交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3102

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关于市场模式--我认为，我们最初应该创建某种网络游戏，就像具有高级氏族国家的 RPG 游戏，每个氏族都有自己的货币，那里有一个真正的市场，并观察价格如何随世界上发生的事件而变化。在此之前，这样的portatype可能是第二统治者，那里有一个市场和至少两种货币。您至少可以在此基础上监测资源平均价格的变化，然后在此基础上添加模拟交易 - 历史报价。一般来说，根据我的感觉，经济规律在那里起作用，那里有通货膨胀，那里有流动性差的昂贵资产，那里有快速销售的需要，那里有对劳动力和转换操作的需要。也就是说，重点是研究经济学和有组织的交易市场对价格变化的影响（需要几个服务器--在有和没有交易市场的地方）。我认为，在分析游戏世界发展的基础上，您可以找出模式并做出预测。

此外，贸易平衡、货币供应、劳动力成本、人均 GDP、利率（游戏中有这种机制）、设备生产订单等指标的重要性也将随之而来....。

这个话题很有趣，但财务成本很高。

如果不对全球模型进行研究，简化的模型将无法让人了解市场--因此您必须从复杂到简单。

 
sibirqk #:

当然，如果您建立的定价模型与 SB 有明显偏差，那么您就可以在此基础上生成人工报价，甚至可以生成一千年的报价。然后，在此报价的基础上，借助 MO 学习确定出现偏差的地方，然后尝试在真实报价上做同样的事情。另一种方法是

偏离 cb 会产生什么结果？如果这是另一个随机过程，那么它也是随机的。随机性不会在 SB 结束，它只是开始。

在我看来，这些问题已经在这里提出过 100500 次了，但没有人在这个方向上做过任何事情。
 
Aleksey Vyazmikin #:

平均、减法和除法）

一般来说，我的理解是，您建议在信号 "不好 "的部分改变目标？

至少是的，如果我们试图通过模型实现均衡的话。
 
mytarmailS #:
阿列克谢-尼古拉耶夫就是这么说的。
你怎么称呼这种方法？
嗯，大概是寻找市场的低效率吧。
 
Maxim Dmitrievsky #:
偏离 cb 会产生什么结果？如果是另一个随机过程，它也是随机的。随机性并没有在 SB 结束，而是刚刚开始。

我想这些问题已经在这里提出过 100500 次了，但没有人朝这个方向做过任何事情。
偏离 SB--例如拆迁 SB，这已经是交易方面的一种趋势。但我想你是对的，这个话题已经偏离了本主题。
 
sibirqk #:
嗯，可能是寻找市场的低效率。

我的意思是官方科学中是否有这种方法，因为我已经听到了关于与 SB 比较的完全相同的想法。

我想知道是否有任何既定的技术。


下面是一张草图。

左边是欧元 m5 的真实图表

右边是转换为 m5 的 SB 点数 （累计总和

 
Maxim Dmitrievsky #:
如果您尝试通过模型来均衡，至少是可以的。

如果第一幅图（目标发生变化）在历史记录中出现的频率高于第二幅图，那么这可能会改善训练结果，但不会改善应用结果。但是，我需要让两个图相等，这样模型才能将它们分开并在它们之间切换，也就是说，理论上应该有一个分类特征。

 
Aleksey Vyazmikin #:

如果第一幅图（修改后的目标图）在历史记录中出现的频率高于第二幅图，这可能会改善训练结果，但不会改善应用结果。但是，我需要让这两个图相等，这样模型才能将它们分开并在它们之间切换，也就是说，理论上应该有一个分类特征。

嗯，你可以随心所欲地编造很多东西。然后再添加其他东西，如此循环往复，无穷无尽。
 
Maxim Dmitrievsky #:
嗯，你可以随心所欲地编造很多东西。然后再添加其他东西，如此循环往复，无穷无尽。

当然，完美是无止境的！

 
Aleksey Vyazmikin #:

当然，完美无止境！

为勇敢者的疯狂干杯）
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