交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 197

 
ivanivan_11:
只是想知道 - 你在这里只把价格值和来自价格的不同指标作为预测因素吗? 还有人使用真实的交易量和来自交易量的指标吗?

我的工作是有价格,没有数量。

我试图使用成交量及其指标,但没有成功。在外汇中没有真正的交易量,但有刻度,这似乎与真正的交易量有点对应,也就是说,原则上你可以尝试。但问题是,来自经纪商的条形和刻度的历史包含一些 "不那么 "的刻度量。当这个符号在运行终端的市场广场上时--有一个正确的历史刻度量。如果符号被从Wotch中删除或终端被关闭--这些条形图的tick量将被当作经纪人提供的。而这两个值,"由终端输入的 "和 "从经纪人那里收到的 "是完全不同的,有时是十倍。现在我需要保持终端运行几个月,以获得真正的tick量,而不是经纪人给我的,然后我可以尝试再次使用它们。

 
Dr.Trader:

我的工作是有价格,没有数量。

我试图使用成交量及其指标,但没有成功。在外汇中没有真正的交易量,但有刻度,这似乎与真正的交易量有点对应,也就是说,原则上你可以尝试。但问题是,来自经纪商的条形和刻度的历史包含一些 "不那么 "的刻度量。只要该符号在运行终端的市场广场上--对它来说,正确的tick量历史被收集。如果符号被从Wotch中删除或终端被关闭--这些条形图的tick量将被当作经纪人提供的。而这两个值,"由终端输入的 "和 "从经纪人那里收到的 "是完全不同的,有时是十倍。现在我需要保持终端运行几个月,以获得真实的tick量,而不是经纪人的量,然后我可以再次尝试使用它们。

我不知道他们为什么这么极端,但我说的不是巴西、南非、波兰、大洋洲这样的异类。
 
雷纳特-法特库林

关于R语言和新MetaTrader 5 build 1467的信息。

  • 一个类似于R的统计库的更新版本已经发布。

    MQL5中的统计分布--从R中汲取精华,使之更快。

  • MQL5中的计算比R的计算快3到7倍(即使考虑到那里的函数是用C++实现的)。
  • 一些R函数由于旧的优化/简化方法而出现错误,导致了错误的结果
  • 增加了一个类似于R的图形库的测试版,它提供了像R那样的数据可视化的可能性。
  • 增加了方便的ArrayPrint函数,可以像R中那样打印标准数组和结构。


你可以从MetaQuotes-Demo服务器更新到1467。

很多类似于R的新数学和统计功能将在下一个版本中加入。这将允许在MetaTrader 5中直接进行更多的计算和可视化。

亲爱的Renat!

让我回应一下关于第6点 的评论。在引用的链接中检测到R的计算错误MQL5中的统计分布--从R中获取最好的东西并使其更快

已经对伽马函数进行了检查。我们将把其余功能的检查工作留给你自己负责。

我们代表数据科学部门,由经理和两名统计学家代表(我可以在PM上通知你)通知你,严格来说,零点的伽马分布密度并没有减少到零。

R确实估计零点的密度为1。

x <- seq(0, 20, 0.5) #support

plot(k, dgamma(x = x, shape = 1, scale = 1, log = FALSE)) #PDF plot

print(dgamma(x = 0.000001, shape = 1, scale = 1, log = FALSE)) #limiting to zero

然而,我们可以看到,当x趋于零时,密度接近于统一。

此外,根据。

https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_distribution

在x=0,α=1,β=1时,分子给出一个不确定的值,这使整个分数进入不确定状态。

我们声明,严格来说,零点的分布的伽马密度是不确定的。而通过采取右边的极限,密度等于1。

有鉴于此,我们认为 "R的计算错误 "的表述是不正确的。更确切地说,这是一个约定俗成的问题:什么是被认为等于零到零的幂的表达。在零点将伽马分布密度等同于零,似乎并不是任何有条件的做法。

Sv.

ǞǞǞ

Gamma distribution - Wikipedia
Gamma distribution - Wikipedia
  • en.wikipedia.org
Gamma Parameters Support PDF CDF Mean Median Mode Variance Skewness Excess kurtosis Entropy MGF CF With a shape parameter k and a scale parameter θ. With a shape parameter α = k and an inverse scale parameter β = 1/θ, called a rate parameter. With a shape parameter k and a mean parameter μ = k/β. In each of these three forms...
 
阿列克谢-伯纳科夫

声明:严格来说,伽马分布在零点的密度是未定义的。而当右边的极限被采取时,密度等于1。

有鉴于此,我们认为 "R的计算错误 "的表述是不正确的。更确切地说,这是一个约定俗成的问题:比起把零等同于零的幂的表达。在零点将伽马分布密度等同于零,似乎并不是任何有条件的做法。

如果密度(pdf)非零,那么该点的积分(cdf)也必须非零,否则不可能是零。

> n <- 5> k <- seq(0,1,by=1/n)> gamma_pdf<-dgamma(k, 1,1, log = FALSE) > gamma_cdf<-pgamma(k, 1,1, log = FALSE)> k[1] 0.0 0.2 0.4 0。6 0.8 1.0> gamma_pdf[1]1.0000000 0.8187308 0.6703200 0.5488116 0.4493290 0.3678794> gamma_cdf[1]0.0000000 0.1812692 0.3296800 0.4511884 0.5506710 0.6321206

但cdf=0,这很难解释。

在x=0时,根据定义,pdf是零。


Wolfram Alpha

对于非中心和中心的卡方分布。


Wolfram|Alpha: Computational Knowledge Engine
  • www.wolframalpha.com
Wolfram|Alpha is more than a search engine. It gives you access to the world's facts and data and calculates answers across a range of topics, including science, nutrition, history, geography, engineering, mathematics, linguistics, sports, finance, music...
 
量子化

如果密度(pdf)非零,那么该点的积分(cdf)也必须是非零,否则就没有零。

但cdf=0。这很难解释。

根据定义,在x=0时,pdf为零。


Wolfram Alpha

对于非中心和中心的卡方分布。


你最好自己告诉我,当α=1时,0^α-1是什么。

积分也没有定义在那里....但在极限情况下,它接近于零。公约的问题...

print(pgamma(q = 0.000001, shape = 1, scale = 1, log = FALSE, lower.tail = F)) #right side

print(pgamma(q = 0.000001, shape = 1, scale = 1, log = FALSE, lower.tail = T)) #left side

 
ivanivan_11:
是否有人使用真实的成交量和成交量指标?
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page174#comment_2911488
Машинное обучение: теория и практика (торговля и не только)
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  • www.mql5.com
Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики...
 

对于极限的定义,它需要对左边和右边的方法是相同的,但情况并非如此。

http://www.wolframalpha.com/input/?i=Limit%5BPDF%5BGammaDistribution%5B1,1%5D,x%5D,+x-%3E0%5D


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量子化

对于极限的定义,它需要对左边和右边的方法是相同的,但情况并非如此。

http://www.wolframalpha.com/input/?i=Limit%5BPDF%5BGammaDistribution%5B1,1%5D,x%5D,+x-%3E0%5D


右边只有一个,那就是1...

Wolfram所说的0不是最后的真相。我是说措辞中的 "错误 "一词是多余的......

 

我在R中发现了另一个错误。R不能正确除以0。

这里是剧本。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         test.mq5 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

#property script_show_inputs

input double div = 0.0;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   Print(1.0/div);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

正确的答案,在mql中是。
在'test.mq5'(20,13)中的零除法
脚本停止。

不正确,在R。
> 1/0
Inf
脚本的延续性

我的意思和Alexey一样--未定义条件下的程序行为可能不同,这不是一个错误。架构应该是这样的,结果就会是这样的。


 

另一个有趣的观察。你不能除以零。而且你不能从负数中取出根来。我记得在大学时,这些都是可能的,但现在不是这样了,在简单的数学中,你不可能同时做到。

为什么如果我在mql中除以0,那么就会破坏整个脚本,使其崩溃,但如果我从一个负数中提取一个根,那么就会得到"-nan(ind) "而不会破坏脚本,而且这个"-nan(ind) "可以用来做进一步的计算(它会破坏所有进一步的计算)?在这种情况下,我希望mql脚本在两种情况下有相同的行为。