交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 786

新评论
 

关于各州--那是非常正确的。

我曾经写过一个这样的短暂的例子。有一种湖，里面有鱼在游动，它们用鳍紧贴着水面，引起波浪，再加上风在吹。而我们想猜测下一个浪潮何时到来。
我们可能不知道鱼和它们的运动，不知道风和其他东西，但我们知道存在，而波浪只是这些运动的一个结果。他们是谁？我不知道，但我们可以从分析上尝试确定它们的位置和轨迹，对海浪的影响。

最后，短暂地，我们有一个过程（波）与隐藏状态（鱼）。
或者具体地说，我们有一个与木偶人的价格。

 
交易员博士。

关于各州--那是非常正确的。

我曾经在这里写过这样一个短暂的例子。有一个湖，鱼在游动，用鱼鳍捕捉表面的波浪，风在吹。而我们想要交易这些相同的波浪。
我们可能不知道鱼和它们的运动，不知道风和其他东西，但我们知道世卫组织存在，而波浪只是这些运动的结果。他们是谁？我不知道，但我们可以从分析上尝试确定它们的位置和轨迹，对海浪的影响。

最后，短暂地，我们有一个过程（波）与隐藏状态（鱼）。
或者具体地说，我们有一个与木偶人的价格。

嗯，这就是你讨厌的整个RL的基础 :)

有一个未知的环境和一个试图在其中做一些事情并获得经验的代理，寻找模式，从一个状态移动到另一个状态。

 
RL是一个过度的装备，是最残酷无情的。它不具备预测非平稳时间序列 的必要属性。
 
交易员博士。
RL是一个过度的装备，是最残酷和 无情的。它不具备预测非平稳时间序列的必要属性。

谢谢你!

我几乎没能进入其中。

 
桑桑尼茨-弗门科。

谢谢你!

我几乎没能进入其中。

你甚至没有进入主题就依靠废话判断。

当然，没有什么东西是用银盘子呈现的。

而且你的方法中没有硬性超配，你会认为：））超配或不超配

 
阿纳托利-扎因奇科夫斯基。

我认为你可以在每个柱子上进行训练，然后看看训练后的前瞻预测结果，如果有一个模式，即预测在某个时间段效果更好，那么你可以在未来只使用这个时间范围。

如果你在某个窗口工作，你必须使用相同的时间。窗户之间的其余栏杆是垃圾。我在想，既然关于BOO的文章不太可能见光，而且它有一个很好的介绍。我会问拉希德，如果他给我一个机会，我会在这里发布，在BW，检查回归的预测能力。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

重要的不是在X个柱子里会是什么，而是在10个柱子里是什么，也就是说，如果在10个柱子里达到了X个点，那么我们就开盘。

你把你的屁股和你的拇指搞混了。对此我很抱歉。我真诚地请你充分表达你的想法和反对的论据，如果有的话。你说得很对，我们将回看10个柱子以获得10个柱子后的预测。所有TS-NS通常都是这样建造的。

我们首先建立预测。我们得到它的值，然后我们决定在这个值或那个....，采取什么行动。

 
Mihail Marchukajtes:

如果你在一个特定的窗口工作，你就必须在那个时间教书。窗户之间的其余栏杆是垃圾。我在想，既然关于BO的文章不太可能见光，而且它有一个很好的介绍。我会问拉希德，如果他给我一个机会，我会在这里发布，在BO，检查回归的预测能力。

为什么允许？只要把它放在你的博客上。这里有链接。
 
Mihail Marchukajtes:

你把便便和手指混淆了。我很抱歉。我恳请你充分提出你的想法和反对他们的论据，如果你有的话。你说得很对，我们会回看10个小节，以获得10个小节后的预测。所有TS-NS通常都是这样建造的。

我们首先建立预测。我们得到它的价值，然后我们决定在这个或那个价值上采取什么行动....。

Hmmm....我可能在考虑如何赚钱，而系统会对一个柱子与另一个柱子的位置进行预测......我不明白为什么我们不愿意与获利 合作。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

你甚至没有进入主题就依靠废话判断。

当然，没有什么东西是用银盘子呈现的。

而在监督方法中，你没有硬性过拟合，你会认为：）））过拟合或零精度

在教师模式中，我知道什么是过度喂养，以及如何处理它。

我从来没有在你身上看到过关于过度喂养的东西，关于这个问题的第一个判断是来自医生，他没有把话说得太满，对过度喂养有很好的理解。


因此，让我们对多克的话进行具体的反驳，不要有情绪。

第一个文件，最好有交叉验证，然后在这个文件之外寻找。而且最好能有超过一百个交易。

1...779780781782783784785786787788789790791792793...3399
新评论