Teoriden pratiğe - sayfa 26
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
N genel nüfus değil, değil mi? Bu örnek boyutudur. Onlar. Bu örnek boyutunun bir histogramını oluşturursanız, VERİLEN örnek boyutu için varyansın tam olarak CURRENT değerini alırsınız ve başka bir şey elde etmezsiniz. Tarih yok, yani. belirli bir örnek boyutu için ortalama varyans, geleneksel olarak bu tür bir milyon örnek için burada değildir ve olamaz. Doğru?
Doğru, ancak daha sonra "mevcut tüm geçmiş veriler için ortalama varyansı dikkate alacağız" gibi yazarsınız. Ve sonra Markov-Markov-olmayan, bununla ne ilgisi var? Markov, numunenin boyutuyla ilgili herhangi bir koşul belirlemedi)
Ve tüm tarih boyunca ortalama varyans size ne verecek? Bu "hastane ortalaması"dır, mevcut (sizin terimlerinizle) varyans sürekli olarak biraz değişecektir.
O zaman ortalama varyans yerine bir sabiti değiştirebilirsiniz)
Şu anda üzerinde çalıştığınız tikler açısından, "geçerli" son BİR tik ve önceki tüm tikler geçmiştir. Ve Bollinger N tarihsel değerle çalışır.
Burada matematik ve programlama konusunda bilgili insanların oturduğuna gelirsek, basit bir problemi çözmeyi önerebilirim, yani:
GBPUSD sembolünü örnek alıyoruz
kenelerin sayısını ve kalitesini sayma
1) %100 olarak toplam
2) bir yöndeki tiklerin yüzdesi (yani bir sonraki tik aynı yöne gider, bir kombinasyon oluşturur)
2+ parça
3+ parça
4+parça
3) segmentler
2017.11.29.00.00-2017.12.01.00.00
2017.10.13.00.00-2017.10.16.00.00
Doğru, ancak daha sonra "mevcut tüm geçmiş veriler için ortalama varyansı dikkate alacağız" gibi yazarsınız. Ve sonra Markov-Markov-olmayan, bununla ne ilgisi var? Markov, numunenin boyutuyla ilgili herhangi bir koşul belirlemedi)
Ve tüm tarih boyunca ortalama varyans size ne verecek? Bu "hastane ortalaması"dır, mevcut (sizin terimlerinizle) varyans sürekli olarak biraz değişecektir.
O zaman ortalama varyans yerine bir sabiti değiştirebilirsiniz)
Aynen öyle! İşte şapkamı çıkarıyorum - yapabilirsin. Bunu yapmak için, belirli bir örnek boyutu için ÇOK büyük bir veri arşivi üzerinden ortalama varyansı hesaplayın.
Ve sadece değil! Fiyat belli limitleri aştığı için işlemlerin hemen sabitlenmediğini modelden gördünüz mü? Bu hala orada parametrik olmayan sw çalışır. Ve ayrıca - mevcut değer ve ortalama geçmiş. Şaşıracaksınız - ortalama tarihsel parametrik olmayan sapma genellikle pratik olarak sabittir. Ve sadece mevcut parametreyi onunla karşılaştırıyoruz.
Genel olarak, bu konu benim tarihsel ve güncel istatistik analizlerimin bir sonucu olarak doğdu.
NONPARAMETRİK basıklık katsayısının nasıl hesaplandığını başka kim önerebilirdi ???
Pekala, beyler programcılar - Hemen hemen her şeyi anlattım. Zevk almak. Ben umursamıyorum!
Hayır, Mikhail - keneler arasındaki tam olarak zaman aralıklarının bir histogramına ihtiyacımız var. Nihayetinde, her şeyi belirli bir T örnekleme zamanı ile bir sonlu farklar denklem şemasına indirgemeliyiz. HER tik okunursa örnekleme zamanı ne olur? Cevap hiçbiri. Bu durumda denklem çözülmez. Böylece!
Böyle umutsuz cevapları nereden buluyorsun? Gerçekten sadece Wissim'de varyasyon yöntemleri olmadığı için mi? Ne, şimdi veriler mevcut çözüm yöntemlerine göre ayarlanmalı mı yoksa yönteme uygun olmadığı için atılmalı mı?
Evet, zaman ızgarasının sabit olmayan bir adımı olacaktır, fark yöntemleri için bu ölümdür. Bunun bir varyasyonu sıcak veya soğuk değildir. Http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=rm&paperid=8488&option_lang=rus , 1950 tarihli "S. G. Mikhlin, Matematik problemlerini çözmek için varyasyon yöntemleri" kitabını bulup indirebileceğiniz bağlantı. fizik , UMN, 1950, cilt 5, sayı 6(40), 3-51". Zaten içindekiler tablosundaki ilk iki yöntem olan Ritz ve ortogonal izdüşümler, varyasyonel yöntemlerde sonlu farkların ve ızgara tekdüzeliğinin gerekli olmadığını, aksi takdirde skaler ürünler aygıtının kullanıldığını, aksi takdirde integral toplamların kullanıldığını göstermektedir. Hilbert uzayında kedi hakkında yazdınız ve bu, elemanların skaler çarpım işlemlerinin tanımlandığı (fonksiyonların) uzayıdır.
Sorun nedir, neden fark şemalarına ihtiyacımız var?
Fizik-matematiğin geri kalanı, piyasada devam eden süreçlerin daha iyi anlaşılması için burada açıklanmıştır. Sonunda, her neyse, merkezi trendin ölçüsünü (bana göre bu WMA'dır), varyansı (bana göre, bu ağırlıklı bir varyanstır) en doğru şekilde tanımlayan kişi için kâr daha büyük olacaktır. ), geçmiş verileri vb. en doğru şekilde işleyen kişi.
Eee...
Seninle ayrılmak bile istemiyorum ... Ama zorundayım!
Ticaret robotları turnuvasında görüşürüz? :))))
Hepinize iyi şanslar!
Samimi olarak,
İskender,
aka Alexander_K
aka Alexander_K2
:))))))))))))))))))))
Her şey?
Her şey?
Bayan rüzgara kadar yürümeye yemin etti)))))
Forum karmadır.
Her şey?
Numara. Hilbert uzayındaki Schrödinger'in kedisi gibi hep buradayım :)))))))))))))
Numara. Hilbert uzayındaki Schrödinger'in kedisi gibi hep buradayım :)))))))))))))
Peki bu iç çekişler ve ünlemler ne içindi?
========================================
not
61 yaşındayım ve sen kaçıncı yıldasın, Alexander?
Elbette, paylaşmaya karar verdiğiniz için teşekkür ederim, ilginç fikirleriniz var ama dürüst olmak gerekirse, burada ne kullanabileceğiniz hala çok görünür değil, sonunda sonucun Bollinger'den çok daha iyi olmayacağına dair bir şüphe var. )
Üç artı anlaşma harika, ancak bir matematikçi olarak, az çok güvenilir bir değerlendirme için en az birkaç düzine anlaşmaya ihtiyacınız olduğunu anlamalısınız? Bir demo hesabında kendinizi kaç işlem gözlemlediniz?
Ve başka bir nüans var. Tüm yapılar - neye sahipseniz, Bollinger'de ne var - hareketli ortalamadan gelir. Ancak ortalamadan sapmalar değil, en saf haliyle fiyat ticareti yapıyorsunuz. Ve ortalama, çok güvenilir bir referans noktası değildir, çünkü kendisi fiyatla birlikte değişir. Ve eğer MA'ya göre, fiyat kanal sınırının ötesine geçebilir ve geri dönebilirse, o zaman "aslında", sabit bir seviyeye göre bu getiri, çıkışın bir devamı olabilir. Pratikte bu, ya bir kayıp ya da bir düşüş anlamına gelir. Bu süreçten anlayan var mı, nasıl yorum yapabilirsiniz?
Genel olarak, fiyatın uzak bir yerde olması, "geri geleceği" anlamına gelmez, aynı yerde kalabilir veya daha da ileri gidebilir. Tüccarlar bu özelliğe "dönüş" (ortalama geri dönüş) diyorlar, ancak yine de keşfedilmesi ve kanıtlanması gerekiyor ve diğer birkaç yöntemle, yanılmıyorsam matematik açısından bunlar koşullu dağılımlardır (gelecekteki fiyatın bağımlılığı). Önceki değişiklikte DEĞİŞİKLİK). Bu bağımlılık gerçekten de kenelerde ve daha sonra tüm türev zaman ölçeklerinde ve tüm fiyat türevli hesaplamalarda bulunur, bu nedenle hangi özel enstrümanın kullanılacağı önemli değildir. Ancak bu bağımlılık genellikle çok zayıftır ve istikrarlı kazançlar ve maliyetlerin karşılanması için yetersizdir. Ne yapabileceğinizi görmek daha ilginç olacak.