使用分形绘制水平突破位

MetaTrader 4 — 示例 | 16 三月 2016, 11:57

3 059

分形

分形是比尔·威廉姆的交易策略的五大指标之一，可以发现高位或底位。向上分形的技术定义是至少五个连续的柱，在紧邻最高的最大值的前面和后面各有两个较低的最大值柱。另一面（五个连续的柱，在紧邻最低的最小值前面和后面各有两个较高的最小值柱）对应向下分形。分形有最高值和最低值，在图表上用箭头标记。

如果仔细观察图表，就会理解超过分形的水平通常趋于继续按照分形的方向运动。在上涨的市场中，这种超越说明多头市场继续存在，分形的低位是支撑位，一旦超越，将是多头市场终结的信号。在下跌趋势中，作用方式相同，只不过方向相反。在平淡的市场中使用该策略不会产生任何结果。

分形水平的指标

为了更加简单的确定最后的向上或向下分形的点位，我们可以编写一个简单的指标，使用水平线绘制这些点位。

利用“Expert Advisor Wizard”可以创建指标的主体。为此，我们应执行“文件 -> 创建”命令序列或按工具栏的按钮。“Expert Advisor Wizard”将在屏幕上打开。

第一步，应选择“自定义指标”。
第二步，应指定名称、作者、链接和参数，因为将使用分形指标作为我们的指标，不会有任何可调整参数，所以仅指定名称、作者和链接。
第三步，向导让我们指定显示自定义指标的参数。由于指标应显示在主图表上，我们不勾选“在单独窗口的指标”字段。另外，我们还要确定指数。我们将需要两个指数：一个用于向上分形水平，另一个用于向下分形水平。两个指数都有“线条”类型，我们为第一个指数选择蓝色，为第二个选择红色，然后按“完成”按钮。

程序体创建完成，应显示如下：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 FractalsLine.mq4 |
//|                             Copyright © 2006, Victor Chebotariov |
//|                                      http://www.chebotariov.com/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2006, Victor Chebotariov"
#property link      "http://www.chebotariov.com/"
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Blue
#property indicator_color2 Red
//---- buffers
double ExtMapBuffer1[];
double ExtMapBuffer2[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//---- indicators
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1);
   SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int    counted_bars=IndicatorCounted();
//----

   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

现在只需要添加一小段代码，我们的指标就完成了。

我们需要：
1.为了计算当前图表上每个柱形的指标值，需要循环：

int i=Bars-counted_bars-1;
 
while(i>=0)
  {
   // Here we calculate the value of the indicator for each bar (i)
   i--;
  }

2.为了得到向上分形和向下分形值：

double upfrac_val=iFractals(NULL,0,MODE_UPPER,i+1);
double lofrac_val=iFractals(NULL,0,MODE_LOWER,i+1);

3.最为重要的是，为了记住最后分形的值，需要求助于全局变量：

if(upfrac_val>0)
  {
   GlobalVariableSet(Symbol()+Period()+"upfrac",upfrac_val);
  }
else if(lofrac_val>0)
  {
   GlobalVariableSet(Symbol()+Period()+"lofrac",lofrac_val);
  }

4.然后从全局变量读取数据，并传给我们的指数：

ExtMapBuffer1[i] = GlobalVariableGet(Symbol()+Period()+"upfrac");
ExtMapBuffer2[i] = GlobalVariableGet(Symbol()+Period()+"lofrac");

指标的可用状态呈现如下：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 FractalsLine.mq4 |
//|                             Copyright © 2006, Victor Chebotariov |
//|                                      http://www.chebotariov.com/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2006, Victor Chebotariov"
#property link      "http://www.chebotariov.com/"
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Blue
#property indicator_color2 Red
//---- buffers
double ExtMapBuffer1[];
double ExtMapBuffer2[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//---- indicators
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1);
   SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int    counted_bars=IndicatorCounted();
//----
   int i=Bars-counted_bars-1;
 
   while(i>=0)
     {
      double upfrac_val=iFractals(NULL,0,MODE_UPPER,i+1);
      double lofrac_val=iFractals(NULL,0,MODE_LOWER,i+1);
      if(upfrac_val>0)
        {
         GlobalVariableSet(Symbol()+Period()+"upfrac",upfrac_val);
        }
      else if(lofrac_val>0)
        {
         GlobalVariableSet(Symbol()+Period()+"lofrac",lofrac_val);
        }
      ExtMapBuffer1[i] = GlobalVariableGet(Symbol()+Period()+"upfrac");
      ExtMapBuffer2[i] = GlobalVariableGet(Symbol()+Period()+"lofrac");
      i--;
     }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

然后对其编译，执行菜单命令“文件 -> 编译”或按下工具栏的按钮。

新创建的指标可以添加至图表。

实际应用

在第一个示例中，分形水平在上涨市场中将 StopLoss 线移动至红线以下会很有用。在下跌的市场中应该保持 StopLoss 在蓝线以上。按照该方式，可以在 StopLoss 和市场之间确保安全明智的距离。

例如，进入市场（见图表，标记 1）时止损位于蓝线以上（标记 2），如果突破红线（标记 3），移动 StopLoss（标记 4），如果出现新的突破（标记 5），类似的移动 StopLoss（标记 6）。如果突破蓝线（标记 7），则进行平仓。

为了使用 FractalsLine 作为追踪止损，我们向 EA 添加两小段代码：

从 FractalsLine 指标获得数据：

double FLU = iCustom(NULL,0,"FractalsLine",0,0); // Blue fractal line
double FLL = iCustom(NULL,0,"FractalsLine",1,0); // Red fractal line

基于 FractalsLine 指标指标获得数据：

if(Close[0]>FLU) //Trailing-stop for the long positions
  {
   if(OrderStopLoss()<FLL-3*Point || OrderStopLoss()==0)
     {
      OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),FLL-3*Point,OrderTakeProfit(),0,Green);
      return(0);
     }
  }

if(Close[0]<FLL) //Trailing-stop for the short positions
  {
   if(OrderStopLoss()>FLL+(Ask-Bid+3)*Point || OrderStopLoss()==0)
     {
      OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),FLL+(Ask-Bid+3)*Point,OrderTakeProfit(),0,Red);
      return(0);
     }
  }

将基于 FractalsLine 指标的追踪止损植入 MACD 样本智能交易系统得到积极的结果。可以从对比试验看出。

标准 MACD 样本试验

交易品种		EURUSD（欧元 vs 美元）
期段		1 Час (H1) 2008.01.02 12:00 - 2008.06.30 23:00 (2008.01.01 - 2008.07.01)
模型		每次价格变动（基于所有可用最少时间范围的最精确方法）
参数		TakeProfit=50; Lots=0.1; TrailingStop=30; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=26;

测试中的柱	4059	建模的价格变动	1224016	建模质量	90.00%
错误匹配的图表错误	1

初始存入	10000.00
总净利润	182.00	毛利	1339.00	毛损	-1157.00
获利系数	1.16	预期收益	3.79
绝对亏损	697.00	最大亏损	827.00 (8.16%)	相对亏损	8.16% (827.00)

总交易次数	48	空头头寸（% 获利）	28 (82.14%)	多头头寸（% 获利）	20 (85.00%)
		获利交易次数（总交易次数的 %）	40 (83.33%)	亏损交易次数（总交易次数的 %）	8 (16.67%)
最大		获利交易	50.00	亏损交易	-492.00
平均		获利交易	33.48	亏损交易	-144.63
最大		连续获利次数（获利金额）	14 (546.00)	连续亏损次数（亏损金额）	3 (-350.00)
最大		连续收益金额（获利次数）	546.00 (14)	连续亏损金额（亏损次数）	-492.00 (1)
平均		连续获利次数	7	连续亏损	1

具有基于 FractalsLine 指标的追踪止损的 MACD 样本的测试

交易品种		EURUSD（欧元 vs 美元）
期段		1 小时 (H1) 2008.01.02 12:00 - 2008.06.30 23:00 (2008.01.01 - 2008.07.01)
模型		每次价格变动（基于所有可用最少时间范围的最精确方法）
测试中的柱	4059	建模的价格变动	1224016	建模质量	90.00%
错误匹配的图表错误	1

初始存入	10000.00
总净利润	334.00	毛利	1211.00	毛损	-877.00
获利系数	1.38	预期收益	5.14
绝对亏损	211.00	最大亏损	277.00 (2.75%)	相对亏损	2.75% (277.00)

总交易次数	65	空头头寸（% 获利）	41 (41.46%)	多头头寸（% 获利）	24 (62.50%)
		获利交易次数（总交易次数的 %）	32 (49.23%)	亏损交易次数（总交易次数的 %）	33 (50.77%)
最大		获利交易	50.00	亏损交易	-102.00
平均		获利交易	37.84	亏损交易	-26.58
最大		连续获利次数（获利金额）	3 (150.00)	连续亏损次数（亏损金额）	4 (-168.00)
最大		连续收益金额（获利次数）	150.00 (3)	连续亏损金额（亏损次数）	-168.00 (4)
平均		连续获利次数	2	连续亏损	2

总结

上述的测试显示使用 FractalsLine 后，获利性增长，同时亏损下降。

本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/1435

附加的文件 |

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FractalsLine.mq4 (2.28 KB)

MACD_Sample_plus_FractalsLine.mq4 (5.79 KB)

StrategyTester.zip (33.25 KB)

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