交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1518

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fxsaber:

今晚一直在旋转一些东西。作为一个未被引用的回应，我认为其他人读起来也会很有趣。

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728196

这是一个关于 "模糊 "报价的TC，在这些工具的价差被抬高之前曾经非常流行。

真正工作的TC之一，直到他们被禁止。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

2.取一个3度多项式（共3个自由项），并将其与一公里长的图形....。几个自由项，通常不超过3个，描述任何市场曲线。

我不明白你怎么能用三个学位就能完全适应？这样的多项式有不超过两个局部极值。

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

这是TS的 "模糊 "报价，在这些工具的价差扩大之前曾经非常流行。

真正的工作TC之一，直到他们被禁止。

关于TS创建的历史，有一点。TS是作为理论思想之一而创建的。在创建时，它没有以任何方式与任何符号的研究挂钩。而在EURDKK上，它被意外地执行了（使用Market Watch的所有符号 - MT5-测试模式）。TS正好有三个自由度。

当然，蓬头垢面是一种基本模式，被人利用。另一件事是，TS本身在编写时并没有考虑到蓬松性。恰好如此。


我想知道的是，出于好奇，而不是作为一个绊脚石。MO研究和经典TS的人有没有在欧元兑美元上运行他们的算法？他们是否在那里发现了类似的模糊性？如果没有，为什么没有？

而且极其有趣的是，MO的方法在多大程度上能够改善所显示的结果？也就是说，我想亲眼看看，专门应用MO的结果比随机编写的TS与EURDKK无关的结果好多少？

 
fxsaber:

我不明白你怎么能用三个学位就能华丽地适应。这样的多项式有不超过两个局部极值。

关于TC的历史，有一点。TS是作为理论思想之一而创建的。在创建之初，它并没有附属于任何符号的研究。而它是在EURDKK上意外推出的。TC正好有三个自由度。

当然，蓬头垢面是一种被利用的基本模式。另一件事是，TC本身在编写时并没有考虑到蓬松性。恰好如此。


我想知道的是，出于好奇，而不是作为一个绊脚石。MO研究和经典TS的人有没有在欧元兑美元上运行他们的算法？他们是否在那里发现了类似的模糊性？如果没有，为什么没有？

而且极其有趣的是，MO的方法在多大程度上能够改善所显示的结果？我想亲眼看看，在这个货币对中，特别应用的MO比随机编写的TS要好得多，因为它的创建与EURDKK无关？

1.时间趋势是指。0, 1, 3, 4...多项式的趋势。完全适合，然后就不工作了。只是作为一个例子，和3个自由度，它可以是一个很大的，随着时间的推移，偏差增加真正从预测。

2.我没有做过，但这是一个有趣的话题，例如，和你一起吃零食的亚历山大，大约就是这样做的。但他将任何最初的BP转换为，传统意义上的 "蓬松"。

试试这样的铸币符号EURGBP+GBPUSD-EURUSD，在EURGBP上开设交易，但方向相反。定制系列显然更 "蓬松"。我没有时间做实验，但它似乎是合适的。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

1.时间趋势是指...0, 1, 3, 4...多项式的趋势。完全适合，然后就不工作了。只是作为一个例子，3个自由度也可以是很多的。

我不明白。但最初的问题还是指具有一定自由度的TS。让它成为三个。因此，在我看来，你不可能创造出一个能完全适合任何曲线的TS。

2.我没有做，但这是一个有趣的话题，例如亚历山大，与你一起吃过点心，大约是这样做的。但他把任何最初的BP转换为，常规的 "蓬松"。

试试这样的铸币符号EURGBP+GBPUSD-EURUSD，在EURGBP上开设交易，但方向相反。定制系列显然更 "蓬松"。我还没有时间做实验，但似乎是合适的。

如果你看一个关于ticks的表达式，其中每个和是一个对数，它就是一个。相应地，这样一个铸造符号（特别是考虑到佣金）将有Ask一直高于统一，Bid低于统一。一个典型的三角套利。


我不记得亚历山大，更不记得和他在一起的线索。但如果他在图表上有异常值，那就是在时间上不同步的条形开盘价的结果。例如，其中一个条形图的开盘价可能比其他条形图晚十几秒。因此，偏斜度。因此，我们需要使用ticks来建立这样的图表。而不是通过MT5中的公式。


从上述所有情况来看，用这种侥幸心理（这不是真正的侥幸心理，因为Ask是向上的，Bid是向下的）来看待欧元兑英镑的开盘，说起来没有任何依据。


但通过MO剥离欧元兑克朗会很有趣。可能对这里的专业人士来说，应该会有很好的效果。我没有专门为这对组合磨过什么。如果有人愿意在没有MO的情况下对其进行调整，那就更有意思了。

 
fxsaber:

我不明白。不过，最初的问题指的是具有一定自由度的TS。让它成为三个。因此，在我看来，不可能创造一个完全适合任何曲线的TS。

如果你看一个关于ticks的表达式，其中每个和是一个对数，它是一个。相应地，在对数周围，这样的铸币。 符号（特别是考虑到佣金）将有Ask所有时间高于统一，Bid所有时间低于统一。一个典型的三角套利。


我不记得亚历山大，更不记得和他在一起的线索。但如果他在图表上有异常值，那就是在时间上不同步的条形开盘价的结果。例如，其中一个条形图的开盘价可能比其他条形图晚十几秒。因此，偏斜度。因此，我们需要使用ticks来建立这样的图表。而不是通过MT5中的公式。


从上述所有情况来看，用这种侥幸心理（也不是真正的侥幸心理，因为Ask是向上的，Bid是向下的）来看待欧元兑英镑的开盘，可以说是没有任何依据。


但通过MO剥离欧元兑克朗会很有趣。可能对这里的专业人士来说，应该会有很好的效果。我没有专门为这对组合磨过什么。如果有人想在没有MO的情况下配合，那就更有意思了。

TC或曲线拟合有什么区别，原理是一样的，即即使有3个参数，也可以很容易地、毫不费力地对一大段历史进行再训练。

亚历山大对我的文章发表了评论，他的主题是 "从理论到实践"。他在蜱虫过滤方面做了大量的工作，并为不同的概要制作了没有离群值的固定行。

这不是关于三角形，而是关于这个系列更蓬松，因此更容易预测，尽管它将继续与欧元兑英镑相关联。即分析铸币。系列和交易EURGBP。嗯，这可能是一个骗局。

例子。


 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

TC或曲线拟合有什么区别，原理是一样的，即即使有3个参数，你也可以在大块的历史上轻松而不费力地重新训练。

很奇怪，我看不出有什么共同之处。

亚历山大在我文章的凸轮中，他的主题是 "从理论到实践"。

我不记得了，但这并不重要。

这不是关于三角形，而是关于这个系列更蓬松，因此更容易预测，尽管它将继续与欧元兑英镑相关联。即分析铸币。系列和交易EURGBP。好吧，也许这是件糟糕的事情。

它是。它甚至不是蓬松的。蓬松度的定义是ZigZag的平均买入和卖出膝盖非常接近最小膝盖：Sum(ZZ[i])/Amount < k * min(ZZ[i])，其中k远小于2。 k越接近于1，符号就越蓬松。

 
fxsaber:

奇怪，我没有看到任何共同点。

好比说，文章https://www.mql5.com/ru/articles/3795/63714#!tab=article

你可以只选择2个参数西格玛和位置，虽然不完美，但也很适合。关于模糊逻辑的最简单的MO。调整的结果正是为了趋势，也就是说，交易量开始向一个方向倾斜。而且，如果我们想一想，它可以在交易数量没有任何偏差的情况下进行调整。所以自由参数的数量并不能说明什么（可以用一个小数字来调整），如果基本规律是未知的。就我的理解，问题恰恰是为什么少量的参数无论如何都会导致拟合。事实证明，这很容易，而且不存在矛盾。

在另一个主题中，我通过熵给出了SB和kotier之间的比较。除了波动率聚类外，外汇主力表现为纯SB。也就是说，在一般情况下，外汇中的所有东西都是一种配合。

 
大家好！！！。我有一个问题要问有经验的人。假设我有一个指标，从一个EA接收数据。我如何在测试器中 测试这个指标？它显示了一个错误，即向我发送数据的专家顾问没有被加载。有谁遇到过这样的问题吗？他们是如何解决这个问题的？提前感谢您的答复。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

例如，文章https://www.mql5.com/ru/articles/3795/63714#!tab=article

你可以只选择2个参数西格玛和位置，虽然不完美，但也很适合。关于模糊逻辑的最简单的MO。调整的结果正是为了趋势，也就是说，交易量开始向一个方向倾斜。而且，如果我们想一想，它可以在交易数量没有任何偏差的情况下进行调整。所以自由参数的数量并不能说明什么（可以用一个小数字来调整），如果基本规律是未知的。就我的理解，问题恰恰是为什么少量的参数无论如何都会导致拟合。事实证明，这很容易，而且不存在矛盾。

在另一个主题中，我通过熵给出了SB和kotier之间的比较。除了波动率聚类外，外汇主力表现为纯SB。也就是说，在一般情况下，外汇中的所有东西都是一种配合。

如果买入/卖出的数量有明显的倾斜，那么就要进行调整。理想情况下，无论全球趋势如何，买入和卖出应该是相等的。

 
Mihail Marchukajtes:
大家好！！！。我想向专家们问一个问题。假设我的指标从专家顾问那里接收数据。我如何在策略测试器中测试这个指标？当我看到我的EA没有加载时，我得到了一个错误。有谁遇到过这样的问题吗？他们是如何解决这个问题的？提前感谢您的答复。

如果没有源代码，你可能无法做到。

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