交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 22

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我自己也不高兴，这只是暂时的。如果我学会选择指标参数，我将从D1转换到更小的周期，我将能够在相同的时间间隔内获得更多的观察结果。
 
大家好！如果有人感兴趣，我将告诉你们我的研究...

至于聚类的想法，没有任何结果，把一个聚类的碎片粘起来，没有观察到同质性，为什么我不知道......。我想我需要研究频率、振幅和相位的频谱分析，我想傅里叶就可以了，所以如果有懂行的人，我很乐意交流，不是这样的！找老师！所以，到现在为止，这个话题已经放缓了。

====================================

下一个是射频研究。

我玩了一下射频模型的设置，也就是分裂的数量和Kol。但我决定用同样的参数重新训练同一个模型，我没有足够的智慧来保存第一个好的模型（所以我重新训练了这个模型，得到了一个非常平均的结果，然后整个晚上都在重新训练这个模型（大约100次），希望能找到同样的参数，但可惜，我最多只能得到第一个模型的三分之一的结果

问题：是什么呢？重新训练随机或模型在数据中抓住了一个强烈的相关性，在一般情况下如何与之相关，以你的经验？这些参数能否以任何方式被检索到？

我提到的所有结果都是用模型以前不知道的新数据得到的。

总数据 55,000
训练在35,000
在20000点检查
RTS期货数据，TF - 5分钟
 
mytarmailS:

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在与RF的研究上更进一步。


问题：那是怎么回事？是随机的过度训练还是模型在数据中捕捉到了强烈的相关性，根据你的经验应该如何处理？是否有可能以 何种方式检索这些参数？

不仅要忘记这些数据，而且当出现这样的事情时，要尽可能地跑得远远的。

PS。

我们需要从噪声中清理出初始的预测器集合。

Dr.Trader 已经尝试了主要成分，但他的观察结果非常少。试试吧。上面的链接，连代码都贴出来了

 
桑桑尼茨-弗门科。

不仅要忘记这些数据，而且当出现这样的事情时，要尽可能地跑得远远的。


为什么要争论？
 
mytarmailS:
大家好！如果有人感兴趣，我将告诉你们我的研究...

至于聚类的想法，没有任何结果，把一个聚类的碎片粘起来，没有观察到同质性，为什么我不知道......。我想我需要研究频率、振幅和相位的频谱分析，我想傅里叶就可以了，所以如果有懂行的人，我很乐意交流，不是这样的！找老师！所以，到现在为止，这个话题已经放缓了。

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下一个是射频研究。

我玩了一下射频模型的设置，也就是分裂的数量和Kol。但我决定用同样的参数重新训练同一个模型，我没有足够的智慧来保存第一个好的模型（所以我重新训练了这个模型，得到了一个非常平均的结果，然后整个晚上都在重新训练这个模型（大约100次），希望能找到同样的参数，但可惜，我最多只能得到第一个模型的三分之一的结果

问题：是什么呢？重新训练随机或模型在数据中抓住了一个强烈的相关性，在一般情况下如何与之相关，以你的经验？这些参数能否以任何方式被检索到？

我提到的所有结果都是用模型以前不知道的新数据得到的。

总数据 55,000
训练在35,000
在20000点检查
RTS期货数据，TF - 5分钟。

它是某种错误。

为了避免这种情况，把实验记录放在一个表格里：所有的训练参数，如果有选择的输入，那么最好的输入，训练的结果，验证的结果。而且你会很高兴。

 
mytarmailS:
为什么要争论？
下面和争论的是
 

伙计们！请用代码实例帮助我们

假设我们有三个向量 "A"，"B", "С"

我们需要自动建立它们之间的各种差异，因为有太多的变量......。

喜欢。

x1 = A - B

x2 = A - C

x3 = C - B

并将x1,x2,x3作为列写入数据框中

如果可以的话，给我看看代码

 
mytarmailS:

伙计们！请用代码实例帮助我们

假设我们有三个向量 "A"，"B", "С"

我们需要自动建立它们之间的各种差异，因为有太多的变量......。

喜欢。

x1 = A - B

x2 = A - C

x3 = C - B

并将x1,x2,x3作为列写入数据框中

如果可以的话，请出示代码。

一个工作变体。可能不是最佳状态。

sampleA <- as.data.frame(matrix(round(runif(n = 51000, min = 0, max = 1)), ncol = 51))


n <- ncol(sampleA) #your columns

differences <- list()
counter <- 1
for (i in 1:n){
        for (j in 1:n){
                differences[[counter]] <-       sampleA[, i] - sampleA[, j]
                counter <- counter + 1
        }
}

diff_data <- as.matrix(do.call(rbind.data.frame, differences))

diff_data_frame <- as.data.frame(t(diff_data))
 
阿列克谢-伯纳科夫。

工作选项。也许不是最佳状态。

非常感谢，当我在写所有可能的组合与三个蜡烛图和四个OHLC价格时，我三次出汗，这么多的代码
 
mytarmailS:
非常感谢你，当我在写所有可能的组合与三个蜡烛图和它们的4个OHLC价格时，我出了三次汗，这么多的代码

如何使代码不产生额外的列？ 例如，在一个函数中的3个列产生9个组合，尽管3个实际上已经足够，就像我上面的例子一样

先做A/B，再做B/A是没有意义的。

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