在莫斯科交易所（MOEX）里使用限价订单进行自动网格交易

概述

本文详细讲述了采用 MQL5 语言开发 网格交易策略 EA 的方法。 该 EA 采用网格策略，面向 MetaTrader 5 终端，并在 MOEX 上进行交易。 EA 包括了依据止损和止盈平仓，以及在某些市场条件下取消挂单。

1. 网格交易

本文将研究网格 EA 的应用，旨在 MOEX 上自动化交易期货合约。 该 EA 能够在特定价格范围内，按照指定间隔下订单。

在网格交易过程中，会在设定价格之上和之下分别放置订单，从而创建一张订单网格，其价格逐级升高和降低。

例如，您可以针对 VTB Bank (PJSC) — VTBR-6.22 (VBM 2) 的普通股期货合约，在低于市场价格 100 卢布价位处放置买入订单，，以及在每高于市场价格 100 卢布价位处放置一笔卖出订单。 如此，即可从各种条件下进行的交易里获益。

当价格在预定范围内波动时，网格交易非常适合这种波动和“横盘”行情。 这种交易方式能够在价格变化幅度不大的情况下盈利。 网格级别越频繁，从事的业务频率就越高。 不过，这会导致消耗更高的成本，因为每笔订单的利润变得更薄。

因此，有必要找到一个折衷方案，即在大量交易的同时赚取少量利润；亦或交易策略的订单较少，但利润较大。

您可以通过设置上/下边界和栅格频率来自定义网格设置。 创建网格后，EA 会自动遵照预先计算的价格放置买卖订单。

我们看看它是如何工作的。 假设您预计 VBM 2 期货合约价格在未来 7 天内在 1600 至 2800 卢布之间波动。 在这种情况下，您可以设置网格交易，以便在预测范围内进行交易。

在网格交易面板中，您可以设置策略参数，包括：

• 价格范围的上限和下限；

• 可在指定价格范围内放置订单数量；

• 在每笔买卖限价订单之间的步长。

图例 1.  放置订单网格

在这种情况下，随着 VBM 2 期货价格下降至 1600 卢布，网格 EA 将以低于市场价格的价格累积持仓。 当价格开始回填时，EA 将以高于市场价格卖出。 该策略试图在价格方向逆转时扭亏为盈。

2. 金融市场上大多数资产价格走势类型均适合交易系统

交易策略的入场点与品种的行情走势息息相关。 这意味着您可在任意时刻扩展网格（执行入场成交）。 正如您可能知道的，大多数时候行情都会出现波动。 该 EA 是专门为这种行情条件创建的，遵循所谓的典范 — 低买高卖。

网格交易最优选横盘类型，当价格局限在某个范围内移动，且没有明确定义的方向时。 突破边界，通常意味着横盘行情的结束和新趋势的开始。

当价格在强力支撑和阻力价位之间挤压时，形成了一个宽幅的横盘. 无论是多头还是空头都不足以获得绝对胜利，因此不会出现新的趋势。 所有这些定义针对每个品种都是严格独立的，且只在特定品种行情走势的背景下才予以考虑。

如果我们研究这种交易方式的一般情况，那么，若在 MOEX 上交易了大约一个月的 VBM 2 期货合约，即使存在从低边界 1600 到上边界 2800 的单向（一般最终）移动，以及存在价格波动（从主要走势回踩）的情况下，总盈利也超过了一般亏损，结果就是，订单全被激活，然后重置限价买卖订单。

所交易品种在价格水平间的波动（在范围内），能让我们在选定时间区间内，提升由该网格交易方式获得的利润。

网格 EA 在每笔订单中的交易手数均采用相同值，因此您需要基于这种交易方法规划您的资金管理。

从横盘的一侧边界回踩的交易，假设会持续到横盘的另一侧边界。 当运用这种交易方法时，重要的是要考虑到会不会遇到能够引发强劲走势的重要新闻。 此外，出于安全原因，在范围之外应设置止损。

3. 网格交易的特点和好处

设置网格后，EA 不会向其内添加新的外部订单，直到当前网格全部平仓，盈亏尤天。

基于交易系统的建议：选择的品种应具有足够的交易量和清晰走势。 此外，最好排除持仓滚动续期，这样其市场深度就不会是空的。 此外，避免由新闻引发的无回踩单边走势 。

该交易系统涉及采用平均摊薄层级交易（Nayman E. 交易大师:秘密资料， 134 页），当您以更好的价格如前执行相同的操作时（多头买入或空头卖出）。

平均摊薄的主要缺点是您事先不知道行情如何对您不利。 于此同时，平均摊薄需要投入额外的保证资金，从而增加您的持仓风险。 大多数新萌交易者都会犯一个常见的错误 — 为了追求高利润，他们令自己的账户处于“超负荷”状态，把杠杆比率提升到绝对惊人的程度，有时甚至会爆仓，耗尽所有可用资金（Nayman E. “大师交易：秘密资料”， 135 页）。

这种交易方式的主要特点是能够设置最小和最大价位的数值，从而确保在交易品种的指定价格范围内利用限价订单进行交易。

通过设置上下两个价位的止损，您可以限定交易账户的亏损。 

当触发止损时，终端通知价格突破预设价位，及其走势可能的突破朝向。 因此，可能需要重新分析价格层级，并在网格交易 EA 的外部参数中设置其值（见下文）。

4. 实现网格交易

4.1. 网格交易机制

网格交易阶段：

1. 初始结构 - EA 在选定的交易品种上启动
   

2. 当触发您在网格里放置的第一笔订时，开仓
   

3. 当后续网格订单不断触发（增加或减少初始持仓）时，网格将更新
   

4. 止损、止盈、当前持仓的交易时间限制、您可自行决定离场的盈利 %

5. 通过网格 EA 控制交易 — 当前盈利的网格交易平仓的时段，若交易品种有新的相关高点和低点时将其重置

该网格策略开始时没有初始持仓。 初始持仓将在初始启动，行情移动超过最近的挂单价格时被激活。

例如

假设您在 2022 年 1 月 4 日设置策略参数如下：

• 合约: 期货 VBM 2
• 价格下限：1,600 卢布
• 价格上限：2,800 卢布
• 网格中的元素数：10
• 模式: 等距

假设您已将策略参数设置如下：

初始中性网格买入订单将低于当前市场价格。 同期，卖出订单将高于当前市场价格。 触发最近的买入或卖出限价单后，将要发生的过程 — 我们称之为交易网格激活。 9 笔订单将在以后的交易中用到。

按订单类型，价格分布如下：

• 限价买入: 1,600 卢布, 1,733 卢布, 1,866 卢布,1,999 卢布  
• 限价卖出: 2,135 卢布, 2,268 卢布, 2,401 卢布, 2,534 卢布, 2,667 卢布, 2,800 卢布

（您还可以根据 D1 上的 ATR 指标百分比，根据经验考虑在网格中排列订单的最佳选项，从而以中等风险赚取获最佳利润）。

所有已执行订单的摘要。

每笔业务由相应的配对买卖订单组成，交易类型 – FILO (先进，后出). 利润可以根据每笔配对的买卖订单计算。

范围从下边界（LOW_PRICE_BuyLim）到上边界（HIGH_PRICE_SellLim），并依据指定的订单数量（Number_of_elements_in_the_grid）等间隔划分，。 建议独立查看，并选择网格中的订单范围和数量（从 3 开始），以便订单之间的总宽度高于品种的点差，且边界的价格值在当前价格范围之外。

此外，价格范围的上边界 HIGH_PRICE_SellLim 应超过范围的下边界 LOW_PRICE_BuyLim。

4.2. 更新网格

每次达到其中一个价格层级时，即限价订单被执行时，都应更新网格。 最后执行的订单始终为空，然后以设定价格执行买入和卖出限价订单，如下例所示。

例如，在这种情况下，当网格策略由第一笔卖出限价订单激活之后，随后 VBM2 期货合约走势上扬；及至激活下一笔卖出限价订单之后，网格的下半部分（买入限价订单数量）增加 1 笔买入限价订单 - 相较于网格的上一笔买入限价订单高出 1 个步长（更接近价格）。

特别是，在激活第一笔卖出限价单后，网格交易被激活，价格走势上扬；鉴于网格已被激活，网格每层级的限价如下：

价格, 卢布	订单/持仓方向和类型
2,534	由限价订单而来的卖出
2,401	由限价订单而来的卖出
2201.5	持仓为最初两笔卖出限价订的交易量
2,132	由限价订单而来的买入
1,999	由限价订单而来的买入
1,866	由限价订单而来的买入
1,733	由限价订单而来的买入
1,600	由限价订单而来的买入

这显示在下图中：

图例 2. 网格被激活，并触发下一笔限价订单后，更新订单网格

因此，继续更新网格订单。

网格参数：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                          EXTERNAL GRID VARIABLES
//+------------------------------------------------------------------+
input int Volume = 1;                          //Contract/lot volume
input double HIGH_PRICE_SellLim = 2800.00;     //HIGH_PRICE_SellLim (the upper price of the last SellLim grid order)
input double LOW_PRICE_BuyLim  = 1600.00;      //LOW_PRICE_BuyLim   (the lower price of the last BuyLim grid order) for BuyLim
input double HIGH_PRICE_SL  = 100.00;          // HIGH_PRICE_SL: SL in points from HIGH_PRICE_SellLim (the upper stop loss price) for SellLim
input double LOW_PRICE_SL = 100.00;            // LOW_PRICE_SL:  SL in points from LOW_PRICE_BuyLim (lower stop loss price)  for BuyLim
input int Pending_order_period  = 12;          // Pending_order_period: limit order setting time in months
input int Number_of_elements_in_the_grid = 10; // Number of elements in the grid (number of limit orders)
input double TakeProfit  = 0;                  // TakeProfit from the setting price in order pips
input double Profit_percentage = 0;            // Profit_percentage - grid closure % in profit
                                               // works if > "0"
input  bool Continued_trading = false;         // Continued_trading - whether to continue trading after exiting by the grid closure % with profit   

input int    Time_to_restrict_trade  = 0;      // Time_to_restrict_trade - setting the expiration time (in days) for a position with profit
                                               // (exiting the market upon the period end in days)                                              

input int Magic       = 10;                    // Magic Number

外部变量的名称及其解码已尽详尽精，因此不需要额外的注释。

此外，我们设置变量

HIGH_PRICE_SellLim 

不低于上边界

LOW_PRICE_BuyLim  

不低于 MOEX 定义（设置）值的下限值： 

https://www.moex.com/en/contract.aspx?code=VTBR-6.22

所有必要的数据显示在 MOEX 品种参数之中（图例 3）

图例. 3. 品种参数 - VTB 银行（PJSC）VTBR-6.22 普通股期货合约

交易方式如图例 4.2 所示。

结果就是，在启动此处所述的网格交易 EA 后，您应获得关于机器人所处交易品种的详细信息（图例 4.1 和 4.2）：

图例 4.1. 针对 VTBR-6.22 启动网格 EA 

如果止损和止盈的数值不为零，则除了激活买入和卖出限价订单值外，它们的价位也将显示在交易终端中：

图例 4.2. 在 VTBR-6.22 上使用网格 EA，止损和止盈值均非零

结果就是，我们拥有一个限价订单网格，当最低和最高价格范围内全部激活后，重新设置。

只要所交易品种的价格还位于价格范围内，网格 EA 就在交易账户上不断累积利润。 即便我们考虑到这种网格交易的一个明显缺陷，即，若遇到任何方向上的强劲走势，都不会有回滚，由此也不会出现按预期在一定价格范围内的移动，我可以如下这般说：

• 首先，这种走势并不“频繁”，
• 第二，当价格离开正确选择的范围和订单数量时，账户上已经赚取了足够的利润，可弥补当前的亏损，
• 第三，只有价格不断在价格范围的最大值和最小值之间波动（移动），买卖频繁成交，交易账户就会盈利。

结束语

与整个基于网格的交易方法一样，这里研究的网格 EA 需要把价格控制在指定范围内。 当价格接近其边界时，有可能限价订单停止网格交易，并在新的范围内，以新的交易量重新开始。

可以创建网格从趋势（该选项将在本文的下一部分介绍）或范围（在本文中描述）中获利。 基于网格的交易研究的是依靠 EA 进行交易，并要不断重置限价订单，即，只要价格继续横盘波动，就要执行买卖双向订单。 

通过设置限价单的止损价位来控制单边价格走势的风险。 结果就是，这里提供的 EA 允许我们避免突然的市场暴跌（暴涨），因为通常随后就是调整性价格走势。 换言之，如果我们选择价格范围、合约价值、网格订单数量，以及正确计算止盈和止损，我们就能够避免回撤，无需不断监控市场。

注意e:

此处讨论的网格策略不应被视为财务或投资建议。 根据您的判断和风险使用网格交易，这意味着您自己要依据财务能力量力而行，控制并合理地运用交易方法。

参考：

Nayman, E., (2002). 交易大师: 秘密资料。 莫斯科, Alpina 出版发行 (俄语)。