交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1627

[Mihail Marchukajtes]

现在，如果你们不介意的话，先生们，一个新的冷却器已经到来。我打算把它擦掉 :-)

[Кеша Рутов]

Mihail Marchukajtes:

好吧，让我们说不是所有的分钟，而是那些身体大于N点的人，作为一个例子

这个想法在理论上是正确的，但在实践中却很糟糕。我们假设 "知情投资者"（机构、内部人士等）在市场上的行为显然 应该是不同的，例如，他们应该用巨额订单越过市场，在市场上放置牢不可破的 "板块"，用一系列相等时间间隔的订单取消，等等。那么这种行为就可以被识别和利用。也许它曾经是这样的，部分是这样的，但现在不是。更不用说大量交易的场外交易和暗池了，所有的机构和接近它们的机构早就被很好地伪装成了噪音。 当然，不可能掩盖大量流动性的注入，但它是以一种非常扭曲的方式进行的，而且每次都是以不同的方式。所以现在的过滤只是减少了数据，增加了拟合的概率。

[Кеша Рутов]

Mihail Marchukajtes:
还有伊诺肯蒂，我要求你公开道歉，因为你把我这样一个毫无价值的程序员和杂工等同于雷舍托夫-尤里这样的杰出人物。如果你看到他的代码和他的写作方式，你就会佩服它，就像我佩服其编程方式一样。 是的，我对优化器做了一些调整，在我看来，这改善了最终的性能，但将他和我进行比较是愚蠢的。与他相比，我只是一个预科生，总是逃课，总是在学校后面喊 "什么？所以我在等着你的道歉。

我不知道，这是一个向谁道歉的问题，"米沙 "还是尤里，特别是在这个自嘲和再次赞美雷舍托夫的帖子之后）））。

雷舍托夫没有什么好崇敬的，我和你也一样，这样选择偶像是非常奇怪的（至于非克隆人）。如果你是米沙-马利舍夫或吉姆-西蒙斯的粉丝，我会理解，但雷舍托夫只是一个论坛上的话匣子和平庸的algotrader，只有他的克隆人可以成为粉丝，概率接近100%。我认为，当你无事可做时，做一个愚蠢的克隆并不难，但你真的在搞雷舍托夫的广告，这非常明显。

[Mihail Marchukajtes]

凯沙-鲁托夫。

这个想法在理论上是正确的，但在实践中却很糟糕。它假定 "知情投资者"（机构、内部人士等）在市场上的行为显然 必须是不同的，例如，带着巨额订单在市场上徘徊，在堆栈中放置不可逾越的 "板块"，以固定的时间间隔滚动一系列相同的订单，等等。那么这种行为就可以被识别和利用。也许它曾经是这样的，部分是这样的，但现在不是。更不用说大量交易的场外交易和暗池了，所有的机构和接近它们的机构早就被很好地伪装成噪音了。当然，不可能掩盖大量流动性的注入，但它是以一种非常扭曲的方式进行的，而且每次都是以不同的方式。所以现在的过滤只是减少了数据，增加了拟合的可能性。

这只是一个例子。找到你的上述条件并使用它们，但不要只是发布所有的会议记录并坐享其成。 分析的条件可能绝对不同。而你的例子是相当恰当的，所以要使用它们，但不要使用所有能用的东西。例如，我不关心你的机构交易者。我甚至不知道他们的情况。我只是使用我的TS，它绕过了额外的信息并产生高质量的信号，就是这样...

[mytarmailS]

我第二次读了这篇文章，第一次读的时候是很久以前，我什么都不懂......我试着总结一下他的做法，如果我有不懂的地方，让他纠正我......

1）从价格中我们选择（数学/逻辑上）相同的点（集群），迈克有一个交易系统序列的信号，但事实上，它可以是任何东西 - 交叉挥舞，上午10点的黑色蜡烛等，他实际上自己说，它可以是任何东西。

用人的话说：我们只是主观地降低了数据的维度，减少了自由度，为AMO（机器学习算法）。 而这可能是正确的。

2）进一步说，myha考虑到 "市场背景 "报告、未平仓合约，并在 "市场背景 "的背景下考虑来自序列系统的信号（请原谅双关语），并为每个这样的组合训练一个网络......

就人类而言，"市场环境 "本质上也是一个集群，它可以是任何东西。在一个聚类（项目1）是一个嵌套的聚类（项目2）的情况下，我们的维度降低得更多，以数量级计。而现在我们正在对收到的压缩数据进行AMO训练。这可能也是正确的。

3)对 "购买"、"设置"、"不知道 "三个类别进行AMO1分类教学（米哈对 "购买 "和 "设置 "分别进行了训练，但我觉得没有意义）。

4）在 "新数据1 "中看到AMO1的识别错误，并在 "购买/不猜测 "或 "购买/不猜测 "或 "坐/不知道 "类中创建新标签。

5) 根据第一个AMO1的数据和答案训练第二个AMO2。

6) 在 "新数据2 "中观察AMO2的识别错误。

用人的话说：通过第二个AMO2，我们预测AMO1是否会正确地猜到它的类别。

你看我把你的整个文章写成了10行））。

[mytarmailS]

阿列克谢-尼古拉耶夫。

在实质性非稳态的情况下，谈论多分形更为正确，因为分形特征随时间变化。这些变化和其他事情一样是不可预测的。

我不是指赫斯特的等等，我指的是更简单的思维，模式（重复的模式）确实存在，但它们总是大小不一，这就是为什么系统不起作用，AMO不学习，椰子不成长）。

[Evgeny Dyuka]

完成了MT5的专家顾问。
通过在图表上放置彩色区域来显示神经网络的预测。有警报和冲水。
可以改变网络置信度的阈值--从0到100+，在0时，它将显示一切，即在每分钟。
!!!它只在BTCUSD 上工作，而且只在M1时间段 上工作!
它通过API从neuro获取信息，所以你必须在终端启用WebRequest。
如何配置它，见所附说明。
在此 下载。

[Mihail Marchukajtes]

凯沙-鲁托夫。

我不知道，这是一个向谁道歉的问题，"米沙 "还是尤里，特别是在这个自嘲和再次赞美雷舍托夫的帖子之后）））。

雷舍托夫没有什么好崇敬的，我和你也一样，这样选择偶像是非常奇怪的（至于非克隆人）。如果你是米沙-马利舍夫或吉姆-西蒙斯的粉丝，我会理解，但雷舍托夫只是一个论坛的话匣子和平庸的algotrader，只有他的克隆人可以成为粉丝，概率接近100%。我认为，在无事可做的情况下，做一个愚蠢的克隆人并不难，但你在雷谢托夫的广告上摔得很惨，这很明显。

嗯，当然是在朱拉之前，因为你特别把他和编程领域的树人相比，那就是我。

[Evgeny Dyuka]

叶夫根尼-迪尤卡。
完成了MT5的专家顾问。
它通过在图表上添加彩色区域来显示神经预测。有警报和冲水。
我可以将置信度阈值从0改为100+，在0时，它将显示一切，即在每分钟。
!!!它只在BTCUSD 上工作，而且只在M1时间段 上工作!
它通过API从neuro获取信息，所以你必须在终端启用WebRequest。
如何配置它，见所附说明。
在此 下载。

更新+历史积累，你可以看到神经的思考方式。对我来说，她对市场的看法是引人注目的，与指标没有直接关系。专家现在在这里。

[Evgeny Dyuka]

新的屏幕，红色的建议打短，绿色的打长。
并不完美，但有一些东西在思考......。只是超买/超卖无法解释。