mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 192

[Vasiliy_Saharov]

traveller00:

从统计数据来看：每天大约有200-300笔交易。即使是正常的检查，但在没有任何真正棘手的检查的情况下，平均每周有2-3次我抓到了一个双批的开口。计算概率并评估你是否需要或准备接受这种概率。就我个人而言，我已经把我的支票做到了最大。

谢谢你。你的Ping是多少？

[traveller00]

Vasiliy_Saharov:

谢谢。你的ping值是多少？

它在55-60ms的范围内跳动。但这并不是说平局。正如我所说，即使是正常的检查也是如此。这时的等待已经很充分了，就像等待1秒钟。但这是它飞出的地方，即使是超过ping数量级的范围也是如此。

P.S. 在主题中对幻象订单进行有趣的测试 https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2220#comment_7834585

[Andrey Khatimlianskii]

Vasiliy_Saharov:

如果你有一个赚取0.1手的算法，那么有一个赚取0.1两次的概率，由于我认为这个概率趋向于零，而三次，我认为是不可能的。更不用说20次了。毕竟，我们正在谈论应用的东西。作为一个经验法则，服务器的反应可能在10分钟的限度内（是这样吗？ 我不确定）。在你看来，抢到第二笔交易的概率有多高？你自己做这个检查吗？是否会发生服务器可能需要很长的时间来响应？

服务器对交易结果 的响应可能会因为非常不同的原因而延迟，在任何情况下你都不能指望10ms（即使ping是1ms）。

当然，我做了这个检查。更准确地说，我使用准备好的MT4Orders，它考虑到了这一点（和许多其他事情）。

[traveller00]

const int a=2;

void OnStart()
{
  int b[a];  //'[' - invalid index value
}

这种与C++不同的行为是一个特点还是一个错误？

[Andrey Khatimlianskii]

Igor Makanu:

在指标中，将不等待CopyXXX的结果

在指标的定时器中作为一个选项来处理CopyXXX并从EA调用该指标

成功了，谢谢你的主意!

[fxsaber]

夏天/冬天的时间变化如何打破MT5-测试仪。

解释这个问题的最简单方法是举一个例子。有一个符号与这些限制的报价会议。

然而，在价格历史中，有22:15至23:15之后的价格。 这些价格是有效的，尽管超出了报价时段。

事实是，在转为冬令时 之前，该时段为：03:00 - 23:15。解释很简单。交易服务器改变了时间，但报价符号没有改变。例如，该指数。由于这个原因，交易服务器改变了相应符号的会话时间。

这种情况在MT5-测试仪中会导致非常不愉快的后果。你不能在22:15和23:15之间的有效价格进行交易，并得到一个[市场关闭] 的拒绝形式。也就是说，交易确实是在那里进行的，但测试者不允许它。

事实上，测试仪通过故意给出错误的结果扭曲了交易。注意到这种特殊性是很有问题的。要解决这个问题，你需要自己纠正会话时间。

忘记这个问题（和其他一些问题），你可以切换到一个自定义符号，它自动计算/写入适当的会话时间。

在符号设置的顶部截图中，有一个底线 "使用时间限制"。也许当它生效时，你仍然可以通过它来解决这个问题。

目前来说，这个规则是有效的--自定义符号可以大大增加MT5测试器结果正确的概率。

记住，当你在终端对价格历史（CopyRates/CopyTicks）提出要求时，不要关注报价时段。

[Aleksey Vyazmikin]

fxsaber:

夏天/冬天的时间变化如何破坏MT5-Tester。

谢谢你分享有趣的观察结果--我之前也提出了时间问题，但我注意到当条形图上的价格小于0时，未来的标记不正确。

这个问题出现了，是否有这样的情况，即完全禁止在测试器中进行交易是正确的，或者至少有一个工具的报价，在现实中禁止在某些时间进行交易？我知道有不同的指数，不清楚如何计算它们的利润，但在这种情况下，你可以强行以点数计算，只需在日志中写下该工具没有交易的信息，但你可以检查TS。

[fxsaber]

Aleksey Vyazmikin:

有一个工具的报价，在现实中禁止在某些时间内进行交易？

午夜后的第一分钟是被禁止的。当它可能很重要的时候，我就打上勾。

// true - торговые сессии совпадают с котировочными, false - иначе.
bool IsSessionsQuoteEqualTrade( const string Symb )
{
  bool Res = true;
  
  for (int i = 0; (i < 7) && Res; i++)
  {
    datetime FromQuote;
    datetime ToQuote;

    datetime FromTrade;
    datetime ToTrade;
    
    if (SymbolInfoSessionQuote(Symb, (ENUM_DAY_OF_WEEK)i, 0, FromQuote, ToQuote) && (FromQuote != ToQuote))
      Res = SymbolInfoSessionTrade(Symb, (ENUM_DAY_OF_WEEK)i, 0, FromTrade, ToTrade) &&
            (FromQuote == FromTrade) && (ToQuote == ToTrade);
  }
  
  return(Res);
}

当一天内有几场会议时，我就不检查了。

[Aleksey Vyazmikin]

fxsaber:

午夜后的第一分钟是禁区。当它可能很重要时，我就在上面打勾。

当一天内有几场会议时，我不会检查。

这是由经纪公司创造的人为情况。假设在一个封闭的拍卖会上有交易，但它们是有报价的。

[fxsaber]

Aleksey Vyazmikin:

这是由特区创造的人为情况，但是否有真实的例子？比方说，在一个封闭的拍卖中，有交易，但却有报价。

绝对所有的规则都是人为的。