这是 Hodrick-Prescott 滤波器 - MetaTrader 5脚本

这个 Hodrick-Prescott 滤波器用于宏观经济, 尤其在实际商业周期理论中, 用来从原始数据中分离时间序列元件的周期性。它是零滞后。这样的零滞后滤波器有一个共同的缺点 - 最近数值被重新计算。

我曾尝试应用此过滤器用于不同的用途: 用于价格通道, 把它作为趋势变化指标等等, 但我发现它与 EMA, LWMA 或 AMA 比较, 没有任何显著优势。

另外我发现价格值经此滤波器平滑后十分接近 Principal Component Analysis (PCA - 主成分分析) 的主成分。似乎 Hodrick-Prescott 滤波器和 PCA 之间有某种数学上的关系。它也许有用, 所以我将其发表在此。我不会用它, 但它对于您提出的某种可能应用也许是极好的。