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- 2013.10.21 13:34
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- 2016.11.22 07:33
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MQL5向导允许基于与客户终端一起提供的 标准库 类快速创建EA交易。 (详细信息参考 使用MQL5 向导快速创建EA交易)。它允许快速检测你的交易想法,你所要做的只是创建你自己的交易信号类。这个类的结构和例子可以在MQL5向导:如何创建交易信号的一个模块一文中找到。
总的思想如下:交易信号的类继承CExpertSignal,下一步,需要使用你自己的方法覆盖 LongCondition()和 ShortCondition() 这两个虚拟方法。
有一本书叫"最佳交易者的策略", 其中讨论了许多交易策略,我们将集中在由 Stochastic, CCI, MFI和RSI这些震荡指标确认的反转蜡烛图模式。
最好的方式是创建继承自CExpertSignal的单独类来检查蜡烛图模式的形成。为确认由蜡烛图模式产生的交易信号,编写继承于CCandlePattern的类并在其中增加必要的特性(比如:由oscillators确认)就可以了。
这里我们将讨论基于蜡烛图反转模式 "乌云盖顶(Dark Cloud Cover)/刺穿线(PiercingLine) " 并由 CCI指标确认的信号。. 交易信号模块基于 CCandlePattern 类,它是使用蜡烛图模式创建交易信号的简单实例。
1. 蜡烛图反转模式“乌云盖顶(Dark Cloud Cover)”和“刺穿线(PiercingLine) ”
1.1. 乌云盖顶
它是发生在上升趋势末尾的蜡烛图看跌反转模式。上一天得到一条白色长阳,第二天跳空上涨。然后,第二天收盘在上一天的中点之下。
img alt="Fig. 1. "乌云盖顶" 蜡烛图模式" title="图 1. "乌云盖顶" 蜡烛图模式" src="http://p.mql5.com/data/18/298/dark_cloud_cover_en.png" style="vertical-align: middle;" width="341" height="280">
Fig. 1. "乌云盖顶" 蜡烛图模式
"乌云盖顶" 模式的识别实现在CCandlePattern类的CheckPatternDarkCloudCover()方法:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 检测"乌云盖顶" 蜡烛图模式的形成 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CCandlePattern::CheckPatternDarkCloudCover() { //--- 乌云盖顶 if((Close(2)-Open(2)>AvgBody(1)) && // (长阳) (Close(1)<Close(2)) && // (Close(1)>Open(2)) && // (在前一个实体内收盘) (MidOpenClose(2)>CloseAvg(1)) && // (上升趋势) (Open(1)>High(2))) // (在新的高点开盘) return(true); //--- return(false); }
CCandlePattern类的 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_DARK_CLOUD_COVER) 方法被用来检测"乌云盖顶" 蜡烛图模式的形成。
1.2. Piercing Line
在第二日的下跌缺口延续了跌势。然而,第二天的收盘在上一天的中点之上。这表明熊的底部可能正在形成。用柱图没有用蜡烛图时价格动向看起来那么清晰。第二天的收盘向第一天的实体渗透的越多,反转信号越可能成功。.
Fig. 2. "刺穿线" 蜡烛图模式
“刺穿线”模式的识别实现在CCandlePattern类的CheckPatternPiercingLine()方法:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 检测"刺穿线" 蜡烛图模式的形成 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CCandlePattern::CheckPatternPiercingLine() { //--- 刺穿线 if((Close(1)-Open(1)>AvgBody(1)) && // (长阳) (Open(2)-Close(2)>AvgBody(1)) && // (长阴) (Close(1)>Close(2)) && // (Close(1)<Open(2)) && // (在前一个实体内收盘) (MidOpenClose(2)<CloseAvg(2)) && // (下降趋势) (Open(1)<Low(2))) // (以比前一个柱线最低价更低的价格开盘) return(true); //--- return(false); }
CCandlePattern类的 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_PIERCING_LINE) 方法被用来检测"刺穿线" 蜡烛图模式的形成。
2. 由CCI指标确认交易信号
建立多头或空头头寸的交易信号必须由CCI指标确认。CCI值必须大于/小于临界水平(多头头寸为-50而空头头寸为50)。
平掉持仓头寸取决于CCI的值。它有两种情况:
- 如果CCI线达到相反的临界水平(多头头寸为80而空头头寸为-80)
- 如果反转信号没有被确认(CCI达到以下水平:多头头寸为-80而空头头寸为80)
Fig. 3. 由CCI指标确认"乌云盖顶" 模式
- int CDC_PL_CCI::LongCondition() - 检查建立多头头寸 (返回80) 和平掉空头头寸(返回40)的条件;
- int CDC_PL_CCI::ShortCondition() - 检查建立空头头寸 (返回80) 和平掉多头头寸(返回40)的条件。
2.1. 建立多头头寸/平掉空头头寸
//+------------------------------------------------------------------+ //| 检测进入和退出市场的条件 | //| 1) 市场进入 (建立多头头寸, result=80) | //| 2) 市场退出 (平掉空头头寸, result=40) | //+------------------------------------------------------------------+ int CDC_PL_CCI::LongCondition() { int result=0; //--- idx可被用来决定EA交易工作模式 //--- idx=0 - 此种情况EA在每个即时价位检查交易条件 //--- idx=1 -此种情况EA 只在新建柱线时检查交易条件 int idx =StartIndex(); //--- 检查建立多头头寸的条件 //--- 刺穿线模式形成并且CCI小于-50 if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_PIERCING_LINE) && (CCI(1)<-50)) result=80; //--- 检查平掉空头头寸的条件 //--- 信号线跨越超买超卖水平( 向下为-80, 向下为-80) if(((CCI(1)>-80) && (CCI(2)<-80)) || ((CCI(1)<80) && (CCI(2)>80))) result=40; //--- 返回结果 return(result); }
2.2. 建立空头尺寸/平掉多头尺寸
//+------------------------------------------------------------------+ //| 检测进入和退出市场的条件 | //| 1) 市场进入 (建立空头头寸, result=80) | //| 2) 市场退出 (平掉多头头寸, result=40) | //+------------------------------------------------------------------+ int CDC_PL_CCI::ShortCondition() { int result=0; //--- idx可被用来决定EA交易工作模式 //--- idx=0 -此种情况EA在每个即时价位检查交易条件 //--- idx=1 -此种情况EA 只在新建柱线时检查交易条件 int idx =StartIndex(); //--- 检查建立空头头寸的条件 //--- 乌云盖顶模式形成并且CCI大于50 if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_DARK_CLOUD_COVER) && (CCI(1)>50)) result=80; //--- 检查平掉多头头寸的条件 //--- 信号线跨越超买超卖水平( 向下为-80, 向下为80) if(((CCI(1)<80) && (CCI(2)>80)) || ((CCI(1)<-80) && (CCI(2)>-80))) result=40; //--- 返回结果 return(result); }
2.3. 使用MQL5向导创造EA 交易
CDC_PL_CCI类不包括在标准库类中, 为使用它, 必需下载acdc_pl_cci.mqh文件(见附件)并将它保存到client_terminal_data\folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals。candlepatterns.mqh文件也一样。你可以在重启MetaEditor之后在MQL5向导中使用它。
为创建EA交易请启动 MQL5向导:
Fig. 4. 使用MQL5向导创造EA 交易
让我们指定EA交易的名称:
Fig. 5. EA交易的通用属性
在这之后我们需要选择将被使用的交易信号模块。
Fig. 6. EA交易的信号属性
在我们的例子中,我们只使用一个交易信号模块。
增加交易信号模块 "Signals based on Dark Cloud Cover/Piercing Line confirmed by CCI" :
Fig. 7. EA交易的信号属性
Module of trade signals added:
Fig. 8. EA交易的信号属性
你可以选择任意的追踪属性, 但我们将使用 "Trailing Stop not used(不使用移动止损)":
Fig. 9. EA交易的追踪属性
关于资金管理属性,我们将使用“Trading with fixed trade volume(以固定交易手数交易)”:
Fig. 10. EA交易的资金管理属性
通过按”Finish(完成)“按钮,我们将得到生成的EA交易的代码,代码放置在Expert_ADC_PL_CCI.mq5, 它将被保存到 terminal_data_folder\MQL5\Experts\.
所生成EA交易的默认输入参数:
//--- inputs for main signal input int Signal_ThresholdOpen =10; // 建仓的信号阈值 [0...100] input int Signal_ThresholdClose =10; // 平仓的信号阈 [0...100] input double Signal_PriceLevel =0.0; // 执行交易的价格水平 input double Signal_StopLevel =50.0; // 止损水平 (点数) input double Signal_TakeLevel =50.0; // 止盈水平 (点数)
必须被替换为:
//--- inputs for main signal input int Signal_ThresholdOpen =40; // 建仓的信号阈值 [0...100] input int Signal_ThresholdClose =20; // 平仓的信号阈值 [0...100] input double Signal_PriceLevel =0.0; // 执行交易的价格水平 input double Signal_StopLevel =0.0; // 止损水平 (点数) input double Signal_TakeLevel =0.0; // 止盈水平 (点数)
Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose输入参数允许指定建仓和平仓的阈值水平。
在交易信号类的LongCondition() 和ShortCondition()方法的代码中我们指定了阈值的固定值:
- 建立头寸: 80;
- 平掉头寸: 40.
由MQL5向导创建的EA交易使用来自交易信号模块的“投票”建立和平掉头寸。主模块(作为容器,它由所有增加的模块组成)的投票也被使用, 但是它的LongCondition()和ShortCondition()方法总是返回0。
主模块的投票结果也被用在“投票”的均算中。在我们的例子中我们有: 主模块 + 1个交易信号模块, 所以我们需要在设置阀值时考虑这个事实。因为这个事实ThresholdOpen和ThresholdClose必须被设置为40=(0+80)/2和20=(0+40)/2。
Signal_StopLevel和Signal_TakeLevel输入参数的值被设置为0, 它意味着只有关闭条件为true时才平仓。
2.4. 历史回测结果
让我们来考察EA交易在历史数据(EURUSD H1,自定义时段:2010.01.01-2011.03.16, 2010.01.01-2011.03.16, PeriodCCI=15, MA_period=19)上的回溯测试。
在创建EA 交易时,我们使用了固定交易量 (固定交易手数, 0.1),未使用移动止损算法 (不使用移动)。
Fig. 11. 基于乌云盖顶/刺穿线和CCI的EA交易的测试结果
最优输入参数集合可使用MetaTrader 5客户端的 Strategy Tester找到。
由MQL5向导创建的EA交易代码附加在expert_adc_pl_cci.mq5.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码: https://www.mql5.com/ru/code/298
![MQL5 向导 - 基于Dark Cloud Cover/Piercing Line 和 Stochastic 的交易信号。](https://c.mql5.com/i/code/expert.png)
本节讨论基于蜡烛图模式 "乌云盖顶(Dark Cloud Cover)/刺穿线(PiercingLine) " 并由Stochastic指标确认的交易信号。基于该策略的EA交易的代码可以被MQL5向导自动生成
![MQL5 向导 - 基于 早晨之星 / 黄昏之星形态的交易信号 + CCI](https://c.mql5.com/i/code/expert.png)
基于 早晨之星 / 黄昏之星形态的交易信号,由 Commodity Channel Index (CCI - 商品通道指数) 指标确认。基于此交易策略的交易程序代码可使用 MQL5 向导自动生成。
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本节讨论基于蜡烛图模式 "乌云盖顶(Dark Cloud Cover)/刺穿线(PiercingLine) " 并由Market Facilitation Index (MFI)指标确认的交易信号。基于该策略的EA交易的代码可以被MQL5向导自动生成
![MQL5 向导 - 基于 早晨之星 / 黄昏之星形态的交易信号 + MFI](https://c.mql5.com/i/code/expert.png)
基于 早晨之星 / 黄昏之星形态的交易信号,由 Market Facilitation Index (MFI - 市场促进指数) 指标确认。基于此交易策略的交易程序代码可使用 MQL5 向导自动生成。