Filtro de Hodrick-Prescott - indicador para MetaTrader 5

El filtro de Hodrick-Prescott se utiliza en macroeconomía, especialmente en la teoría de los ciclos reales de negocio, para separar el componente cíclico de una serie temporal de los datos en bruto. Tiene un retraso igual a cero. Estos filtros con retraso cero tienen una desventaja común - los valores recientes son recalculados.

He tratado de aplicar este filtro con diferentes propósitos: para canales de precio, como indicador de cambios de tendencia, etc, pero he encontrado que no tiene ninguna ventaja significativa comparado con EMA, LWMA o AMA.

También he encontrado que los valores de los precios, suavizados por este filtro son cercanos al componente principal del Análisis del Componente Principal (PCA). Al parecer existe una relación matemática entre el filtro de Hodrick-Prescott y PCA. Puede ser útil, por lo que lo publico aquí. No lo utilizo, pero sería fantástico que alguien propusiera posibles aplicaciones.