交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 2272

 
Valeriy Yastremskiy:

大致相同。如何准备训练的数据。

去吧!如果你有任何问题,请问......

我将添加 ))

 
Rorschach:

理想情况下,你想让这个系列静止,沿着光谱找到周期,为这些周期建立一个过滤器。

如何使其固定下来?对一天中各时间段的平均波动率进行修正?对数和过滤?

如何建立一个光谱?历史越深,信号可以越强。但市场上一切都在变化。如果我们取一个较短的时期,我们不能保证这是一个周期,而不是一个随机的巧合。

我已经向你展示了我对频谱的统计

整个数十亿美元的市场充斥着不夜城和黄牛党,而你说......通过某种固定的过滤器,我不强。我们不需要永动机,让它改变,但不是立即改变

https://github.com/balzer82/FFT-Python

还有更多这样的事,但我不明白他做了什么。

https://github.com/snazrul1/PyRevolution/blob/master/Puzzles/DSP_For_Stock_Prices.ipynb

balzer82/FFT-Python
balzer82/FFT-Python
  • balzer82
  • github.com
This tutorial covers step by step, how to perform a Fast Fourier Transform with Python.
 
mytarmailS:

去吧!如果有问题...

我将添加 ))

不,不是这样的。如果有问题,就解决它 :D
 

关于傅立叶,我的看法是这样的。首先进行一些 分解,例如,stl

然后通过bpf 进行循环搜索

然后,循环被交易逻辑所包裹。(包括MO)它看起来并不复杂。

Time Series Decomposition & Prediction in Python
Time Series Decomposition & Prediction in Python
  • 2019.07.22
  • s666
  • pythonforfinance.net
[latexpage] In this article I wanted to concentrate on some basic time series analysis, and on efforts to see if there is any simple way we can improve our prediction skills and abilities in order …
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

你为什么要挑剔傅立叶?

 
mytarmailS:

你为什么要挑剔傅立叶?

你来吧,不要要求太多。

我很快就会做。

呃......当你可以用 相关的时候,为什么要用傅里叶呢?

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

呃......既然我们可以用自相关,为什么还要用傅里叶呢?

这里是哪里?

 
mytarmailS:

它在哪里?

你是如何通过PCA或Fourier搜索周期的?

我开始一次做这么多,以至于我感到困惑......但这是暂时的 )
 
Maxim Dmitrievsky:

你是如何通过PCA或Fourier寻找周期的?

哪些周期? 什么时候? 价格?

 
mytarmailS:

什么周期? 什么时候? 价格?

在价格方面,是的)上面写道:"你在哪里?