交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 810

[Forester]

Mihail Marchukajtes:

已经厌倦了写作。Delta成交量和未平仓合约是价格的原因。首先，运动的先决条件在那里形成，然后这个运动开始.....。

不幸的是，不仅是价格，而且三角洲也是由木偶人操纵的。
看一下累积三角洲的图表...
经典的做法是，如果三角洲在增加（市场购买量高于销售量），则价格在增加。但有时会出现三角洲上升而价格下降的情况，反之亦然。大笔资金的拥有者不使用市场订单进行交易，而是使用待定订单。
这种不同的delta行为不会预测，而只是混淆了NS。

[revers45]

elibrarius。
对我们来说，不幸的是，操纵者不仅在操纵价格，还在操纵delta。
观察累积三角图...
根据经典的说法，如果三角洲在增加（市场购买量高于销售量），则价格在增加。但有时会出现三角洲上升而价格下降的情况，反之亦然。大笔资金的拥有者不使用市场订单进行交易，而是使用待定订单。
这种不同的delta行为不会预测，而只是混淆了NS。

特别是由于期货是来自CME的市场的一部分，这些交易量在大多数情况下只能影响合约价格的偏差。

[Forester]

逆转45。

特别是由于期货是来自CME的市场的一部分，这些交易量在大多数情况下只能影响合约的价格偏差。

不仅仅是合同。外汇和CME的价格，虽然有偏差，但也是同步的。我认为，根据经纪人之间的套利原则，他们之间存在着资金的相互重新分配。

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius。
不仅仅是合同。外汇和CME的价格虽然有变动，但是是同步的。我认为，根据经纪人之间的套利原则，他们之间存在着资金的相互重新分配。

那里没有分配，报价来自没收，与经纪公司一样，由做市商控制。

期货是一种衍生品，它对任何事物都没有影响，就像期权一样。

为什么它总是与三角洲相悖？(实际上并不总是这样，是阴谋论者发明的）。因为市场根本就不关心这个问题 :)

或者让我们仍然天真地相信，莫斯科BZHI的期货以某种方式影响外汇报价。

[Yuriy Asaulenko]

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

期货是一种衍生品，它对任何事物都没有影响，就像期权一样。

一个大胆的声明。它甚至产生了影响。以商品为例--商品的价格是与期货挂钩的。期货的价格变动在很大程度上与期权的运行指数相关联。

我不知道如何将其应用于ATS，但这种联系是显而易见的。

[Maxim Dmitrievsky]

尤里-阿索连科。

一个大胆的声明。它甚至产生了影响。以商品为例--商品的价格是与期货挂钩的。期货价格走势与期权OI高度相关。

我不知道如何将其应用于ATS，但其中的联系是显而易见的。

商品是指价格在交易所形成的商品（尽管这也不完全正确，市场是被操纵的）。

通过交易所的外汇流动比例是多少？1%？ 我搜索了多少次都没有找到足够的信息，甚至从OM粉丝和其他废话中都没有找到））。

[СанСаныч Фоменко]

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

有多少百分比的货币流动是通过交易所进行的？1%？我在任何地方都找不到足够的信息，甚至从OI粉丝和其他废话中也找不到））。

我没有听说过OTC非现金货币市场--OTC市场是兑换商。

交易所市场看起来是这样的。

[Yuriy Asaulenko]

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

商品是指价格在交易所形成的商品（尽管这也不完全正确，市场是被操纵的）。

外汇流动中通过证券交易所的比例是多少？我搜索了多少次都没有找到足够的信息，甚至从OM粉丝和其他废话中都没有找到））。

货币是同一个梳妆台。我不知道在交易所交易的百分比是多少，但银行是以交易所价格+佣金来交易货币。我们本土的中央银行也是按照汇价来设定卢布汇率的。

[Maxim Dmitrievsky]

桑桑尼茨-弗门科。

我没有听说过OTC非现金货币市场--OTC就是交易所。

交易所市场看起来是这样的。

如果我没记错的话，俄罗斯交易所高盛公司的外汇期货报价供应商。

在他们的网站上的某个地方说。

即，采取基准报价，并由做市商对准价格（我不知道该技术的具体运作情况）。

[Maxim Dmitrievsky]

外汇市场的主要参与者是在两个层面运作的跨国银行。在零售市场，他们与客户打交道：出口商和进口商、外国债权人和投资者、外国收货人和游客等。批发市场的代表是银行之间的关系以及与发行的中央银行的关系，它们是外汇市场的另一个重要参与者。其他参与者包括跨国公司，它们主要通过商业银行和外汇交易所进行交易。外汇市场的中介是货币经纪人，它将货币的卖方和买方聚集在一起。经纪公司的活动主要与商业银行的客户有关。在与外国代理银行打交道时，银行之间经常直接沟通。