交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1899

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Petros Shatakhtsyan:

如果一切都通过MO完成，那么就不需要止盈和止损 参数了。它们应该是自动生成的。

不同的行有不同的统计特征

 
Maxim Dmitrievsky:

对算法和MO模块进行了一些修改。其结果是这样的。右边的训练（不要喊它在右边，在这里并不重要）。


在5分钟的点位或开盘价上进行优化（在开盘价上更快）。

2010年之前的任何事情，算法都不知道。这是一个很好的情节，可以检查你已经优化的内容。

增加了2个参数。

  • 标准的乘数
  • 买入或卖出--只允许长姿势或只允许短姿势（由于集群的原因，只有一面可以很好地工作。也许我以后会修复它）。


哦，这很美。
 
Maxim Dmitrievsky:

这是一种在1-4小时内回到平均水平的策略。

为什么不能逆潮流而动？如果我们逆潮流而动，委员会就会吃掉一切......

 
Renat Akhtyamov:
oooh, beautiful

人们为什么要自欺欺人？

只是看起来很美，但实际上他们多年来一直没有赚 到钱。

他们需要展示更多的统计数据。


 
Petros Shatakhtsyan:

它只是看起来很美，事实上很多年来它都没有赚到钱。

艺术需要牺牲。绘画不适合小商贩。))

 
Maxim Dmitrievsky:

对算法和MO模块进行了一些修改。其结果是这样的。右边是训练（不要喊它在右边，在这里并不重要）。


在此，我将支持马克西姆。我也是，先有20%的控制部分，然后是100%的测试和100%的训练。实际上，优化器本身的本质意味着测试和学习是同一个部分，在两个多项式之间镜像划分。然而我承认，测试部分在一开始就通过了，因为我需要确保模型足以满足当前的市场，因此我不会在优化后立即损失数控操作的宝贵时间。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

有一种感觉，不考虑基本数据的纯粹季节性是行不通的。

 
Aleksey Nikolayev:

有一种感觉，不考虑基本数据的纯粹季节性是行不通的。

我同意，但一个背景指标是很难的。虽然你可以从股票指数开始。这还不够，但至少是有的。

他们需要各州的指数，但只有静态的季度数字或中央银行利率。如何把它放在一起，甚至在几个参数的...还搞不清楚....
 

伙计们，这完全是一个烂摊子，我差点就拉裤子了。开始更新系统，在安装过程中出现了 "死亡屏幕"，好在一切顺利。

对居民的问题，他们开始用我吐出来的EA建造鸦片。Max????如果是这样，就跳过档案中的文件，然后我在过去几天有几个大洞。我将非常感谢....

 
Valeriy Yastremskiy:

我同意，但一个背景指标是很难的。虽然你可以从股票指数开始。不够，但至少是有的。

他们需要各州的指数，但只有静态的季度数字，但还是中央银行的利率。如何把它连成至少几个参数 ...还搞不清楚....

嗯，我们有一个经济日历 api)

这是确定月份/季度之间的差异的问题，其中季节性的工作--是经济发展部的相当一项任务）。

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