交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 648

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桑桑尼茨-弗门科。

至少有两个时间序列处于协整状态。

但它们并不是全部。

这些系列不是静止的。

但这还不是全部。

这些非稳态数列必须以这样的方式连接起来，使结果是稳态的。

交易决策是根据这个STATIONARY系列做出的，因此保证了预测的可能性。

那我呢？:) 我不确定固定的情况，我没有做任何测试，但它看起来很相似。

看起来它是存在的......你知道如何在MT-ha中建立快速拆分并查看尾部吗？R不是一个建议）））。

还是只有Dickey-Fuller?

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

那我呢？:) 我不确定静止性，我没有做任何测试......但看起来像

看起来它是存在的......你知道如何在MT-ha中建立快速拆分并查看尾部吗？R不是一个建议）））。

还是仅仅是Dickey-fuller？

再看我写的：两行。

DickeyFuller--当然。

我只是在讨论R的问题。我对Python很尊重。其他都是沙盒游戏--我没有时间去做。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

因此，我们需要确定是否有记忆......是否由尾巴决定？

我不知道如何做尾巴，那是那些知道如何Garch的人的专长。在这个论坛上，只有几个人完全了解它 :)


你可以采取你最喜欢的模型（例如gbm），并试图找到模型参数，以便用k-fold交叉验证训练会得到R2>0的结果。取几十个过去的值，用它们来预测下一个（目标），滑动窗口来做整个训练表。

在任何随机数据中，R2的结果永远不会超过零。如果它起作用，这意味着你可以从过去的数值中预测下一个数值，你就有了记忆。

 
桑桑尼茨-弗门科。

我只是在讨论R。我对Python很尊重。其他都是沙盒游戏--我没有时间去做。

))

 
桑桑尼茨-弗门科。

再看我写的：两行。

DickieFooler--当然了。

我只是在讨论R。我对Python很尊重。其他都是沙盒游戏--我没有时间去做。

有2行，我写的是协整行（2个货币对）。

那就不要分心了))
 
交易员博士。

我不能做尾巴，那是能干的君主的专长。在这个论坛上，只有几个人完全了解它 :)


你可以采取你最喜欢的模型（例如我有gbm），并尝试找到模型参数，以便用k-fold交叉验证进行训练会得到R2>0的结果。取几十个过去的值，用它们来预测下一个（目标），滑动窗口来做整个训练表。

在任何随机数据中，R2的结果永远不会超过零。如果它起作用，就有可能根据过去的数值预测下一个数值，而记忆就在那里。

但如果有拱门效应，就不一定会马上回来......而且方差是可变的......但无论如何，让我们分析一下 )

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

有2行，我写的是协整的行（2个货币对）。

不分心 ))

我根据图片判断，只有eurusd，第二个是什么？

 
桑桑尼茨-弗门科。

我从图片上看，只有eurusd，另一个是什么？

在这种情况下，gpbusd，但实际上是任何一个，没有区别。

 
Maxim Dmitrievsky:

噪声的问题是，你甚至不需要预测它） 它偏离了平均值--它将很快返回......但如果有拱形效应，它不确定会立即返回......而且方差是可变的，但好吧，让我们研究一下)

为什么？对于证实一种算法，这保证了它会回来。

有必要以特殊方式构建两个或多个时间序列（两对）。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

在这种情况下，gpbusd和基本上任何情况下都没有区别。

伟大的讨论，就像口袋里的无花果。

那么你是如何把这两对组合在一起的呢？"剩余 "是什么？

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