交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2557

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Maxim Dmitrievsky#:

斜线是非稳态的，这都是时间序列的问题。

废话少说，你们这些怪人又是从哪里来的？:D它只值得热身的话题。

我很抱歉。就像你在过去七年里所做的那样，继续做你的工作吧......。

 
Maxim Dmitrievsky#:

那么一切都将是徒劳的 )

为什么？

只是我们没有寻找一个不存在的正确周期（正弦波）。

但几个简单的周期（正弦波）的总和将创造出我们复杂的非正弦波周期（复杂来自于单词的添加）。

 
Dmytryi Nazarchuk#:

对不起。就像你在过去七年里一直做的那样，继续做Kamlaning......

我并没有征求意见。

 
Maxim Dmitrievsky#:

我并没有征求意见。

这不是建议。

 
Dmytryi Nazarchuk#:

而这并不是建议。

意见也不有趣，你的个性更不有趣

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基#:
那么在第二部分有很有趣，到底关于时间系列和他的经验。剩下的就看大家了
非平稳性并不像缺乏规律性那样关键。如果假设时间序列根本无法预测，那么恐怕这里就没有什么可发明的了。

有一次我参加了这个关于直觉的课程。

有不同种类的非平稳性。只有那些在算法上可还原为静止性的，才可用于研究。例如，在计量经济学中，使用了去趋势和过渡到差异。另一个例子是HMM。

关于价格--基本上不可能（由于缺乏数据）对非平稳性的类型作出明确的结论，以及是否存在将其还原为平稳性的算法以及何种算法。

 
Aleksey Nikolayev#:

阿列克谢，你是否擅长嗯？

 
Aleksey Nikolayev#:

有一次参加了这个关于直觉的课程。

有不同种类的非平稳性。只有那些在算法上可还原为静止性的，才可用于研究。例如，在计量经济学中，使用了去趋势和 过渡到差异。另一个例子是HMM。

关于价格--原则上不可能（由于缺乏数据）对非平稳性的类型以及是否（以及什么，如果有的话）可用于还原为平稳性的算法得出明确的结论。

为什么我们需要去势？这就像我们需要寻找趋势。我们应该宁可去掉趋势）。

 
mytarmailS#:

你说得再好不过了。

做得好，但该怎么做呢？

在全球范围内，我不知道。在当地，我试图选择尽可能不稳定的预测器。根据我的观察，基于一种资产价格的人字形衍生品可能是其中之一。

 
Maxim Dmitrievsky#:

那么一切都很模糊 )，很明显，报价是非稳定的，正在寻找的是周期。

在重复性（但不是周期性）的意义上，似乎有一些周期性。有时似乎有一些惯性。这给了人们一些希望）。

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