交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 649 1...642643644645646647648649650651652653654655656...3399 新评论 Maxim Dmitrievsky 2018.02.07 17:20 #6481 桑桑尼茨-弗门科。精彩的讨论，就像口袋里的无花果。 而你是如何将这两对组合在一起进行这样的残留物的呢？嗯，通过神经网络，我已经在这里写了很多遍。 你给我提供了VAR之类的东西......如果我们有NS，为什么还需要线性回归？ 正如可以预料的那样，问题在于交易者对市场没有任何影响，也就是说，我不知道该如何对待他们，他们也不知道该如何做。通常情况下，他们没有这样的经验:)我只是用配对交易，买一个卖一个。 Mykola Demko 2018.02.07 17:39 #6482 马克西姆-德米特里耶夫斯基。噪声不需要预测 ）它偏离了平均值--它很快就会返回......但如果有拱形效应，就不一定会立即返回......而且方差是可变的，但不要紧，我们会研究的 )我已经回答了我自己的问题。我们采取一个简单的掩码，把它向后移半个周期（简单掩码的相位延迟是半个周期），并使用噪声报价来喂养NS，以预测一个新的掩码值，至少有一个条（它甚至可能是当前的，我们有一个前瞻性的掩码）。使用毛毛虫方法，我们填补了缺失的半个时期，无论平均值是否下移，都会向平均值收敛。市场一定会回到未来的卡车上。 СанСаныч Фоменко 2018.02.07 17:43 #6483 马克西姆-德米特里耶夫斯基。好吧，通过神经网络，我已经在这里写了很多遍了 是你给我提供了VAR等等......如果我们有NS，为什么还需要线性回归？ 正如可以预料的那样，问题在于交易者对市场没有任何影响，也就是说，我不知道该如何对待他们，他们也不知道该如何做。我想是的，也许有人有一些经验，但似乎没有:)我只是用配对交易，买一个卖一个。我不能说任何关于NS的事情。 关于NS，我不能说什么。 就模型而言，协整是一个相当大的领域，而且发展得非常好。我看不出有什么NS，因为在这些模型中，一切都必须通过测试来证明，而在你的案例中，它只是像这样。 是否有可能使用你的想法--我不知道，我只对TS感兴趣，而且我在培训阶段就证明了它们的未来属性。 PS。 那是很久以前的事了，但根据记忆，你的图表非常奇怪。它应该是这样的：在有趋势的情况下，下面的图形要么在轴的上方，要么在轴的下方，它来回走动。 Maxim Dmitrievsky 2018.02.07 17:43 #6484 尼古拉-德姆科。你已经回答了你自己的问题。我们取一个（简单的）波形，把它向后移半个周期（简单波形的相位延迟半个周期），并使用噪声商数来喂养NS，以预测至少一个条形的新波形值。使用毛毛虫方法，我们得到了缺失的半周期，而且无论平均值是否漂移，都有向平均值收敛的情况。市场肯定会回到一个新的波形中。你问了，也回答了）））有时聊天是件好事。 即使我只用MAshka，也有可能过滤掉一些小的Arch效应 哦，关于毛毛虫......不要让我思考和做什么 ) Maxim Dmitrievsky 2018.02.07 17:47 #6485 桑桑尼茨-弗门科。对于NS，我不能说什么。 协整是模型中一个相当大的趋势，而且发展得非常好。那里根本就没有NS，因为在这些模型中，一切都必须通过测试来证明，你就这样拥有了它。 是否有可能使用你的想法--我不知道，我只对TS感兴趣，而且我在培训阶段证明他们的未来属性。 PS。 那是很久以前的事了，但根据记忆，你的图表非常奇怪。应该是这样的：如果是趋势，下面的图表不是在轴线之上就是在轴线之下，而你的图表则是来回摆动。因此，我将尽我所能，在外汇市场上展示结果（明天，我今天很无聊）。 那里根本就没有NS，因为****，系数是通过线性回归 的，而通过非线性模型是没有脑子的。 如果它是一个线性模型--它会更高/更低，好吧，因为你不可能如此精确地将一个线性模型适合于所有的波动，但你可以适合一个非线性的。否则，其原理与经典的配对交易是一样的。 Alexander_K2 2018.02.07 18:43 #6486 马克西姆-德米特里耶夫斯基。马克西姆，不要大惊小怪！在困难的时候，你必须向巫师求救! 你知道为什么吗？这个神秘的人物对分销和NS了解很多。不知何故，他把这两者视为一体。 而且它的工作原理不是用一个数字的增量，而是用 增量的总和。 在一定时期内。 作为最后的手段，我准备开始免费分发我的TS。即使没有NS，它也能提供最好的利润（目前在演示中：））。 我建议大家准备好口袋，清空口袋里的灰尘!表演必须继续下去! Maxim Dmitrievsky 2018.02.07 18:45 #6487 亚历山大_K2。马克西姆，不要大惊小怪！在困难的时候，你必须向巫师求救! 你知道为什么吗？这个神秘的人物对分销和NS了解很多。不知何故，他把这两者视为一体。 它的工作原理不是一系列的增量，而是一系列的 增量的总和。 在一定时期内。 作为最后的手段，我准备开始免费分发我的TS。即使没有NS，它也能提供最好的利润（目前在演示中：））。 我建议大家准备好口袋，清空口袋里的灰尘!表演必须继续下去!所以增量的总和将得到初始系列:)))如果你通过减法得到它们的话 让我们准备好我们的口袋，我明天会完成我的）））但分配和NS是有用的东西，肯定的。我现在自己也在研究一下方差分析。 Alexander_K2 2018.02.07 18:49 #6488 马克西姆-德米特里耶夫斯基。所以增量的总和将给出初始系列:)))如果它们是通过减法得到的 让我们准备好我们的口袋，我明天会完成我的）））但分配和NS是有用的东西，肯定的。我自己现在也在小范围内研究方差分析。真是个好东西!我认出了那个老马克西姆! 科尔敦迟早会说他的话--你只需要能够理解他的暗示。 Ivan Negreshniy 2018.02.07 21:59 #6489 已经有一段时间没有人发报告了--这是我的转发。 2018年1月22日在欧元兑美元H1上进行了训练，用于代码生成测试，几乎所有可用的历史都来自MetaQuotes - 巨大的过度拟合和EA的大小，甚至不能附加（任何感兴趣的人从链接中下载），在这里我运行它，似乎是工作...http://hlaiman.com/download/ea_eurusd_h1.ex4 Maxim Dmitrievsky 2018.02.08 05:06 #6490 伊万-内格雷什尼。已经有一段时间没有人发报告了--这是我的转发。 2018年1月22日在欧元兑美元H1上进行了训练，用于代码生成测试，在MetaQuotes的几乎所有可用历史上进行了训练--巨大的过度拟合和EA的大小，甚至不能附加它（任何感兴趣的人从链接中下载），在这里它运行，似乎是工作...http://hlaiman.com/download/ea_eurusd_h1.ex4对不起，MT4已经过时了，我甚至没有安装它 :D 切换到MT5 1...642643644645646647648649650651652653654655656...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
精彩的讨论，就像口袋里的无花果。
而你是如何将这两对组合在一起进行这样的残留物的呢？
嗯，通过神经网络，我已经在这里写了很多遍。
你给我提供了VAR之类的东西......如果我们有NS，为什么还需要线性回归？
正如可以预料的那样，问题在于交易者对市场没有任何影响，也就是说，我不知道该如何对待他们，他们也不知道该如何做。通常情况下，他们没有这样的经验:)我只是用配对交易，买一个卖一个。
噪声不需要预测 ）它偏离了平均值--它很快就会返回......但如果有拱形效应，就不一定会立即返回......而且方差是可变的，但不要紧，我们会研究的 )
我已经回答了我自己的问题。我们采取一个简单的掩码，把它向后移半个周期（简单掩码的相位延迟是半个周期），并使用噪声报价来喂养NS，以预测一个新的掩码值，至少有一个条（它甚至可能是当前的，我们有一个前瞻性的掩码）。使用毛毛虫方法，我们填补了缺失的半个时期，无论平均值是否下移，都会向平均值收敛。市场一定会回到未来的卡车上。
好吧，通过神经网络，我已经在这里写了很多遍了
是你给我提供了VAR等等......如果我们有NS，为什么还需要线性回归？
正如可以预料的那样，问题在于交易者对市场没有任何影响，也就是说，我不知道该如何对待他们，他们也不知道该如何做。我想是的，也许有人有一些经验，但似乎没有:)我只是用配对交易，买一个卖一个。
我不能说任何关于NS的事情。
关于NS，我不能说什么。 就模型而言，协整是一个相当大的领域，而且发展得非常好。我看不出有什么NS，因为在这些模型中，一切都必须通过测试来证明，而在你的案例中，它只是像这样。
是否有可能使用你的想法--我不知道，我只对TS感兴趣，而且我在培训阶段就证明了它们的未来属性。
PS。
那是很久以前的事了，但根据记忆，你的图表非常奇怪。它应该是这样的：在有趋势的情况下，下面的图形要么在轴的上方，要么在轴的下方，它来回走动。
你已经回答了你自己的问题。我们取一个（简单的）波形，把它向后移半个周期（简单波形的相位延迟半个周期），并使用噪声商数来喂养NS，以预测至少一个条形的新波形值。使用毛毛虫方法，我们得到了缺失的半周期，而且无论平均值是否漂移，都有向平均值收敛的情况。市场肯定会回到一个新的波形中。
你问了，也回答了）））有时聊天是件好事。
即使我只用MAshka，也有可能过滤掉一些小的Arch效应
哦，关于毛毛虫......不要让我思考和做什么 )
对于NS，我不能说什么。
协整是模型中一个相当大的趋势，而且发展得非常好。那里根本就没有NS，因为在这些模型中，一切都必须通过测试来证明，你就这样拥有了它。
是否有可能使用你的想法--我不知道，我只对TS感兴趣，而且我在培训阶段证明他们的未来属性。
PS。
那是很久以前的事了，但根据记忆，你的图表非常奇怪。应该是这样的：如果是趋势，下面的图表不是在轴线之上就是在轴线之下，而你的图表则是来回摆动。
因此，我将尽我所能，在外汇市场上展示结果（明天，我今天很无聊）。
那里根本就没有NS，因为****，系数是通过线性回归 的，而通过非线性模型是没有脑子的。
如果它是一个线性模型--它会更高/更低，好吧，因为你不可能如此精确地将一个线性模型适合于所有的波动，但你可以适合一个非线性的。否则，其原理与经典的配对交易是一样的。
马克西姆，不要大惊小怪！在困难的时候，你必须向巫师求救!
你知道为什么吗？这个神秘的人物对分销和NS了解很多。不知何故，他把这两者视为一体。
而且它的工作原理不是用一个数字的增量，而是用 增量的总和。 在一定时期内。
作为最后的手段，我准备开始免费分发我的TS。即使没有NS，它也能提供最好的利润（目前在演示中：））。
我建议大家准备好口袋，清空口袋里的灰尘!表演必须继续下去!
马克西姆，不要大惊小怪！在困难的时候，你必须向巫师求救!
你知道为什么吗？这个神秘的人物对分销和NS了解很多。不知何故，他把这两者视为一体。
它的工作原理不是一系列的增量，而是一系列的 增量的总和。 在一定时期内。
作为最后的手段，我准备开始免费分发我的TS。即使没有NS，它也能提供最好的利润（目前在演示中：））。
我建议大家准备好口袋，清空口袋里的灰尘!表演必须继续下去!
所以增量的总和将得到初始系列:)))如果你通过减法得到它们的话
让我们准备好我们的口袋，我明天会完成我的）））但分配和NS是有用的东西，肯定的。我现在自己也在研究一下方差分析。
所以增量的总和将给出初始系列:)))如果它们是通过减法得到的
让我们准备好我们的口袋，我明天会完成我的）））但分配和NS是有用的东西，肯定的。我自己现在也在小范围内研究方差分析。
真是个好东西!我认出了那个老马克西姆!
科尔敦迟早会说他的话--你只需要能够理解他的暗示。
已经有一段时间没有人发报告了--这是我的转发。
2018年1月22日在欧元兑美元H1上进行了训练，用于代码生成测试，几乎所有可用的历史都来自MetaQuotes - 巨大的过度拟合和EA的大小，甚至不能附加（任何感兴趣的人从链接中下载），在这里我运行它，似乎是工作...http://hlaiman.com/download/ea_eurusd_h1.ex4
已经有一段时间没有人发报告了--这是我的转发。
2018年1月22日在欧元兑美元H1上进行了训练，用于代码生成测试，在MetaQuotes的几乎所有可用历史上进行了训练--巨大的过度拟合和EA的大小，甚至不能附加它（任何感兴趣的人从链接中下载），在这里它运行，似乎是工作...http://hlaiman.com/download/ea_eurusd_h1.ex4
对不起，MT4已经过时了，我甚至没有安装它 :D 切换到MT5