交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 152

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雷纳特-法特库林。

请停止指责。

每种语言都有它的位置。R对交互式研究很有帮助。这是我第二天探索它（我之前读过这本书），它真的像一个强大的调试器，有可视化的内脏。

与R合作，立即暴露了我们的弱点。

  • MQL5有少数强大的功能用于频繁的操作。对于许多事情，你应该编写微代码。在接下来的两次构建中，我们将推出几十个新的功能，以便在一次调用中进行复杂操作。
  • 需要更多的数学功能。我们已经发布了R函数类似物的第一个测试版本，现在将通过增加矢量变体来进一步推动它。
  • 我们需要一个简单而强大的图形库，其功能类似于R中的图形包。我们将以R为中心进行创作。
我们这样做是为了什么？

早在2001年，我们就发布了MQL的第一个算法交易平台。每一次我们都增加了它的可能性，但数学工具箱却不是那么好。我们开发了分析、数据访问、测试器、分布式计算，然后我们进入了销售产品的阶段。

然后很明显的是，大多数解决方案都陷入了一个恶性循环，即分析、指标和装配。我们需要让开发者在数学能力上更上一层楼。

这就是为什么前段时间我们开始在MQL5中扩展数学库，并且还发布了Alglib、Fuzzy和Stat的测试版本。它们将允许您轻松地将一些模型从其他系统转移到MQL5，并提高为Metatrader 5平台 创建的分析解决方案的等级。

在接下来的2个月里，你将看到我们在发展数学环境方面取得的进展。

我们欢迎，并欢迎关于复杂数学包的讨论和文章。撰写并向拉希德-乌马罗夫发送文章请求。我们的任务是鼓励和教育交易者掌握更复杂的技术，而不是把自己围困在自己的MQL5世界里。

当然，我们捍卫并将继续捍卫我们的语言和平台免受攻击，但我们也在努力发展它们。所以一切都会好起来的。

我很高兴长期的讨论和你对这门语言的短暂了解正在产生结果。

你的发展方向是明确的。

时间会证明它有多成功。

今天最主要的事情（至少对我来说）是MT4像时钟一样工作。其余的将会完成。

我正在准备文章。诚然，有时我被疑虑所困扰，是否有人需要他们......。

祝好运

 
J.B:

收敛性NS--现在的趋势是，相对而言，最近有RF、boosting等，但它们的应用背景受到图片的限制，事实上，只有CNN的技巧是在输入向量的相邻分量之间存在明显的关系时分层选择过滤器，它可以通过另一种方式完成，而不需要backprops，例如聚类。但主要的问题仍然是另一个问题：向输入端输送什么。

我要补充的是：DNN、RNN、CNN、LSTM，当然还有 "强化学习 "LR都很有前途。

我认为我没有透露美国，特别是在2016年底，tn。"TA模式"，即同一系列的价格 "模式"，如今与下一个刻度的方向或其在一定时间范围内的 平均方向完全没有联系。这就像在足球场上预测球，用它来预测记分牌，相关性很弱，少了几十倍才能收回交易成本。我认为，市场是分散的，不幸的是，既没有饲料，也没有正常的饲料，有的都是假的。一般来说，要在外汇市场上进行交易...嗯，你知道我的意思））））。

这是股票交易员的普遍看法。这很正常。但你对预测因素的看法是错误的。

我在一个量化基金工作，我只能谈论显而易见的事情，如果暗示如何寻找有效的预测因素，那将是愚蠢和非法的，但看着聪明的人一遍又一遍地用 "模式"，如头肩底和所有的烛台变态，把ML放在上面，这很可悲。价格中的依赖性是最小的，并以指数形式减少，一个给定长度的系列的过去的价格历史与相同长度的未来价格的关系是超过3σ的值，更深的历史完全没有意义。在任何可能以任何方式影响整个地球上广大人民群众行为的事情上，寻找原则和 最快的数据来源，并在这整个初级的肉汤中，寻找珍贵的ALPH。

谢谢你的建议。

祝好运

 
弗拉基米尔-佩雷文科。

很高兴看到长期的讨论和你对这门语言的简要介绍都取得了成果。

有可能我们会给R社区带来一份辉煌的礼物。

时间会证明一切。

 
雷纳特-法特库林。

有可能我们会给R社区做一份豪华的礼物。

时间会证明一切。

给自己做个礼物。设定一个目标并到达这里。尤其要注意世卫组织支持的镜子。
 
雷纳特-法特库林。

我们有可能向R社区提供一份优雅的礼物。

时间会证明一切。

我们期待着工作，不放弃希望。

祝好运

 
弗拉基米尔-佩雷文科。

我准备文章。但有时我想知道是否有人需要它们......。

祝好运

他们确实...

我从你的文章中了解到。

雷纳特-法特库林。

也许我们会给R社区做一个很棒的礼物。

时间会证明一切。

等着看吧 :)

 
J.B:

1）本质上，CNN的唯一技巧是当输入向量的相邻分量之间存在明显的相关性时，分层过滤器的选择，它可以通过其他方式完成，而不需要backprop，例如通过聚类。

2）但主要问题还是另一个问题：给输入的东西。



1）对问题的理解狭隘。 卷积网络滤波器可以对输入向量进行很多操作，例如形成N条移动平均线，部分重叠或不重叠，或取若干个和。这已经是对正常功能工程的要求。

2）再一次，轻描淡写或误解。对于卷积网络，只需提供 "原始 "数据（伪稳态形式），例如，滞后1的价格回报。其余的工作由网络本身完成。

 
mytarmailS:

1）我还不太同意，我认为通过搜索过去的相似性来预测价格是可能的，但这不是 "TA模式"，明确地说....。研究仍在进行中，但非常耗费时间

2) 我同意，模型本身没有什么影响

例如，如果我们把丝带，分别划分为买入和卖出，然后建立它们的累计总和，并得出这些总和之间的差异--你将得到相同的价格。棉条是价格的预测器，在高流动性的市场上，价格总是跟随较高的流动性，如果棉条中的买入请求多于卖出请求，那么市场几乎总是下跌，但棉条的变化和价格的变化之间的差异是以毫秒计算的。所以你不可能在那里快速发展，那些壁龛已经被占领了很长时间。..

我曾经研究过一种乐器的完整订单书。 这里的许多人甚至不知道它是什么。还有就是对交易的具体参与者进行索引，如果市场上有100个卖出合约，你可以检查是一个人下了这个10万的订单，还是几个人买了一个价格，它总共赚了10万，你可以检查他们是完全拿了这个人，还是只拿了他20万的10万，他取消了其余8万等等。д..

所以我说的这一切，回到杯子和速度，有这样的，我计算了一个家伙谁为几毫秒管理设置和取消他的请求4倍，只是操纵的价格不会让它下降或上升，我有相同的从终端只有我的订单戳或卖去0.8秒。

4) 是的，你从事的是形式最多样的套利，有什么好隐瞒的呢 :)从HFT到漫长的季节性...

1）没错，有弱依赖性，我举了足球和记分牌的例子，作为一个寓言。

3）好吧，关于 "利基市场很忙"，超级计算机、博士天才和跨越海洋的电缆为3亿美元，如果它让你害怕，你不应该做algotrading，至少在hft on Si/RI超过30%的清算是单一的，或2-3人的小团体，并使虽然不大，但利润，我的意思是不是所有的hft被大型量化基金占用，不能挤进去，而且一般不会，基金越多，hft越难做。

是的，你必须处理大量的订单记录，每个订单，甚至每个工具的交易都会对所有其他工具的下一个订单和交易的概率产生影响。

4）无可奉告））。

 
Dr.Trader:

1)量子基金中的不披露签名？

2)不应该被普及？


1) 正是如此

2）正是如此，但你是否认为，比如说，你很幸运，通过多年的工作，比如说，找到了快速找到深层有大量石油的地方的方法，是否值得普及这种知识？即使你内心是个慈善家，你也最好把你辛苦赚来的钱投资或捐赠给有需要的人，而不是一些随意的人。

 
sibirqk:
所以你认为在大的TF（日、周）上交易完全没有意义？但是大银行，成功地在外汇上进行了长期的交易。

好吧，银行不仅仅是投机，但如果是关于巴菲特风格的长期投机，那么当然是有意义的，如果你知道别人不知道的事情）））。地平线越长，统计工作就越差，在这种情况下，你需要在政府里有关系，有一个高级宏观经济学家的团队等等，这是另一个游戏，它比算法交易更接近政治，这简直就像预测未来一年的天气，而不是上帝的预测。

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