交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 223

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雷纳特-法特库林。

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虽然我还没有使用它...但这项工作是泰山压顶的

 
雷纳特-法特库林。

顺便说一下，今天我们发布了MetaTrader 5 build 1485，更新了数学库，我们增加了几十种来自R的函数+一套高级数学运算+类似绘图的图形库。

include\math中的源代码 总量已经达到6617 kb。

仅在include\math\stat中就有461个数学函数的实现，很好地覆盖了R功能。

所以，MQL5已经有很好的基本数学功能。最近它根本没有出现，但我们已经非常迅速地实施了它。

请注意，这并没有指定常规库Alglib和Fuzzy的能力，它们也在源代码中呈现。

很好!)

似乎很快R的支持者们就没有任何论据了）。

并感谢你所做的这一切工作。

 
标签 Konow:

所以你确认R最初并不是作为一种完全支持算法交易的语言来设计的？

换句话说，它最初不是为交易而设计的。它有一个不同的原始目的。所以没有人想过解决交易问题的效率问题？

C++并不是为交易而生的。JAVA并不是为交易而生的。R不是为交易而生的。 世界不是围绕交易而存在的。
MQL是为交易而生的，但MQL是否在算法交易中管理所有资金？我很怀疑，更可能是C/C++，根本没有考虑到算法交易的需要。
事实上，这并不是语言功能的标准集，而是其语法的可能性和新创建的必要库的可用性，以扩展功能。

对我来说，交易的任务是收集大量的数据，对其进行处理，训练一个模型，然后用这个模型进行决策。这是99%的工作量和时间，R是这类任务的完美选择，因为它的开发就是为了方便地处理数据。
剩下的1%是发出交易指令。Metaquotes是一个封闭的平台，任何程序都不能连接到他们的服务器，所以我有一个专家顾问，有几十行代码用于接收/接收R的数据和发送交易指令。所有的任务都以最有效的方式解决了，没有什么可抱怨的。

 
Dr.Trader:

C++不是为交易而生的。JAVA并不是为交易而生的。R并不是为交易而生的。
MQL是为交易而生的，但MQL是否在算法交易中管理所有资金？我很怀疑，更可能是完全没有考虑到算法交易需求的C/C++。
事实上，这并不是语言功能的标准集，而是其语法的可能性和新创建的必要库的可用性，以扩展功能。

对我来说，交易的任务是收集大量的数据，对其进行处理，训练一个模型，然后用这个模型进行决策。这是99%的工作量和时间，R是这类任务的完美选择，因为它的开发就是为了方便地处理数据。
剩下的1%是发出交易指令。Metaquotes是一个封闭的平台，任何程序都不能连接到他们的服务器，所以我有一个专家顾问，有几十行代码用于接收/接收R的数据和发送交易指令。它工作得非常好，没有必要抱怨。

请不要把白色称为黑色。

通过MQL5，你有一个开放的大门，可以进入所有公共服务器的数据。而且没有像其他语言那样的拐杖。该语言的性能和低延迟（在数据访问和交易操作方面）早已被证明。

此外，MQL5已经是我们自2001年以来所开发的第四代交易语言了。有MQL、MQL2、MQL4，它们都是作为进入市场环境和贸易的语言而开发的。我们从事算法交易自动化的业务已有15年。

 

我仍然非常怀念关于交易服务器和mt5终端之间数据交换 协议的公开信息。这将使你有可能创建自己的库，直接从mt5服务器连接到R。

MT5平台是免费的，所有人都可以使用，我同意，如果我说的不准确，请原谅。

 
Dr.Trader:

我仍然非常怀念关于交易服务器和mt5终端之间数据交换协议的公开信息。这将使你有可能创建自己的库，直接从mt5服务器连接到R。

当然，这是不可能的。

让每个人都进入这样一个在世界范围内建立的困难的生态系统，这并不是我们疯了。这是一门生意。
 
标签 Konow:

所以你确认R最初并不是作为一种完全支持算法交易的语言而创建的？

换句话说，它最初并不是为交易而设计的。它还有另一个原始目的。所以没有人想过解决交易任务的效率问题？

然而，由于它不断地扩展和聚集了大量的函数，在解决统计问题的同时，它开始解决协整、天文学、核物理、消费电子等问题，并达到了算法交易？

换句话说，R中的算法是作为一种 "调味品 "而存在的？ 就像遵循这样的逻辑："如果R拥有一切，为什么不把算法也包括在内？"？

而你把这个 "适用于所有场合 "的工具与严格针对交易的专业MQL编程语言相对立？

这有些鲁莽....。(这是不专业的）。))

发出交易指令只是交易的一小部分，而且是小到....，所以讨论它没有意义。

交易首先是关于制定交易指令的大脑。交易必然包含一个证明，即在未来它将与历史数据上一样。在交易中，这些大脑被称为统计学、经济计量学。因此，R，或者说是R的一部分（它的应用比经济学要广泛得多），最初是为了解决交易问题而被削尖的。

考虑到你只是懒得去查R的组成，我很抱歉，你的无知已经到了极点。如果你对这个分支的主题，对我在这个分支的帖子感兴趣，并且你能够提出一个问题--请。我对教育你不感兴趣。

 
桑桑尼茨-弗门科。

1.发出交易指令只是交易的一小部分，而且是小到....，所以讨论它没有意义。

2）交易首先是关于制定交易指令的大脑。交易必然包含一个证明，即在未来它将与历史数据上一样。在交易中，这些大脑被称为统计学、经济计量学。因此，R，或者说是R的一部分（它的应用比经济学要广泛得多），最初是为了解决交易问题而被削尖的。

3.考虑到你只是懒得去查R的组成，对不起，你的无知已经到了极点。如果你对这个分支的主题的东西感兴趣，在我这个分支的帖子中，你能够提出一个问题，请。我对教育你不感兴趣。

1.我有说过别的吗？我在哪里谈到了贸易订单？你在说什么呢？

2.那么，寻找未来将与历史数据相同的证据 不是很无知 吗？)统计数据收集数据作为识别模式的基础，但不能作为模式的 "证明"。统计数据所揭示的模式是推测性的。你能看到这个模式，我却看不到。反之亦然。因此，你基于统计数字的 "证明 "是一个错误的结论，是把主观设想当作客观现实的接受。

在交易中，统计是一种与指标、模式和其他类型的模式检测相提并论的分析工具。每个人都自己决定如何使用它。对许多人来说，统计只是为了评估他们的交易结果，对其他人来说，是为了寻找市场动态的重复，对其他人来说，是为了检查指标信号的质量等等。然而，根据收集到的统计数据对未来作出任何明确的结论都会产生误导。因此，不要 "崇拜 "统计数据--它们在预测复发方面的价值也应该得到统计学上的验证。所以，--收集关于你的统计预测的准确性的统计数据，然后对这些统计数据进行统计，等等...)

现在关于机器学习：其成效的成果在哪里？你能在R中写一个通用代码来识别经典价格形态吗？我需要一种算法，它必须准确地找到趋势、平价、水平、破损、反弹、修正、抛物线、通道和更多。所有这些都是技术分析。如果R最初是为交易而设计的，那么这种算法必须在默认情况下实施。他们在哪里？如果它们在那里，我们还争论什么呢？- R是最好的交易语言!

因此，传说中的机器学习：神经元网络必须能够轻松识别价格数字，并且在这项技能上不屈服于人类。他们能做到吗？证据在哪里？给我看一个能识别所有模式的R机器人，之后我就会说，你说的都是对的。

3.R我不知道，我的无知肯定是有的。但是，如果你在实践中向我证明它的效率（通过展示交易结果，或可以解决上述问题的机器人），那么我很乐意研究R。

但是，当R说 "为什么要重新发明自行车？"的支持者建议使用拐杖时，MQL的信徒将制造他们自己的自行车，在上面他们肯定会超过蹒跚的对手。）

 

标签 Konow:

现在关于机器学习：其成效的成果在哪里？你能写一个通用的R代码来检测经典价格形态吗？我需要该算法能够无误地找到趋势、絮状物、水平、破损、反弹、修正、抛物线曲线、通道和许多其他东西。所有这些都是技术分析。如果R最初是为交易而设计的，那么这种算法必须在默认情况下实施。他们在哪里？如果它们在那里，我们还争论什么呢？- R是最好的交易语言!

因此，传说中的机器学习：神经元网络必须能够轻松识别价格数字，并且在这项技能上不屈服于人类。他们能做到吗？证据在哪里？给我看一个能识别所有模式的R型机器人，然后我就会说你说的都是对的。

3.R我不知道，我的无知肯定是有的。然而，如果你在实践中证明它的效率（通过向我展示交易结果，或者如果你向我展示一个可以解决上述问题的机器人），那么我很乐意研究R。

但是，当R说 "为什么要重新发明自行车？"的支持者建议使用拐杖时，MQL的追随者将制造他们自己的自行车，在上面他们一定会超过他们蹒跚的对手）。

当你说这句话时，听起来好像你有妄想症。

让我看看你的观点在任何语言中的答案！你有这样的答案吗？ 这和R有什么关系？

还是你在mql上有一个grOal？
 
Dr.Trader:

1.C++不是为交易而生的。JAVA不是为交易而生的。R不是为交易而生的。 世界不是围绕交易而存在的。
MQL是为交易而生的，但MQL是否在算法交易中管理所有资金？我很怀疑，更可能是C/C++，根本没有考虑到算法交易的需要。
问题在于，它不是一套标准的语言功能，而是其语法的可能性和扩展功能的新库的可用性。

2.对我来说，交易的任务是收集大量的数据，对其进行处理，训练一个模型，然后用这个模型进行决策。这是99%的工作量和时间，R是这类任务的完美选择，因为它是专门为舒适的数据工作而设计。
剩下的1%是发出交易指令。Metaquotes是一个封闭的平台，任何程序都不能连接到他们的服务器，所以我有一个专家顾问，有几十行代码用于接收/接收R的数据和发送交易指令。它工作得非常好，没有必要抱怨。

1.没有必要争论。MQL是一种发展中的语言，当然还没有成为整个自动交易领域的主宰。然而，它正在扩大和补充它的图书馆，试图在其他语言中占据自己的位置，成为最适合自动交易的语言。那些指出MQL的缺点，以鼓励别人拒绝它，而不是为它的改进作出贡献的人，只是在敲打它的发展。批评必须是建设性的，否则就只是恶意的、毫无根据的诋毁。

只有善于比较MQL和R的人，才能客观地比较它们，但本地R的追随者对MQL有偏见，他们无法用两种语言的代码来证明这一点。他们无法用代码、测试和交易统计来证明EA的有效性对选择特定语言的依赖性。所以我对他们的说法持批评态度。


2.如果你把交易看作是收集一堆数据，然后加载机器的力量来清理这堆数据，那么这样的交易过程看起来相当可悲......

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