Gamma Parameters Support PDF CDF Mean Median Mode Variance Skewness Excess kurtosis Entropy MGF CF With a shape parameter k and a scale parameter θ. With a shape parameter α = k and an inverse scale parameter β = 1/θ, called a rate parameter. With a shape parameter k and a mean parameter μ = k/β. In each of these three forms...
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只是想知道 - 你在这里只把价格值和来自价格的不同指标作为预测因素吗? 还有人使用真实的交易量和来自交易量的指标吗?
我的工作是有价格,没有数量。
我试图使用成交量及其指标,但没有成功。在外汇中没有真正的交易量,但有刻度,这似乎与真正的交易量有点对应,也就是说,原则上你可以尝试。但问题是,来自经纪商的条形和刻度的历史包含一些 "不那么 "的刻度量。当这个符号在运行终端的市场广场上时--有一个正确的历史刻度量。如果符号被从Wotch中删除或终端被关闭--这些条形图的tick量将被当作经纪人提供的。而这两个值,"由终端输入的 "和 "从经纪人那里收到的 "是完全不同的,有时是十倍。现在我需要保持终端运行几个月,以获得真正的tick量,而不是经纪人给我的,然后我可以尝试再次使用它们。
我的工作是有价格,没有数量。
我试图使用成交量及其指标,但没有成功。在外汇中没有真正的交易量,但有刻度,这似乎与真正的交易量有点对应,也就是说,原则上你可以尝试。但问题是,来自经纪商的条形和刻度的历史包含一些 "不那么 "的刻度量。只要该符号在运行终端的市场广场上--对它来说,正确的tick量历史被收集。如果符号被从Wotch中删除或终端被关闭--这些条形图的tick量将被当作经纪人提供的。而这两个值,"由终端输入的 "和 "从经纪人那里收到的 "是完全不同的,有时是十倍。现在我需要保持终端运行几个月,以获得真实的tick量,而不是经纪人的量,然后我可以再次尝试使用它们。
关于R语言和新MetaTrader 5 build 1467的信息。
MQL5中的统计分布--从R中汲取精华,使之更快。
很多类似于R的新数学和统计功能将在下一个版本中加入。这将允许在MetaTrader 5中直接进行更多的计算和可视化。你可以从MetaQuotes-Demo服务器更新到1467。
亲爱的Renat!
让我回应一下关于第6点 的评论。在引用的链接中检测到R的计算错误:MQL5中的统计分布--从R中获取最好的东西并使其更快。
已经对伽马函数进行了检查。我们将把其余功能的检查工作留给你自己负责。
我们代表数据科学部门,由经理和两名统计学家代表(我可以在PM上通知你)通知你,严格来说,零点的伽马分布密度并没有减少到零。
R确实估计零点的密度为1。
x <- seq(0, 20, 0.5) #support
plot(k, dgamma(x = x, shape = 1, scale = 1, log = FALSE)) #PDF plot
print(dgamma(x = 0.000001, shape = 1, scale = 1, log = FALSE)) #limiting to zero
然而,我们可以看到,当x趋于零时,密度接近于统一。
此外,根据。
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_distribution
在x=0,α=1,β=1时,分子给出一个不确定的值,这使整个分数进入不确定状态。
我们声明,严格来说,零点的分布的伽马密度是不确定的。而通过采取右边的极限,密度等于1。
有鉴于此,我们认为 "R的计算错误 "的表述是不正确的。更确切地说,这是一个约定俗成的问题:什么是被认为等于零到零的幂的表达。在零点将伽马分布密度等同于零,似乎并不是任何有条件的做法。
Sv.
ǞǞǞ
声明:严格来说,伽马分布在零点的密度是未定义的。而当右边的极限被采取时,密度等于1。
有鉴于此,我们认为 "R的计算错误 "的表述是不正确的。更确切地说,这是一个约定俗成的问题:比起把零等同于零的幂的表达。在零点将伽马分布密度等同于零,似乎并不是任何有条件的做法。
如果密度(pdf)非零,那么该点的积分(cdf)也必须非零,否则不可能是零。
但cdf=0,这很难解释。
在x=0时,根据定义,pdf是零。
Wolfram Alpha。
对于非中心和中心的卡方分布。
如果密度(pdf)非零,那么该点的积分(cdf)也必须是非零,否则就没有零。
但cdf=0。这很难解释。
根据定义,在x=0时,pdf为零。
Wolfram Alpha。
对于非中心和中心的卡方分布。
你最好自己告诉我,当α=1时,0^α-1是什么。
积分也没有定义在那里....但在极限情况下,它接近于零。公约的问题...
print(pgamma(q = 0.000001, shape = 1, scale = 1, log = FALSE, lower.tail = F)) #right side
print(pgamma(q = 0.000001, shape = 1, scale = 1, log = FALSE, lower.tail = T)) #left side
是否有人使用真实的成交量和成交量指标?
对于极限的定义,它需要对左边和右边的方法是相同的,但情况并非如此。
http://www.wolframalpha.com/input/?i=Limit%5BPDF%5BGammaDistribution%5B1,1%5D,x%5D,+x-%3E0%5D
对于极限的定义,它需要对左边和右边的方法是相同的,但情况并非如此。
http://www.wolframalpha.com/input/?i=Limit%5BPDF%5BGammaDistribution%5B1,1%5D,x%5D,+x-%3E0%5D
右边只有一个,那就是1...
Wolfram所说的0不是最后的真相。我是说措辞中的 "错误 "一词是多余的......
我在R中发现了另一个错误。R不能正确除以0。
这里是剧本。
//| test.mq5 |
//| Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property script_show_inputs
input double div = 0.0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//---
Print(1.0/div);
}
//+------------------------------------------------------------------+
正确的答案,在mql中是。
在'test.mq5'(20,13)中的零除法
, 脚本停止。
不正确,在R。
> 1/0
Inf
与 脚本的延续性
我的意思和Alexey一样--未定义条件下的程序行为可能不同,这不是一个错误。架构应该是这样的,结果就会是这样的。
另一个有趣的观察。你不能除以零。而且你不能从负数中取出根来。我记得在大学时,这些都是可能的,但现在不是这样了,在简单的数学中,你不可能同时做到。
为什么如果我在mql中除以0,那么就会破坏整个脚本,使其崩溃,但如果我从一个负数中提取一个根,那么就会得到"-nan(ind) "而不会破坏脚本,而且这个"-nan(ind) "可以用来做进一步的计算(它会破坏所有进一步的计算)?在这种情况下,我希望mql脚本在两种情况下有相同的行为。