交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 900

新评论
 
亚历山大-伊万诺夫。

你已经准备好了你的圣杯？ 有人工智能））。

就是这样......你们已经是寡头了））。

当然，马克西姆科总是能实现他的目标。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

当然，马克西姆科总是能完成工作

)))

就是这样...我们放弃所有的机器人，排队等待神奇的智能机器人。

 
亚历山大-伊万诺夫。

)))

就是这样...我们放弃所有的机器人，排队等待神奇的智能机器人。

我已经在去瑞士碉堡的半路上了，有准军事人员看守，跟着亚历山大，带着他那满是灰尘的袋子，满是笔记，别提了!

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

亚历山大_K2来自另一个主题

我真的不能用python工作，我只需要用python进行可视化和即时验证......现在我正在考虑是否可以通过winapi直接调用python shell，并从机器人向python发送命令，我不知道这是否可行。R和dll不消化，不知道怎么做，也不想和他们合作，虽然python不需要（看文章和老前辈的作品）越来越没有欲望去钻研--500000个数据包，输出和2MA上的机器人一样

与这样的怪物联系起来，对许多人来说是有用的，但实力不足的人就不多了。

如果我想用10个MAs与第16步，做一个预测器--每一个价格开在一个MA之上/之下，还有一个--这个MA的编号，同时将所有的MAs从上到下编号，它将描述市场？

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

做了一个丢掉整个模型的小实验（总共给出了10个模型）。自2018.04.01起转发

没有辍学。

进一步用数字标明有多少个随机模型留下，其余的掉了。

那么某种程度上，这变成了一种情况。可能不是很能说明问题，因为这个模型在没有辍学的情况下变得相当好。而且模型之间过于相似，这很不好，需要修改学习算法（博弈论来帮助）。但仍然出现了一些选择的灵活性。

看起来不错!停在一个（1个模型）。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

与这样的怪物联系起来，对许多人来说是有用的，但没有多少人能够做到。

至于MAs，我刚才睡着了在想，如果我们把10个有16个台阶的MAs，做一个预测器--对每一个--在MA之上/之下开盘的价格，还有一个--当把所有的MAs从图表的顶部到底部编号时，这样的模型能描述市场吗？

这不是提出问题的方式。实验，实验......因为在理论上没有什么是显而易见的。六个月来，我已经尝试了大约一百种不同的TS变体，想想都觉得可怕。

分支机构的历史存储了很多关于如何不 做（有时是如何做） 相当有用的信息。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

与这样的怪物联系起来，对许多人来说是有用的，但没有多少人能够做到。

关于MAs，我只是在睡着的时候想了想。 如果我拿10个箭头，16个台阶，做一个预测器--每一个价格开在MA之上/之下，还有一个--从图表顶部到底部对所有MA进行编号时的MA数量，这样的模型能描述市场吗？

大约10年前，有一篇文章用МА从2到100做了这样的实验。
 
elibrarius。
大约10年前有一篇文章，用MA从2到100做了这样一个实验。

如果我没弄错的话，我想这叫风扇......

 

它似乎解决了mql4与不同语言沟通的所有问题。甚至还有一个R的代码。这里是原理图。



整个描述分为三个部分。

https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/

https://blog.darwinex.com/zeromq-trade-execution-metatrader-zmq2/

https://blog.darwinex.com/zeromq-transaction-reporting-metatrader-zmq3/

批准。

为什么是ZeroMQ？

1.使程序员能够以多种方式将任何代码连接到任何其他代码。

2.消除MetaTrader 用户对MetaTrader支持的技术（功能、指标、语言结构、库等）的依赖。

3.交易者可以用C/C#/C++、Python、R和Java（仅举几例）开发指标和策略，并通过MetaTrader 4部署到市场。

利用Python和R的机器学习 工具包进行复杂的数据分析和策略开发，同时与MetaTrader 4对接进行交易执行和管理。

5.ZeroMQ可作为复杂的分布式交易系统的高性能传输层，否则难以用MQL实现。

6.如果需要，不同的策略组件可以用不同的语言构建，并通过TCP、进程内、进程间或组播协议无缝地相互对话。

7.多种通信模式和断线操作。

以下是代码

/+------------------------------------------------------------------+
//|                                       ZeroMQ_MT4_EA_Template.mq4 |
//|                                    Copyright 2017, Darwinex Labs |
//|                                        https://www.darwinex.com/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, Darwinex Labs."
#property link      "https://www.darwinex.com/"
#property version   "1.00"
#property strict

// Required: MQL-ZMQ from https://github.com/dingmaotu/mql-zmq
#include <Zmq/Zmq.mqh>

extern string PROJECT_NAME = "DWX_ZeroMQ_Example";
extern string ZEROMQ_PROTOCOL = "tcp";
extern string HOSTNAME = "*";
extern int REP_PORT = 5555;
extern int PUSH_PORT = 5556;
extern int MILLISECOND_TIMER = 1;  // 1 millisecond

extern string t0 = "--- Trading Parameters ---";
extern int MagicNumber = 123456;
extern int MaximumOrders = 1;
extern double MaximumLotSize = 0.01;

// CREATE ZeroMQ Context
Context context(PROJECT_NAME);

// CREATE ZMQ_REP SOCKET
Socket repSocket(context,ZMQ_REP);

// CREATE ZMQ_PUSH SOCKET
Socket pushSocket(context,ZMQ_PUSH);

// VARIABLES FOR LATER
uchar data[];
ZmqMsg request;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---

   EventSetMillisecondTimer(MILLISECOND_TIMER);     // Set Millisecond Timer to get client socket input
   
   Print("[REP] Binding MT4 Server to Socket on Port " + REP_PORT + "..");   
   Print("[PUSH] Binding MT4 Server to Socket on Port " + PUSH_PORT + "..");
   
   repSocket.bind(StringFormat("%s://%s:%d", ZEROMQ_PROTOCOL, HOSTNAME, REP_PORT));
   pushSocket.bind(StringFormat("%s://%s:%d", ZEROMQ_PROTOCOL, HOSTNAME, PUSH_PORT));
   
   /*
       Maximum amount of time in milliseconds that the thread will try to send messages 
       after its socket has been closed (the default value of -1 means to linger forever):
   */
   
   repSocket.setLinger(1000);  // 1000 milliseconds
   
   /* 
      If we initiate socket.send() without having a corresponding socket draining the queue, 
      we'll eat up memory as the socket just keeps enqueueing messages.
      
      So how many messages do we want ZeroMQ to buffer in RAM before blocking the socket?
   */
   
   repSocket.setSendHighWaterMark(5);     // 5 messages only.
   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//---
   Print("[REP] Unbinding MT4 Server from Socket on Port " + REP_PORT + "..");
   repSocket.unbind(StringFormat("%s://%s:%d", ZEROMQ_PROTOCOL, HOSTNAME, REP_PORT));
   
   Print("[PUSH] Unbinding MT4 Server from Socket on Port " + PUSH_PORT + "..");
   pushSocket.unbind(StringFormat("%s://%s:%d", ZEROMQ_PROTOCOL, HOSTNAME, PUSH_PORT));
   
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert timer function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
{
//---

   /*
      For this example, we need:
      1) socket.recv(request,true)
      2) MessageHandler() to process the request
      3) socket.send(reply)
   */
   
   // Get client's response, but don't wait.
   repSocket.recv(request,true);
   
   // MessageHandler() should go here.   
   ZmqMsg reply = MessageHandler(request);
   
   // socket.send(reply) should go here.
   repSocket.send(reply);
}
//+------------------------------------------------------------------+

ZmqMsg MessageHandler(ZmqMsg &request) {
   
   // Output object
   ZmqMsg reply;
   
   // Message components for later.
   string components[];
   
   if(request.size() > 0) {
   
      // Get data from request   
      ArrayResize(data, request.size());
      request.getData(data);
      string dataStr = CharArrayToString(data);
      
      // Process data
      ParseZmqMessage(dataStr, components);
      
      // Interpret data
      InterpretZmqMessage(&pushSocket, components);
      
      // Construct response
      ZmqMsg ret(StringFormat("[SERVER] Processing: %s", dataStr));
      reply = ret;
      
   }
   else {
      // NO DATA RECEIVED
   }
   
   return(reply);
}

// Interpret Zmq Message and perform actions
void InterpretZmqMessage(Socket &pSocket, string& compArray[]) {

   Print("ZMQ: Interpreting Message..");
   
   // Message Structures:
   
   // 1) Trading
   // TRADE|ACTION|TYPE|SYMBOL|PRICE|SL|TP|COMMENT|TICKET
   // e.g. TRADE|OPEN|1|EURUSD|0|50|50|R-to-MetaTrader4|12345678
   
   // The 12345678 at the end is the ticket ID, for MODIFY and CLOSE.
   
   // 2) Data Requests
   
   // 2.1) RATES|SYMBOL   -> Returns Current Bid/Ask
   
   // 2.2) DATA|SYMBOL|TIMEFRAME|START_DATETIME|END_DATETIME
   
   // NOTE: datetime has format: D'2015.01.01 00:00'
   
   /*
      compArray[0] = TRADE or RATES
      If RATES -> compArray[1] = Symbol
      
      If TRADE ->
         compArray[0] = TRADE
         compArray[1] = ACTION (e.g. OPEN, MODIFY, CLOSE)
         compArray[2] = TYPE (e.g. OP_BUY, OP_SELL, etc - only used when ACTION=OPEN)
         
         // ORDER TYPES: 
         // https://docs.mql4.com/constants/tradingconstants/orderproperties
         
         // OP_BUY = 0
         // OP_SELL = 1
         // OP_BUYLIMIT = 2
         // OP_SELLLIMIT = 3
         // OP_BUYSTOP = 4
         // OP_SELLSTOP = 5
         
         compArray[3] = Symbol (e.g. EURUSD, etc.)
         compArray[4] = Open/Close Price (ignored if ACTION = MODIFY)
         compArray[5] = SL
         compArray[6] = TP
         compArray[7] = Trade Comment
   */
   
   int switch_action = 0;
   
   if(compArray[0] == "TRADE" && compArray[1] == "OPEN")
      switch_action = 1;
   if(compArray[0] == "RATES")
      switch_action = 2;
   if(compArray[0] == "TRADE" && compArray[1] == "CLOSE")
      switch_action = 3;
   if(compArray[0] == "DATA")
      switch_action = 4;
   
   string ret = "";
   int ticket = -1;
   bool ans = FALSE;
   double price_array[];
   ArraySetAsSeries(price_array, true);
   
   int price_count = 0;
   
   switch(switch_action) 
   {
      case 1: 
         InformPullClient(pSocket, "OPEN TRADE Instruction Received");
         // IMPLEMENT OPEN TRADE LOGIC HERE
         break;
      case 2: 
         ret = "N/A"; 
         if(ArraySize(compArray) > 1) 
            ret = GetBidAsk(compArray[1]); 
            
         InformPullClient(pSocket, ret); 
         break;
      case 3:
         InformPullClient(pSocket, "CLOSE TRADE Instruction Received");
         
         // IMPLEMENT CLOSE TRADE LOGIC HERE
         
         ret = StringFormat("Trade Closed (Ticket: %d)", ticket);
         InformPullClient(pSocket, ret);
         
         break;
      
      case 4:
         InformPullClient(pSocket, "HISTORICAL DATA Instruction Received");
         
         // Format: DATA|SYMBOL|TIMEFRAME|START_DATETIME|END_DATETIME
         price_count = CopyClose(compArray[1], StrToInteger(compArray[2]), 
                        StrToTime(compArray[3]), StrToTime(compArray[4]), 
                        price_array);
         
         if (price_count > 0) {
            
            ret = "";
            
            // Construct string of price|price|price|.. etc and send to PULL client.
            for(int i = 0; i < price_count; i++ ) {
               
               if(i == 0)
                  ret = compArray[1] + "|" + DoubleToStr(price_array[i], 5);
               else if(i > 0) {
                  ret = ret + "|" + DoubleToStr(price_array[i], 5);
               }   
            }
            
            Print("Sending: " + ret);
            
            // Send data to PULL client.
            InformPullClient(pSocket, StringFormat("%s", ret));
            // ret = "";
         }
            
         break;
         
      default: 
         break;
   }
}

// Parse Zmq Message
void ParseZmqMessage(string& message, string& retArray[]) {
   
   Print("Parsing: " + message);
   
   string sep = "|";
   ushort u_sep = StringGetCharacter(sep,0);
   
   int splits = StringSplit(message, u_sep, retArray);
   
   for(int i = 0; i < splits; i++) {
      Print(i + ") " + retArray[i]);
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
// Generate string for Bid/Ask by symbol
string GetBidAsk(string symbol) {
   
   double bid = MarketInfo(symbol, MODE_BID);
   double ask = MarketInfo(symbol, MODE_ASK);
   
   return(StringFormat("%f|%f", bid, ask));
}

// Inform Client
void InformPullClient(Socket& pushSocket, string message) {

   ZmqMsg pushReply(StringFormat("%s", message));
   // pushSocket.send(pushReply,true,false);
   
   pushSocket.send(pushReply,true); // NON-BLOCKING
   // pushSocket.send(pushReply,false); // BLOCKING
   
}
 

这里是r的代码

#+------------------------------------------------------------------+
#|                                          ZeroMQ_MT4_R_Template.R |
#|                                    Copyright 2017, Darwinex Labs |
#|                                        https://www.darwinex.com/ |
#+------------------------------------------------------------------+

# Load "rzmq" library. If not installed, run install.packages("rzmq")
library(rzmq)

# Random placeholder for PULL later.
pull.msg <- "N/A"

# Function to send commands to ZeroMQ MT4 EA
remote.send <- function(rSocket,data) {
  send.raw.string(rSocket, data)
  msg <- receive.string(rSocket)
  
  print(msg)
}

# Function to PULL data from ZeroMQ MT4 EA PUSH socket.
remote.pull <- function(pSocket) {

  msg <- receive.socket(pSocket, unserialize = FALSE, dont.wait = TRUE)
  
  if(is.null(msg)) {
    msg <- "No data PUSHED yet.."
    print(msg)
  } else {
    msg <- rawToChar(msg)
    print(msg)  
  }

  return(msg)
}

# CREATE ZeroMQ Context
context = init.context()

# Initialize ZeroMQ REQ Socket
reqSocket = init.socket(context,"ZMQ_REQ")

# Initialize ZeroMQ PULL Socket
pullSocket = init.socket(context, "ZMQ_PULL")

# Connect to REQ Socket on port 5555
connect.socket(reqSocket,"tcp://localhost:5555")

# Connect to PULL Socket on port 5556
connect.socket(pullSocket,"tcp://localhost:5556")

# Run Tests
while(TRUE) {
  
  # REMEMBER: If the data you're pulling isn't "downloaded" in MT4's History Centre,
  #           it's very likely your PULL will produce no data.
  
  #           So if you're going to be pulling data for a currency pair from MT4,
  #           make sure its data is downloaded, and chart open just in case.
  
  # Pull from server
  remote.pull(pullSocket)
  
  f <- file("stdin")
  open(f)
  
  print("Enter Command for MetaTrader 4 ZeroMQ Server, 'q' to quit")
  # e.g. RATES|EURUSD -> Retrieves Current Bid/Ask for EURUSD from MT4.
  mt4.command <- readLines(f, n=1)
  
  if(tolower(mt4.command) == "q") {
    break
  }
  
  # Send to ZeroMQ MetaTrader 4 Server
  if(!grepl("PULL", mt4.command))
    remote.send(reqSocket, mt4.command)
  
  # Pull from ZeroMQ MetaTrader 4 Server
  pull.msg <- remote.pull(pullSocket)
}
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