Teoriden pratiğe - sayfa 19
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Şimdi, bir dakika bekle Vladimir.
1. Şu anda gerçek zamanlı olarak EURJPY çifti için veri alıyorum. Bunlar, kendisine göre DC'nin doğrudan borsalardan tedarik ettiği ECN hesabındaki günün istatistikleridir.
2. Nikolay'ın ortalama frekanstan bahsettiği gerçeği beni çok etkiledi - 3 saniyede 1 tık ve aynı verilere sahibim.
3. Markov süreçlerinin üstellik özelliği yoktur - ve bu iyidir. Ancak, neden 3 saniyelik bir başarısızlık?
Bu nasıl bir mistisizm? Buna inanmıyoruz, değil mi?
Şimdiye kadar, OTC Forex piyasasından bahsettiğimizi sanıyordum ve görünüşe göre borsalarınız var. O zaman üzgünüm, bilgim size yardımcı olmayacak.
Nikolai: "Birçok DC'deki ortalama tik frekansı 3,5 saniyedir." Nedense onun sözlerini çarpıtıyorsun. Yüzünüzde gerçekten bir fizikçi için tam olarak 3 veya 3-3,5 fark yok mu?
Yukarıdaki rakamların her ikisinde de üstelliğiniz yok. Kalan (Hareketsiz) çok büyük. 69211*exp(-0.7*t)'nin 11'den sonsuza kadar integralini alın ve 222 ile karşılaştırın.
Üstel bağımlılıklar aranırken geleneksel olduğu gibi, üzerine yarı logaritmik bir anamorfoz yerleştirilirse, dip ilk resimde de görülebilir.Ve oradaki anlaşmaları, hatta en azından bir sonucu nasıl görebilirim? Sadece bir teklif tablosu ve etrafına bir kanal çizer.
Projenin herhangi bir açıklaması var mı? Aynı yerde, şeytan bacağını kıracak, kesinlikle okunamıyor - isim yok, yorum yok, şema kafa karıştırıcı, girişin nerede olduğunu, çıkışın nerede olduğunu anlamayacaksınız.
Vissim'in hangi sürümüne sahipsiniz? 6. şemada bir şekilde çok beceriksizce çizilmiştir.
Ayrıca yaklaşık 3 sn. DC, verileri bilerek kesiyormuş gibi bir tür arıza.
Birkaç gün önce, dediğiniz gibi, kursu okurken zaman adımlarını üstel artışlarla yapmaya başladım. Nasıl uyguladığınızı da açıkladığınızda (RNG, üstel yasaya dönüştürme, tamsayı kısmını sayma, 1. saniyeyi ekleme) onu da yaptım. Ama sonra ne yaptığımı anlamadığım sonucuna vardım. Noktayı görmedim. beklemeye karar verdi. Şimdi anlıyor gibiyim. Herkese sorunuz nedeniyle - neden 3 saniyede başarısızlık. Neden olmasın diye düşündüm. Tiki geceleri daha az, gündüzleri daha sık, sonra daha az ve daha az sıklıkta. Bu, keneler arasındaki zaman adımı boyunca numune frekanslarının dağılımında birçok tümsek ve çukurun olduğu yerdir. Kenelerdeki artışın piyasanın faaliyeti ile ilgili olması gerektiğini düşündüm. Ortalığı karıştırdım ve bu aktiviteyi karakterize eden verileri buldum. Ve bu aktivite histogramını oluşturdu:
Başarısızlığın gibi görünüyor. Veya kambur üzerinde. Şimdi Dahası. 02/02/2015 ile 06/30/207 arasındaki 125 hafta için USDCHF dakikası, OHLC'den OHL'yi alın ve x = Abs (H - O) y = Abs (O - L) A = max(x,y) hesaplayın. Böylece, 0'dan 1439'a kadar i sayısı olan günün her dakikası için, i dakika için A(i) etkinliğini elde ederiz. Bu dönemdeki tüm günler ticaret değildi, ancak bu tür dakikalık aktivitelerin toplam sayısı hala 625'e yakın. Her i için mevcut tüm günlerin ortalamasını hesaplıyoruz. Aykırı değerleri yok saymak için tam olarak medyan ortalamayı hesaplıyoruz. Genel olarak elimizden geldiğince ütü yapıyoruz. Amaç, gün boyunca aktivitedeki değişiklikleri görmekti. Aynı aktivite karakteristiğinin i dakikası ile ilişkili olduğu, ancak i dakikasını simetrik olarak çevreleyen bir süre için OHLC ile ilişkili olduğu başka bir hareketli ortalamanın etkisinin yanı sıra. Örneğin, 11 dakikalık bir segmentte, A(i,11).
En üstteki çizimin alt çizgisi A(i,5)'tir. 4 dakikalık bir koşu ile hareketli ortalama. 125 haftada bile, birkaç yüz veriye ve medyan ortalamaya rağmen çok düzgün görünmüyordu. A(i) verilerine göre, en üstteki grafik bir "dip" ile oluşturulmuştur. Histogram sayılarının adımı, aktivitede 2 5 basamaklı bir artış anlamına gelir. Genel olarak, kurs okuma anlarının üstel adımlarını oluşturmak için hiçbir neden göremiyorum. Ayrıca, histogramlarda üstel veya başka bir dağıtım almayı ummak için hiçbir neden görmüyorum https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page22#comment_6167122 .
En alttaki şekil sadece kalıpların olduğunu gösterir. Üzerinde, eğrilerin her biri, kapsanan zaman periyodunun kareköküyle çarpılır (üst satır, sağ). Çarpmadan önce, gösterilen eğrilerdeki değerler çarpmadan sonra 18 kat, yüzde 20 oranında farklılık gösterdi.Bu, karekök yasası ile ilgilidir.
Yarattığım konuların kimsenin pek ilgisini çekmediğini görüyorum.
İsimler, konularınız yapıcı bir forumun nadir bir örneğidir. "Kimseyi pek ilgilendirmiyor" olmaları, yalnızca size görünen bir olgudur. İlgiyi nasıl tanımlarsınız? Katılımla mı? Örneğin, benim için çok ilginçler, ancak bir mühendislik ve teknik üniversitenin eğitim düzeyi bile tartışmaya aktif olarak katılmama izin vermiyor. Ve böyle sessiz okuyucuların çok olduğundan şüpheleniyorum.
Nitelik toplama ve olumsuzlukla ilgili olarak - ayrıca bir açıklama var. Resmi istatistiklere göre, tüccarların %90-95'i kaybedenlerdir. Gerçek istatistikler daha da kötü. Şubelerinizdeki olumsuzluklar, aynı kumarbaz-kaybedenler, sonsuz kayıplara öfkeli ve ticarete yaklaşımınızı algılayamayan ve kullanamayan kıskanç insanlardan geliyor. Elbette, yaklaşık olarak eşit düzeyde ve anlayışlı meslektaşların olduğu tanıdık bir ortamda iletişim kurmaya daha alışkın ve rahatsınız. Tüccarlar çoğunlukla gergin ve çekingendir. Ama kire dikkat etme, üstünde ol.
Ve en önemlisi: finans piyasalarının (özellikle forex) matematik ve fizik yardımıyla "hacklenebileceğini" hala kanıtlamayı başarırsanız, bu, Nobil Ödülü'ne layık devrim niteliğinde bir atılım olacaktır. Tarihe geçeceksiniz, yıllar ve on yıllar boyunca sonuç alamamış tüccarlara inanç aşılayacaksınız.
Durma! Kötü dillere "bir sonraki fizikçi-konuşmacı" ile dalga geçmeleri için bir sebep vermeyin!
İşte şunu düşündüm arkadaşlar.
Yarattığım konuların kimsenin pek ilgisini çekmediğini görüyorum. Ayrıca, cahillerden gelen materyalin terminoloji ve sunum tarzı hakkında nit toplama dinlemekten bıktım.
Bu nedenle - herhangi birinin ihtiyacı varsa, seçilen tartışma anlarını hafızanıza kopyalayın. Benim yorumlarım değil, görüş alışverişine katılan akıllı insanlar.
Akşam, tarafımdan oluşturulan tüm konular silinecektir.
Hepinize iyi şanslar!
Samimi olarak,
İskender_K
İnanın çok ilginçler.
Kötü dillere gelince - "iyi zafer yalan söyler, kötü - koşar." İnternette her zaman olumludan çok olumsuzluk vardır. Ne yazık ki.
İşte şunu düşündüm arkadaşlar.
Görüyorum ki yarattığım konular kimsenin pek ilgisini çekmiyor. Ayrıca, cahillerden gelen materyalin terminoloji ve sunum tarzı hakkında nit toplama dinlemekten bıktım.
Bu nedenle - birinin ihtiyacı olursa, seçilen tartışma anlarını hafızanıza kopyalayın. Benim yorumlarım değil, görüş alışverişine katılan akıllı insanlar.
Akşam, tarafımdan oluşturulan tüm konular silinecektir.
Hepinize iyi şanslar!
Samimi olarak,
İskender_K
Yaz, belki Kâse'ye yaklaşırız! Sensiz neredeyiz! :-)
Yaz, belki Kâse'ye yaklaşırız!
Winnie the Pooh'dan başka bir deyişle - Kâse öyle bir nesnedir ki, varsa, hemen yoktur.
Bu Kaselerden birkaçı MYEX'e yerleştirilirse, çalışmayı durduracak ve Kase kaybolacaktır - bardakta birkaç Kase için yeterli likidite olmayacaktır. Forex DC'nin biraz daha uzun süreceğine inanıyorum.
İşte şunu düşündüm arkadaşlar.
Yarattığım konuların kimsenin pek ilgisini çekmediğini görüyorum. Ayrıca, cahillerden gelen materyalin terminoloji ve sunum tarzı hakkında nit toplama dinlemekten bıktım.
Bu nedenle - herhangi birinin ihtiyacı varsa, seçilen tartışma anlarını hafızanıza kopyalayın. Benim yorumlarım değil, görüş alışverişine katılan akıllı insanlar.
Akşam, tarafımdan oluşturulan tüm konular silinecektir.
Hepinize iyi şanslar!
Samimi olarak,
İskender_K
Boşuna öylesin, bu başlıkta yüz yıldır foruma yazmayan insanları öğle vakti buldum, çoktan gitmişler sandım ama hayır, forumu okudular sadece ilginç bir şey bulamadılar. Ve şubede not aldınız. Ve her zaman savaşlar ve hatta bazen bir hafta boyunca sanal itişmeler ve yasaklar ile.
Birkaç gün önce, dediğiniz gibi, kursu okurken zaman adımlarını üstel artışlarla yapmaya başladım. Nasıl uyguladığınızı da açıkladığınızda (RNG, üstel yasaya dönüştürme, tamsayı kısmını sayma, 1. saniyeyi ekleme) onu da yaptım. Ama sonra ne yaptığımı anlamadığım sonucuna vardım. Noktayı görmedim. beklemeye karar verdi. Şimdi anlıyor gibiyim. Herkese sorunuz nedeniyle - neden 3 saniyede başarısızlık. Neden olmasın diye düşündüm. Tiki geceleri daha az, gündüzleri daha sık, sonra daha az ve daha az sıklıkta. Bu, keneler arasındaki zaman adımı boyunca numune frekanslarının dağılımında birçok tümsek ve çukurun olduğu yerdir. Kenelerdeki artışın piyasanın faaliyeti ile ilgili olması gerektiğini düşündüm. Ortalığı karıştırdım ve bu aktiviteyi karakterize eden verileri buldum. Ve bu aktivite histogramını oluşturdu:
Başarısızlığın gibi görünüyor. Veya kambur üzerinde. Şimdi Dahası. 02/02/2015 ile 06/30/207 arasındaki 125 hafta için USDCHF dakikası, OHLC'den OHL'yi alın ve x = Abs (H - O) y = Abs (O - L) A = max(x,y) hesaplayın. Böylece, 0'dan 1439'a kadar i sayısı ile günün her dakikası için, i dakika için A(i) etkinliğini elde ederiz. Bu dönemdeki tüm günler ticaret değildi, ancak bu tür dakikalık aktivitelerin toplam sayısı hala 625'e yakın. Her i için mevcut tüm günlerin ortalamasını hesaplıyoruz. Aykırı değerleri yok saymak için tam olarak medyan ortalamayı hesaplıyoruz. Genel olarak elimizden geldiğince ütü yapıyoruz. Amaç, gün boyunca aktivitedeki değişiklikleri görmekti. Aynı aktivite karakteristiğinin i dakikası ile ilişkili olduğu, ancak i dakikasını simetrik olarak çevreleyen bir süre için OHLC ile ilişkili olduğu başka bir hareketli ortalamanın etkisinin yanı sıra. Örneğin, 11 dakikalık bir segmentte, A(i,11).
En üstteki çizimin alt çizgisi A(i,5)'tir. 4 dakikalık bir koşu ile hareketli ortalama. 125 haftada bile, birkaç yüz veriye ve medyan ortalamaya rağmen çok düzgün görünmüyordu. A(i) verilerine göre, en üstteki grafik bir "dip" ile oluşturulmuştur. Histogram sayılarının adımı, aktivitede 2 5 basamaklı bir artış anlamına gelir. Genel olarak, kurs okuma anlarının üstel adımlarını oluşturmak için hiçbir neden göremiyorum. Ayrıca, histogramlarda üstel veya başka bir dağıtım almayı ummak için hiçbir neden görmüyorum https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page22#comment_6167122 .
En alttaki şekil sadece kalıpların olduğunu gösterir. Üzerinde, eğrilerin her biri, kapsanan zaman periyodunun karekökü ile çarpılır (üst satır, sağ). Çarpmadan önce, gösterilen eğrilerdeki değerler çarpmadan sonra 18 kat, yüzde 20 oranında farklılık gösterdi.Bu, karekök yasası ile ilgilidir.
Tebrikler, forex seanslarını keşfettiniz)))
Grafiğin başındaki ilk küçük yükseliş Sidney (Avustralya seansı)
İkincisi de çok büyük değil, Tokyo (Asya seansı)
Asya'nın sonunda, Avrupa açılıyor ve yaklaşık bir saat boyunca birlikte ticaret yapıyorlar, Asya'daki, zaten nefes nefese, Avrupa yeni uyandı, hala sallanıyor.
Ve son olarak, son zirve Avrupa'nın sonu, Amerika'nın keşfidir.
İşte şunu düşündüm arkadaşlar.
Yarattığım konuların kimsenin pek ilgisini çekmediğini görüyorum. Ayrıca, cahillerden gelen materyalin terminoloji ve sunum tarzı hakkında nit toplama dinlemekten bıktım.
Bu nedenle - herhangi birinin ihtiyacı varsa, seçilen tartışma anlarını hafızanıza kopyalayın. Benim yorumlarım değil, görüş alışverişine katılan akıllı insanlar.
Akşam, tarafımdan oluşturulan tüm konular silinecektir.
Hepinize iyi şanslar!
Samimi olarak,
İskender_K
Şahsen benim için, burada olduğum her zaman için forumdaki en ilginç konu. Ve bu, burada yazılanların benim için anlaşılmasının zor olduğunu düşündüğünüz zamandır.