交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 620

[Maxim Dmitrievsky]

阿纳托利-扎因奇科夫斯基。

例如，如果我只分析历史上的10个柱子来预测未来的1个柱子，神经网络会从这10个柱子中找到数百个模式，但我建议使用1个模式并对神经网络进行前向训练。

国家统计局几乎不会自己发现什么，反正首先要做统计分析，或者可能发现一些不清楚的东西。我仍在努力使NS适应现有的TS，只是为了避免手动编写所有的规则。

你可以在任何情况下使用alglib，你可以试试，你可以在5行中学习NS

[Anatolii Zainchkovskii]

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

NS不太可能自己发现什么，反正你得先做统计分析......或者它可能发现一些不清楚的东西。我仍然试图让NS适应现有的TS，只是为了不手动规定所有的规则。

无论如何，你可以拿alglib来试试，它在5行中教给你NS的方法

当我寻找它时，我看到你已经来到了一个随机森林，我已经被告知了很长时间....，关于统计分析，我只是说它是50/50，我一直在玩机器人，并在一个文件中写了结果...我看不到什么迹象可能会改变或对结果有影响，所以我决定让神经网络来识别我看不到的东西......。

[Maxim Dmitrievsky]

阿纳托利-扎因奇科夫斯基。

我从来没有见过如何使用Algleb NS的例子，我搜索了一下，来到这个主题，看到你试图实现它。进一步阅读，我看到你来到了随机森林，我已经被告知很久了....，关于统计分析，我只是说50/50，我运行机器人，并将结果写在一个文件中...我试图用一个神经元网来识别我看不到的东西...

这里有一个随机森林的例子，使用乘法表中的例子来学习，然后由经过训练的人对例子进行统计（在日志中给出答案）。

#include <Math\Alglib\dataanalysis.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
#define _rand(min,max) ((rand()/(double)SHORT_MAX)*((max)-(min))+min)
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
   MathSrand(1600);
   CDecisionForest      Trf;
   //CDecisionForestShell RFshell;
   CMatrixDouble        PatternsMatrix;
   CDFReport            RF_report;
   int RFinfo;
   double vector[2], out[1];
   
   // подготовка данных
   PatternsMatrix.Resize(100,3);
   int m=0;     // first pattern
   for(int i=1; i<=10; i++)
      for(int j=1; j<=10; j++)
      {
         PatternsMatrix[m].Set(0,i/10.0);       // input 1
         PatternsMatrix[m].Set(1,j/10.0);       // input 2
         PatternsMatrix[m].Set(2,(i*j)/100.0);  // target
         m++; //next pattern
      }
   // создание RF
   CDForest::DFBuildRandomDecisionForest(PatternsMatrix,100,2,1,500,0.95,RFinfo,Trf,RF_report);
   Print("Info=",RFinfo,"   RMSE Error=",DoubleToString(CDForest::DFRMSError(Trf,PatternsMatrix,100),5));  
   // проверка сети на целочисленных данных
   string s="Тест 1 >> ";
   for(int i=1; i<=10; i++)
   {
      int d1=(int)_rand(1,10), d2=(int)_rand(1,10);
      vector[0]=d1/10.0;
      vector[1]=d2/10.0;
      CDForest::DFProcess(Trf,vector,out);
      s+=(string)d1+"*"+(string)d2+"="+DoubleToString(out[0]*100,0)+" // ";
   }
   Print(s);
   // проверка сети на дробныx данных
   s="Тест 2 >> ";
   for(int i=1; i<=5; i++)
   {
      double d1=NormalizeDouble(_rand(1,10),1), d2=NormalizeDouble(_rand(1,10),1);
      vector[0]=d1/10.0;
      vector[1]=d2/10.0;
       CDForest::DFProcess(Trf,vector,out);
      s+=DoubleToString(d1,1)+"*"+DoubleToString(d2,1)+"="+DoubleToString(out[0]*100,2)+
         "("+DoubleToString(d1*d2,2)+") // ";
   }
   Print(s);
}

下面是一个关于MLP的例子 https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page2#comment_333746

[СанСаныч Фоменко]

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

好吧，投资组合是非稳定的，它不是从西格玛到西格玛，而是定期裂开......然后它重新计算并再次裂开。

它不应该从西格玛到西格玛，只要行与行之间的协整关系还在，它就应该活着。

PS。协整是指两个非平稳序列以一种特殊的方式相加，并通过这种特殊的相加得到一个平稳序列。这方面有一个特殊的测试。这个想法被投资组合制造商广泛使用。

有很多测试都能保证 "崩溃"。

[Maxim Dmitrievsky]

桑桑尼茨-弗门科。

它不应该从西格玛到西格玛，但只要行与行之间的协整关系还在，它就应该活着。

PS。协整是指你以一种特殊的方式将两个非平稳序列相加，并通过这种特殊的加法得到一个平稳序列。这方面有一个特殊的测试。这个想法被投资组合制造商广泛使用。

很多测试都能保证不发生 "崩溃"。

我不知道 :) 还有其他 "主题的变体"

如果没有测试，你可以在测试器中看到所有的东西。

https://www.mql5.com/ru/code/19630

[Anatolii Zainchkovskii]

马克西姆-德米特里耶夫斯基。
下面是一个随机森林的例子，使用乘法表的例子，然后训练的一个计数的例子（在日志中生成答案）。
下面是一个关于MLP的例子 https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page2#comment_333746

多么好的礼物啊！谢谢你，麦克斯

[СанСаныч Фоменко]

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

我不知道 :) 还有其他 "主题的变体"

如果没有测试，你可以在测试器中看到一切。

https://www.mql5.com/ru/code/19630

我没有看到任何证据表明你的指标与 "协整 "这个词有关。橙色线似乎是一个明显的非平稳序列，而它应该是平稳的，尽管样本很小，所以必须证明协整关系。

[Maxim Dmitrievsky]

桑桑尼茨-弗门科。
我没有看到任何证据表明你的指标与 "协整 "一词有任何关系。一张图--显然是橙色的线，它看起来显然是非平稳序列，而且应该是平稳的，虽然样本很小，所以必须证明协整关系。

协整是指具有静止序列的时间序列之间的线性关系，所有真正的

符号需要匹配......它可以计算很多符号的线性回归，而不仅仅是两个。更糟糕的是，对于2将不能正确计数，因为它重新计算线性回归2次，potmou，最初使多货币。有一个机器人，结果倒成了另一个话题。它在一些指数上赚钱，这些指数有明确的依赖性，但我的利润很小，大约每年100%。

有同样的狗屎，但通过非线性模型，但它是基于增量而不是基于裸价的

P.s. 我没有看到一个人在外汇中成功地交易协整工具（因为几乎没有）。因为无论你如何扭动，如果没有基本的依赖性，就没有。

[Anatolii Zainchkovskii]

桑桑尼茨-弗门科。
我没有看到任何证据表明你的指标与 "协整 "一词有任何关系。一张图表--橙色线显然看起来是非平稳序列，而它应该是平稳的，尽管样本很小，所以必须证明协整关系。

这里有一个关于第一个的协整，通道是建立的，而在第二个，这个非常协整是如何结束的......

MetaTrader交易平台的截图

Audusd, H4, 2018.01.28

RoboForex (CY) Ltd, MetaTrader 5, 演示版

下面是另一个关于协整如何崩溃的例子...

[СанСаныч Фоменко]

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

协整是指具有静止序列的时间序列之间的线性关系，所有真正的

符号需要匹配......它可以计算很多符号的线性回归，而不仅仅是两个。更糟糕的是，对于2不会算得很对，因为重新计算线性回归2次，potmou，原来做多货币。有一个机器人，结果倒成了另一个话题。我有一些有明确依赖性的指数，但我的利润很小，大约每年100%。

有同样的狗屎，但通过非线性模型，但它是基于增量而不是基于原始价格。

p.s. 我还没有看到一个人在外汇中成功交易协整工具（因为几乎没有）。

在外汇中没有严肃的人--这是一个一分钱的博彩市场。这就是为什么它不是一个指标。

我有这样一个模型，但它受限于价差，而价差是可变的。

向量自回归模型被广泛用于其他市场，有很多现成的工具。格兰杰正在蓬勃发展。