在杯赛之外，并因此不能影响定价时，才会这样做。否则将是一片混乱。没有一个机器人将能够处理决策过程中变化的统计数据。而价格是由机器人根据杯赛的统计数字来移动的，这已经不是什么秘密了。每个做市商可能有自己的机器人逻辑。机器人的目的是将市场转移到最有可能的相反出价的积累上。当然，预测范围也是几秒钟。因此，刻度的统计数字是1-2个点，只有在很少的情况下，跳动才会达到更多。因为对于机器人的逻辑来说，最可能的价格与当前价格相差无几。而且不要忘记，这个过程是离散的。移动价格，获得统计数据，进行交易，根据剩余订单决定价格走势，结束周期。
 

听到这样的争论，我很好奇。卖价可以与买价重叠，反之亦然。我见过这种情况，但只有一次，在mfb的交易开始之前。

在早上

 
Urain:
只有当他们在杯子外面，并因此不能影响定价时，才会这样做。
证明
 
Mischek:
证明
证明什么？ 证明机器人看不到杯子外的情况，还是证明杯子外的出价对定价没有影响？
 
Urain:
证明什么？ 证明机器人看不到市场之外的东西，还是证明市场之外的出价不会影响定价？
一个订单不能从市场上撤回，因为它在市场上是可见的。
 
Mischek:
在市场上，以前设定的订单不能被撤销，因为它在市场上是可见的。
不，我不能，你必须要相信它。你和我都无法接触到做市商的市场堆栈，经纪公司的堆栈是不可能的（这是一个虚拟机）。
 
Urain:
不，我不能，我必须要相信它。我和你都无法进入做市商的市场，我们谈论的不是经纪市场（这是一个虚拟机器）。
我们不是在谈论 "无障碍外汇"。但关于市场的原则。
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