MQL5参考矩阵和向量方法变换Cholesky

Cholesky

计算乔列斯基（Cholesky）分解。

bool matrix::Cholesky(
matrix& L // 矩阵
);

参数

L 键

[输出] 下三角矩阵。

返回值

成功时返回 true，否则返回 false。

注意

返回方阵 a 的乔列斯基分解，L * L.H，其中 L 是下三角形和，且 H 是共轭转置运算符（如果 a 是实值，则为普通转置）。 a 必须是埃尔米特（Hermitian，如果实值是对称的），且正定。不执行任何检查来验证 a 是否是埃尔米特（Hermitian）。此外，仅用到 a 的下三角形和对角线元素。仅有 L 实际返回。

举例

  matrix matrix_a= {{5.7998084, -2.1825367}, {-2.1825367, 9.85910595}};
  matrix matrix_l;
  Print("matrix_a\n", matrix_a);

  matrix_a.Cholesky(matrix_l);
  Print("matrix_l\n", matrix_l);
  Print("check\n", matrix_l.MatMul(matrix_l.Transpose()));

  /*
  matrix_a
  [[5.7998084,-2.1825367]
   [-2.1825367,9.85910595]]
  matrix_l
  [[2.408279136645086,0]
   [-0.9062640068544704,3.006291985133859]]
  check
  [[5.7998084,-2.1825367]
   [-2.1825367,9.85910595]]
  */

变换

Eig