mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 126 1...119120121122123124125126127128129130131132133...247 新评论 Artyom Trishkin 2019.02.14 13:23 #1251 fxsaber: 有些(*.bat,等等)文件没有被 FileIsExists 看到,但 FileFindNext 却能找到它们。也许这是一个错误,而不是一个特点?你是否在适当的分支机构询问过?我没有看到这样的问题。 Aleksey Vyazmikin 2019.02.14 13:26 #1252 fxsaber: 有些(*.bat等)文件没有被FileIsExists看到,但FileFindNext能找到它们。另外,你不能向*.bat文件写入信息,我认为这是一个安全问题,让它寻找所有的文件--这很有用。 fxsaber 2019.02.14 13:44 #1253 Artyom Trishkin:这可能是一个错误而不是一个特点吗?你在相关的主题中问过吗?我没有看到这样的问题。关于可执行文件,我想这是众所周知的。这不是一个错误。而奇特之处在于,它们仍然可以通过FileFindNext 看到。 Artyom Trishkin 2019.02.14 13:46 #1254 fxsaber:关于可执行文件,我想这是众所周知的。这不是一个错误。而奇特的是,你仍然可以通过FileFindNext看到它们。欢迎 Ilya Malev 2019.02.19 19:09 #1255 这是在测试仪中可以得到的结果,在OHLC模式下,交易者必须得到的结果和测试仪扰乱EA的结果,而不是现实中的每分钟最低点的最大传播。 还有两个简单的业余脚本来解决这个问题。第一种是将当前的图表符号转换为带有OHLC M1的自定义符号,每个柱子上的最大点差,而不是可用的点差,第二种是转换在 "市场概览 "中选择的所有符号。它的工作速度相对较快,没有繁琐的库和额外的功能(虽然我不能保证100%正确))。也许其他人会发现它很有用。 附加的文件: MakeTickerForTester.mq5 5 kb MakeAllTickerForTester.mq5 5 kb fxsaber 2019.02.19 19:21 #1256 Ilya Malev:将当前的图表符号转换为带有OHLC M1的自定义符号,每个柱子上的点差是最大的,而不是可用的。假设在一个交易栏内,价差通过向下飙升买入价而上升。那么,为什么这样的传播会被写进酒吧? Ilya Malev 2019.02.19 19:22 #1257 fxsaber:比方说,在条形图内,价差以买入价向下飙升为代价而上升。为什么我们需要在酒吧里进行这样的传播?它只发生在翻转期间,当你的订单接近止损时,它真的会发生,你应该做好准备。如果这样的报价峰值出现在滚存之外,我们更应该考虑改变报价的来源。这是一个用于流动性外汇的工具,只有真正的ticks可能适合于非流动性外汇。 Ilya Malev 2019.02.19 19:26 #1258 fxsaber:比方说,在条形图内,价差以买入价向下飙升为代价而上升。为什么这样的传播会被写到酒吧?一般来说,如果你认为在这种有尖峰的报价中,最好是过滤它们,减少一分钟的最大点差,以便在真实账户交易时获得全部回报,我不完全同意你的观点。 fxsaber 2019.02.19 19:35 #1259 Ilya Malev:一般来说,如果你认为在这种有尖峰的报价中,最好是过滤它们,降低最大的分钟价差,以便在实际交易时得到他妈的提升,那么我从根本上不同意你的观点。你听起来像一个初学者... 穗下可以有任何东西。例如,价差是平均值的两倍。通过设置最大点差,你已经扼杀了许多TS的盈利能力。 问题的提出很简单:在条形中设置点差,使 "在条形中 "的测试最接近于 "在实际点差中"。这意味着我们应该给一个机会,在一个不比实际价格差,但也不比实际价格好的酒吧开业。 因此,测试器的模型 "在酒吧 "应该使Bid_Tester <= HighBid_Real, Ask_Tester >= LowAsk_Real。而你,用你的最大点差,不允许以现实中的价格开盘。 ZS 整个动物园的人都在吃这个话题。很久以前就会把这些条形图扔掉,因为你可以访问自定义刻度线。 Ilya Malev 2019.02.19 19:39 #1260 fxsaber:像一个新手一样推理... 任何东西都可以在尖峰之下。例如,两倍于平均值的价差。通过设置最大价差,你已经扼杀了许多TS的盈利能力。 问题的提出很简单:在条形中设置点差,使 "在条形中 "的测试最接近于 "在实际点差中"。这意味着我们应该给一个机会,在一个不比实际价格差,但也不比实际价格好的酒吧开业。 因此,测试器的模型 "在酒吧 "应该使Bid_Tester <= HighBid_Real, Ask_Tester >= LowAsk_Real。然而,你的最大价差不会让你以现实中的价格开盘。作为一个初学者,是你在推理,认为在现实世界中一切都会比在测试器中更糟糕,而测试器是尽可能地接近历史的。这几乎是一种不可避免的情况,是随着经验的积累而学会的。这正是我的方法的工作原理:它的结果比真实ticks上的结果略差,但没有达到可以被视为独立的系统破坏因素的程度。有经验的交易者会欣赏这种方法,我相信。 1...119120121122123124125126127128129130131132133...247 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
有些(*.bat,等等)文件没有被 FileIsExists 看到,但 FileFindNext 却能找到它们。
也许这是一个错误,而不是一个特点?你是否在适当的分支机构询问过?我没有看到这样的问题。
有些(*.bat等)文件没有被FileIsExists看到,但FileFindNext能找到它们。
另外,你不能向*.bat文件写入信息,我认为这是一个安全问题,让它寻找所有的文件--这很有用。
这可能是一个错误而不是一个特点吗?你在相关的主题中问过吗?我没有看到这样的问题。
关于可执行文件,我想这是众所周知的。这不是一个错误。而奇特之处在于,它们仍然可以通过FileFindNext 看到。
关于可执行文件,我想这是众所周知的。这不是一个错误。而奇特的是,你仍然可以通过FileFindNext看到它们。
欢迎
这是在测试仪中可以得到的结果,在OHLC模式下,交易者必须得到的结果和测试仪扰乱EA的结果,而不是现实中的每分钟最低点的最大传播。
还有两个简单的业余脚本来解决这个问题。第一种是将当前的图表符号转换为带有OHLC M1的自定义符号,每个柱子上的最大点差,而不是可用的点差,第二种是转换在 "市场概览 "中选择的所有符号。它的工作速度相对较快,没有繁琐的库和额外的功能(虽然我不能保证100%正确))。也许其他人会发现它很有用。
将当前的图表符号转换为带有OHLC M1的自定义符号,每个柱子上的点差是最大的,而不是可用的。
假设在一个交易栏内,价差通过向下飙升买入价而上升。那么,为什么这样的传播会被写进酒吧?
比方说,在条形图内,价差以买入价向下飙升为代价而上升。为什么我们需要在酒吧里进行这样的传播?
它只发生在翻转期间,当你的订单接近止损时,它真的会发生,你应该做好准备。如果这样的报价峰值出现在滚存之外,我们更应该考虑改变报价的来源。这是一个用于流动性外汇的工具,只有真正的ticks可能适合于非流动性外汇。
比方说,在条形图内,价差以买入价向下飙升为代价而上升。为什么这样的传播会被写到酒吧?
一般来说,如果你认为在这种有尖峰的报价中,最好是过滤它们,减少一分钟的最大点差,以便在真实账户交易时获得全部回报,我不完全同意你的观点。
一般来说,如果你认为在这种有尖峰的报价中,最好是过滤它们,降低最大的分钟价差,以便在实际交易时得到他妈的提升,那么我从根本上不同意你的观点。
你听起来像一个初学者...
穗下可以有任何东西。例如,价差是平均值的两倍。通过设置最大点差,你已经扼杀了许多TS的盈利能力。
问题的提出很简单:在条形中设置点差,使 "在条形中 "的测试最接近于 "在实际点差中"。这意味着我们应该给一个机会,在一个不比实际价格差,但也不比实际价格好的酒吧开业。
因此,测试器的模型 "在酒吧 "应该使Bid_Tester <= HighBid_Real, Ask_Tester >= LowAsk_Real。而你,用你的最大点差,不允许以现实中的价格开盘。
ZS 整个动物园的人都在吃这个话题。很久以前就会把这些条形图扔掉,因为你可以访问自定义刻度线。
像一个新手一样推理...
任何东西都可以在尖峰之下。例如,两倍于平均值的价差。通过设置最大价差,你已经扼杀了许多TS的盈利能力。
问题的提出很简单:在条形中设置点差,使 "在条形中 "的测试最接近于 "在实际点差中"。这意味着我们应该给一个机会,在一个不比实际价格差,但也不比实际价格好的酒吧开业。
因此,测试器的模型 "在酒吧 "应该使Bid_Tester <= HighBid_Real, Ask_Tester >= LowAsk_Real。然而,你的最大价差不会让你以现实中的价格开盘。
作为一个初学者,是你在推理,认为在现实世界中一切都会比在测试器中更糟糕,而测试器是尽可能地接近历史的。这几乎是一种不可避免的情况,是随着经验的积累而学会的。这正是我的方法的工作原理:它的结果比真实ticks上的结果略差,但没有达到可以被视为独立的系统破坏因素的程度。有经验的交易者会欣赏这种方法,我相信。