交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 250

 
pantural
好吧,但如果我们作为限制者工作,报价,像货币交易所一样站在两边,出售流动性呢?你为什么需要预测?
pantural
这就是答案,在两边站好限价器,赚取无风险的利润。
所有的交易都需要对未来的市场状况进行预测,不管是趋势、回撤、MM、套利、波动,无处不在。
 
 

耗费时间。

谁能告诉我如何引入一个矩阵,通过小波变换进行分析和后续诊断?

111112468
111123579
1111346810
1112457911
11135681012
11146791113
111578101214
112689111315
1137910121416
11481011131517
12591112141618
136101213151719
147111314161820
158121415171921
169131516182022
271014161719211
381115171820221
49121618192111
510131719202211
61114182021111
71215192122111
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914172111111
1015182211111
 

我对小波不是很在行,但这里发布了一些使用dplR包的例子,所以我就靠它们了。

1) 这是一个时间序列,所以矩阵必须以某种方式转换为一个长矢量。例如,你有,每个矩阵行就像一个长度为9的滑动窗口,每个新行的窗口偏移量=0.5。我将从每第二行添加最后一个元素到向量中。如果你把你的矢量照单全收,没有滑动窗口和矩阵,那就更好了。
我得到的时间序列是这样的--1 1 1 1 1 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1 1 1 1 1 1 1。

2)图表上的阴影部分是不可靠的,不能用于未来的预测。在最右边没有阴影的区域,"在刻度上的最右边 "的颜色是绿色(对于2至8期)。
而答案将是 "目前从2到8的周期占主导地位",这真的是毫无用处。 无论输入矢量是什么,这就是答案:)。

inputMatrix <- t(matrix(c(1,    1,      1,      1,      1,      2,      4,      6,      8,
                          1,    1,      1,      1,      2,      3,      5,      7,      9,
                          1,    1,      1,      1,      3,      4,      6,      8,      10,
                          1,    1,      1,      2,      4,      5,      7,      9,      11,
                          1,    1,      1,      3,      5,      6,      8,      10,     12,
                          1,    1,      1,      4,      6,      7,      9,      11,     13,
                          1,    1,      1,      5,      7,      8,      10,     12,     14,
                          1,    1,      2,      6,      8,      9,      11,     13,     15,
                          1,    1,      3,      7,      9,      10,     12,     14,     16,
                          1,    1,      4,      8,      10,     11,     13,     15,     17,
                          1,    2,      5,      9,      11,     12,     14,     16,     18,
                          1,    3,      6,      10,     12,     13,     15,     17,     19,
                          1,    4,      7,      11,     13,     14,     16,     18,     20,
                          1,    5,      8,      12,     14,     15,     17,     19,     21,
                          1,    6,      9,      13,     15,     16,     18,     20,     22,
                          2,    7,      10,     14,     16,     17,     19,     21,     1,
                          3,    8,      11,     15,     17,     18,     20,     22,     1,
                          4,    9,      12,     16,     18,     19,     21,     1,      1,
                          5,    10,     13,     17,     19,     20,     22,     1,      1,
                          6,    11,     14,     18,     20,     21,     1,      1,      1,
                          7,    12,     15,     19,     21,     22,     1,      1,      1,
                          8,    13,     16,     20,     22,     1,      1,      1,      1,
                          9,    14,     17,     21,     1,      1,      1,      1,      1,
                          10,   15,     18,     22,     1,      1,      1,      1,      1
                         ), ncol=24, nrow = 9))

#создаём из матрицы временной ряд
for(i in seq(from = 1, to = nrow(inputMatrix), by = 2)){
  if(i==1){
    #первая строка матрицы берётся как есть`
    tsVector <- inputMatrix[i,]
  }else{
    #от каждой строй строки берётся последний элемент
    tsVector <- c(tsVector, inputMatrix[i,ncol(inputMatrix)])
  }
}

#полученный вектор
tsVector

library(dplR)

#рассчёт вейвлетов
waveletObj <- morlet(tsVector)

#показать расчитанные коэффициенты
waveletObj

#график
wavelet.plot(waveletObj)


 
Dr.Trader:

我对小波不是很在行,但有dplR包的例子,我就靠它们了。

1) 这是一个时间序列,所以矩阵必须以某种方式转换为一个长矢量。例如,你有,每个矩阵行就像一个长度为9的滑动窗口,每个新行的窗口偏移量=0.5。我将从每第二行添加最后一个元素到向量中。如果你把你的矢量照单全收,没有滑动窗口和矩阵,那就更好了。
我得出的时间序列是这样的--1 1 1 1 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1 1 1 1 1 1 1 1。

2)图表上的阴影部分是不可靠的,不能用来预测未来。在没有阴影的地方,"刻度上最右边 "的颜色是绿色(对于周期=8)。


哦,谢谢你,我会看看的。
 

什么是R

有谁知道这些数字是否需要转换为小波变换的三角值?

或者说,为了开始计算,它们需要被转换为什么?

什么是R?

 
Top2n:

什么是R?

你有没有试过用谷歌?
 
mytarmailS:
你有没有试过用谷歌?
如果是Radius,那么又不太清楚。绝对不是一种编程语言))
 
有没有人尝试过将这方面的知识应用于预测体育博彩--网球、足球等? 或者为扑克/预科写机器人
 
Top2n:

什么是R?

傅里叶变换给出了复数的结果,其中有实部 和虚部。 R在这些公式中意味着不需要虚部就可以工作。