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按记录过滤
MetaTrader 4
—
交易系统
| 19 二月 2016, 11:18
简介
有不同的过滤器:指标值、市场波动性、时间和工作日。 它们全部可以用来过滤亏损交易。 将过滤器添加至 Expert Advisor 非常容易——只要在开始程序块之前另加一个条件即可。
但是,如果要使用 EA 记录作为过滤器,应如何做呢? 如果在数次不成功的交易后关闭交易系统,则随后不会生成记录,因此没有可以分析的内容。 要解决这个问题,我们需要教会 Expert Advisor 虚拟交易,即模拟开仓、修改和平仓而无需真实交易活动。
这是本文要讲述的内容。
试验策略
为了系统的实施,我们将在 Expert Advisor CrossMACD_DeLuxe.mq4 进行一些改动:
- 在每个头寸的开仓/修改/平仓点,改动将写在虚拟头寸的数组内;
- 添加虚拟头寸的 StopLoss 和 TakeProfit 的启动跟踪;
- 添加过滤标准——现实交易不会进行的条件。
我将力图详尽的描述 EA 修改的每个步骤。 如果你不感兴趣,可以下载现成的 Expert Advisor 并前往“游戏是否得不偿失?”部分。
解释虚拟头寸
出现开仓的信号。 计算 StopLoss 和 TakeProfit 参数,完全做好调用 OrderSend() 函数的准备。 我们正是在此刻开始虚拟交易——只要将所有必要参数保存在合适的变量:
void OpenBuy() { int _GetLastError = 0; double _OpenPriceLevel, _StopLossLevel, _TakeProfitLevel; _OpenPriceLevel = NormalizeDouble(Ask, Digits); if(StopLoss > 0) _StopLossLevel = NormalizeDouble(_OpenPriceLevel - StopLoss*Point, Digits); else _StopLossLevel = 0.0; if(TakeProfit > 0) _TakeProfitLevel = NormalizeDouble(_OpenPriceLevel + TakeProfit*Point, Digits); else _TakeProfitLevel = 0.0; //---- open the virtual position virtOrderSend(OP_BUY, _OpenPriceLevel, _StopLossLevel, _TakeProfitLevel); if(OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.1, _OpenPriceLevel, 3, _StopLossLevel, _TakeProfitLevel, "CrossMACD", _MagicNumber, 0, Green) < 0) { _GetLastError = GetLastError(); Alert("Error OrderSend № ", _GetLastError); return(-1); } } //---- Save parameters of the opened position in main variables void virtualOrderSend(int type, double openprice, double stoploss, double takeprofit) { virtTicket = 1; virtType = type; virtOpenPrice = openprice; virtStopLoss = stoploss; virtTakeProfit = takeprofit; }
可以看到,我们只用了五个变量:
int virtTicket = 0; // determines, if there is an open virtual position int virtType = 0; // position type double virtOpenPrice = 0.0; // position opening price double virtStopLoss = 0.0; // position StopLoss double virtTakeProfit = 0.0; // position TakeProfit
为了追踪平仓和头寸修改,我们需要更多操作。 复制 Expert Advisor 内未平仓头寸控制的程序块,并更改订单特征为虚拟:
int start() { // skipped... //+------------------------------------------------------------------+ //| Control block of "virtual" positions | //+------------------------------------------------------------------+ if(virtTicket > 0) { //---- if BUY-position is open, if(virtType == OP_BUY) { //---- if MACD crossed 0-line downwards, if(NormalizeDouble(MACD_1 + CloseLuft*Point*0.1, Digits + 1) <= 0.0) { //---- close position virtOrderClose(Bid); } //---- if the signal did not change, accompany the position by // TrailingStop else { if(TrailingStop > 0) { if(NormalizeDouble(Bid - virtOpenPrice, Digits ) > 0.0) { if(NormalizeDouble( Bid - TrailingStop*Point - virtStopLoss, Digits) > 0.0 || virtStopLoss < Point) { virtStopLoss = Bid - TrailingStop*Point; } } } } } //---- if SELL position is open if(virtType == OP_SELL) { //---- if MACD crossed 0-line upwards, if(NormalizeDouble(MACD_1 - CloseLuft*Point*0.1, Digits + 1 ) >= 0.0) { //---- close the position virtOrderClose(Ask); } //---- if the signal did not change, accompany the position by // TrailingStop else { if ( TrailingStop > 0 ) { if(NormalizeDouble( virtOpenPrice - Ask, Digits ) > 0.0 ) { if(NormalizeDouble( virtStopLoss - ( Ask + TrailingStop*Point ), Digits ) > 0.0 || virtStopLoss <= Point ) { virtStopLoss = Ask + TrailingStop*Point; } } } } } } // skipped... return(0); } //---- virtual position closing function void virtOrderClose(double closeprice) { //---- Save the parameters of the closed position in the array ArrayResize(virtClosedOrders, virtClosedOrdersCount + 1); virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount][0] = virtType; virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount][1] = virtOpenPrice; virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount][2] = virtStopLoss; virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount][3] = virtTakeProfit; virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount][4] = closeprice; virtClosedOrdersCount ++; //---- clear variables virtTicket = 0; virtType = 0; virtOpenPrice = 0.0; virtStopLoss = 0.0; virtTakeProfit = 0.0; }可以看到,修改变为简单的将新值分配给 virtStopLoss 变量。 平仓非常困难——所有平仓订单的特征都保存在一个数组内。 随后整个虚拟记录将保存在内。 我们将从中提取平仓头寸的信息,用于进行新开仓的决策。
现在我们需要根据 StopLoss 和 TakeProfit 处理平仓头寸。 为此,添加多个字符串至已创建的控制块。
if(virtType == OP_BUY) { //---- check, whether SL was not activated if(virtStopLoss > 0.0 && NormalizeDouble(virtStopLoss - Bid, Digits ) >= 0.0) { virtOrderClose(virtStopLoss); } //---- check, whether TPL was not activated if(virtTakeProfit > 0.0 && NormalizeDouble( Bid - virtTakeProfit, Digits ) >= 0.0) { virtOrderClose(virtTakeProfit); } }现在,虚拟记录已准备好,可以添加过滤标准。
什么是“好”以及什么是“坏”?
在实施一定的条件后,我们需要禁止开仓。 但要选择什么条件呢? 连续多次亏损交易、StopLoss 激活或数次最后交易平均利润下降。 很难给出确定的回答——每种形式都有其优点和缺点。
为了检验每种条件的有效性,我们对三种条件进行编码并对其记录进行测试:
extern int TradeFiltrVariant = 0; //---- Function of checking the necessity of the real trading bool virtCheckCondition() { int pos, check_pos = 2; double last_profit = 0.0, pre_last_profit = 0.0; //---- depending on the value of TradeFiltrVariant: switch(TradeFiltrVariant) { //---- 1: prohibit real trading, if 2 last deals are losing case 1: { //---- if the virtual history contains enough orders, if(virtClosedOrdersCount >= check_pos) { for(pos = 1; pos check_pos; pos ++) { //---- if the deal is profitable, return true if((virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-pos][0] == 0 && virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-pos][4] - virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-pos][1] >= 0.0) || (virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-pos][0] == 1 && virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-pos][1] - virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-pos][4] >= 0.0)) { return(true); } } } return(false); } //---- 2: prohibit real trading if the last position was closed // by StopLoss case 2: { //---- if the virtual history contains enough orders, if(virtClosedOrdersCount > 0) { //---- if the closing price of the last order is equal to StopLoss, if(virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-1][2] - virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-1][4] < Point && virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-1][4] - virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-1][2] < Point) { return(false); } } return(true); } //---- 3: prohibit real trading, if the profit of the last position //---- is lower than that of the last but one position (or loss is higher) case 3: { if(virtClosedOrdersCount >= 2) { if(virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-1][0] == 0) { last_profit = virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-1][4] - virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-1][1]; } else { last_profit = virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-1][1] - virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-1][4]; } if(virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-2][0] == 0) { pre_last_profit = virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-2][4] - virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-2][1]; } else { pre_last_profit = virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-2][1] - virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-2][4]; } if(pre_last_profit - last_profit > 0.0) { return(false); } } return(true); } //---- by default the filter is off, i.e. positions will be always opened in reality default: return(true); } return(true); } void OpenBuy() { int _GetLastError = 0; double _OpenPriceLevel, _StopLossLevel, _TakeProfitLevel; _OpenPriceLevel = NormalizeDouble(Ask, Digits); if(StopLoss > 0) { _StopLossLevel = NormalizeDouble(_OpenPriceLevel - StopLoss*Point, Digits); } else { _StopLossLevel = 0.0; } if(TakeProfit > 0) { _TakeProfitLevel = NormalizeDouble(_OpenPriceLevel + TakeProfit*Point, Digits); } else { _TakeProfitLevel = 0.0; } //---- open a virtual position virtOrderSend(OP_BUY, _OpenPriceLevel, _StopLossLevel, _TakeProfitLevel); //---- if virtual positions filter prohibits trading, exit if(virtCheckCondition() == false) { return(0); } if(OrderSend( Symbol(), OP_BUY, 0.1, _OpenPriceLevel, 3, _StopLossLevel, _TakeProfitLevel, "CrossMACD", _MagicNumber, 0, Green) < 0 ) { _GetLastError = GetLastError(); Alert("Error OrderSend № ", _GetLastError); return(-1); } }可以看到,现在有了外部变量 TradeFiltrVariant。 它负责选择过滤标准:
extern int TradeFiltrVariant = 0; //---- 0: filter is off, i.e. position is always opened in reality //---- 1: prohibit real trading, if 2 last positions are losing //---- 2: prohibit real trading, if the last position closed by StopLoss //---- 3: prohibit real trading, if the profit of the last position is lower, //---- than that of the last but one psition (or loss is higher)
现在用不同的过滤器测试 Expert Advisor 并对比结果。
游戏是否得不偿失?
为了测试,我选择了以下参数:
交易品种: GBPUSD
时段: H4, 01.01.2005 - 01.01.2006
建模模式:所有的价格变动(建模质量 90%,报价来源为 HistoryCenter)
EA 参数:
StopLoss: 50
TakeProfit: 0(禁用)
TrailingStop: 0(禁用)
FastEMAPeriod: 12
SlowEMAPeriod: 26
OpenLuft: 10
CloseLuft: 0
下表显示了所用过滤器结果的依赖性:
TradeFiltrVariant | 总利润/损失 | 总交易次数 | 获利交易次数 | 亏损交易次数 |
---|---|---|---|---|
0 | 1678.75 |
41 | 9 (22%) |
32 (78%) |
1 | 105.65 | 20 |
2 (10%) |
18 (90%) |
2 | -550.20 | 11 | 0 (0%) |
11 (100%) |
3 | 1225.13 | 28 | 7 (25%) |
21 (75%) |
可以看到,关于过滤器有用性的理论未被证实。 此外,使用过滤器的交易结果比不使用过滤器的交易结果要低。 唯一的例外是第三种形式——交易利润率较高(25 % 比 22%),但三种形式中的总利润都相对较低。
那么问题出在哪里呢? 可能是过滤标准错误。 让我们将三个过滤器更改至对立情形,即在以下情况关闭真实交易:
- 最后两次交易获利;
- 最后头寸获利(我们没有类比 StopLoss,因为已禁用 TakeProfit);
- 最后头寸的获利高于倒数第二头寸。
为了不削减 Expert Advisor,仅需再添加三个 TradeFiltrVariant 的值 - 4、5 和 6:
现在来测试三个新变量并将其添加至我们的表格:
//---- 4: prohibit real trading, if two last trades are profitable //---- 5: prohibit real trading, if the last position is profitable //---- 6: prohibit real trading, if the profit of the last position is higher, //---- than that of the last but one position (or loss is lower) //---- 4: prohibit real trading, if two last trades are profitable case 4: { if(virtClosedOrdersCount >= check_pos) { for(pos = 1; pos check_pos; pos ++) { //---- if the trade is losing, return true if((virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-pos][0] == 0 && virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-pos][1] - virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-pos][4] > 0.0) || (virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-pos][0] == 1 && virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-pos][4] - virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-pos][1] > 0.0)) { return(true); } } } return(false); } //---- 5: prohibit real trading, if the last position is profitable case 5: { if(virtClosedOrdersCount >= 1) { if(virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-1][0] == 0) { last_profit = virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-1][4] - virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-1][1]; } else { last_profit = virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-1][1] - virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-1][4]; } if(last_profit > 0.0) { return(false); } } return(true); } //---- 6: prohibit real trading, if the profit of the last position is higher, //---- than that of the last but one position (or loss is lower) case 6: { if(virtClosedOrdersCount >= 2) { if(virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-1][0] == 0) { last_profit = virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-1][4] - virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-1][1]; } else { last_profit = virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-1][1] - virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-1][4]; } if(virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-2][0] == 0) { pre_last_profit = virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-2][4] - virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-2][1]; } else { pre_last_profit = virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-2][1] - virtClosedOrders[virtClosedOrdersCount-2][4]; } if(last_profit - pre_last_profit > 0.0) { return(false); } } return(true); }
现在来测试三个新变量并将其添加至我们的表格:
AdaptVariant | 总利润/损失 | 总交易次数 | 获利交易次数 | 亏损交易次数 |
---|---|---|---|---|
0 | 1678.75 |
41 | 9 (22%) |
32 (78%) |
1 | 105.65 | 20 | 2 (10%) |
18 (90%) |
2 | -550.20 | 11 | 0 (0%) |
11 (100%) |
3 | 1225.13 | 28 | 7 (25%) |
21 (75%) |
4 |
1779.24 |
39 | 9 (23%) | 30 (77%) |
5 |
2178.95 |
31 |
9 (29%) |
22 (71%) |
6 |
602.32 |
24 |
5 (21%) |
19 (79%) |
第六个变量过滤掉半数交易——既有获利交易也有亏损交易。 第四个过滤掉两次亏损交易,总利润增加了 100.49$。
最好的是在每次获利交易后禁止交易的变量——过滤掉 10 次亏损交易而没有过滤掉获利交易。
于是希望产生了——即使如此简单流行的策略也是可以改善的!
总结
我认为,这种过滤器对于现实系统改善是不够的——需要进行更深入的研究和做出新的结论。
对于每一种策略,所描述的过滤器可能更加复杂和迥异。 它们的有效性直接取决于获利和亏损头寸的互换。
本文仅阐述了过滤问题。 但我希望能够抛砖引玉,推动进一步的发展。
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址: https://www.mql5.com/ru/articles/1441
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