Провел сравнение разных методов оценки важности предикторов. Тесты проводил на данных титаника (36 фичей и 891 строки) при помощи случайного леса из 100 деревьев. Распечатка с результатами ниже. За образец с которым можно сравнивать все методы взял результаты оценки предикторов с реальным удалением предиктора/столбца из обучающего набора и...
做了一个估计预测器重要性的方法的比较。https://www.mql5.com/ru/blogs/post/737458
甚至无法对它们进行客观的评估，也无法从垃圾中筛选出重要的东西((
关于引文的随机性和输入垃圾的话题...
做了一个评估预测器重要性的方法的比较。https://www.mql5.com/ru/blogs/post/737458
甚至它们都不可能被客观地估计，也不可能从垃圾中筛选出重要的东西（(
而且最好立即用新数据重新测试模型)
这些不是ticks，而是5分钟 的收盘价，我需要花很长时间在R中绘制蜡烛。
这个kloz很清楚，但是如果对输家的波动性大于输家，那么输家的期望值就会大于一半。
更好的是，它是一个被新数据淹没的模型）。
我把这个作为样本进行比较。 但这甚至是对891行--35行的重新训练很长时间（大约一分钟）。如果有一百万行和一百列呢？你可以出去抽一两个星期的烟 ))
我可以理解，kloz，但是如果波动性更倾向于输家，那么输家的期望值就超过了一半。
这有什么关系？该死的......!!!!
我是说必须以不同的方式分析市场，以不同的方式寻找模式，我是说标准的方法不适用于市场，而且很明显，它们都不起作用！"。
我举了一个例子，所有处理时间序列 的方法都无法找到这种模式，有成千上万的这种模式，只是给你一个例子......!!!!!!!。
而你说要删除趋势，你在计算波动率，你知道我们在说什么吗？
但这甚至是891行的数据--35行的重新训练时间很长（大约一分钟）。如果有一百万行和一百列呢？然后我们可以出去抽一个星期或另一个星期的烟 ))
所以有很多组合，10年后会更快）这就是为什么预测器很重要的原因，如果把它们都看一遍，选择一个最好的就可以了，但现在来说，时间太长了。
这到底有什么关系呢？!!!!
我说我们应该以不同的方式分析市场，以不同的方式寻找规律，我说标准的方法不适用于市场，很明显，它们都不起作用！"。
我举了一个例子，所有处理时间序列的方法都无法找到这种模式，有成千上万的这种模式，只是给你一个例子......!!!!!!!。
而你却说要删除趋势，或者你在计算波动率，你到底知不知道我们在谈论什么，发生了什么？
另一种方式是什么呢？我们从ticks、bar和一个非常长的系列开始，我们进行缩放。你有什么建议？真的，现在还不清楚。
否则如何呢，最初是ticks，bar，一个非常长的行，我们的规模。你有什么建议？真的，现在还不清楚。
合成规则，严格考虑到特定序列 中的一些 特定事件，以及这些事件发生的价格。
这里有一个特定的模式
这里有这种价格模式
这里是相同的模式
合成规则，考虑到特定序列 中严格的 特定事件，以及这些事件发生时的价格。
从什么地方合成规则？ 除了刻度线和交易量之外，什么都没有，其余的都是由刻度线衍生出来的。为了获得这些规则，你需要分析BP。除了刻度线的规则，还有其他的吗？
从什么地方合成规则？ 除了刻度线，嗯，还有成交量，其余的都是从刻度线衍生出来的。为了得到规则，我们将不得不分析BP。除了刻度线的规则，还有其他的吗？
你还需要什么？