Teoriden pratiğe - sayfa 12
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
MA genel olarak yumuşatma olarak anlaşıldı, yani. herhangi bir düşük geçiş filtresi. Teoride, Wiener'deki WMA'nın kuyrukları, basit MA'lar veya EMA'lardan daha uzun olmalıdır.
Bu yüzden, bu kuyruklardan bazılarının tekniğin kendisi tarafından üretildiğini kendimiz belirledik. Ve Wiener'in kendisi de kendine benzer.
Nedense yarım sanmıştım. Onunla şaka yap.
Hatta bir keresinde, yaklaşım hatası değişken bir varyansa sahip olduğundan ve üç sigmanın katı olan keyfi değerlere ulaşabildiğinden, yumuşatma fikirlerine dayanan herhangi bir göstergenin teklifle ilgili olmadığını belirten bir makale bile yazdı. Yüzeyde. Ticaret yapanlar bunu kendi depolarında çok iyi bilirler.
Üstelik.
En karmaşık olanı bile bir tür yumuşatma alır ve bunun için bir gerileme oluşturursak, böyle bir gerilemenin parametreleri her zaman önemli olmayacaktır.
Bu nedenle, herhangi bir yumuşatma fikri ticarette çok dikkatli kullanılmalıdır.
SanSanych'in tecrübesiyle tartışmaya katılmaya başlamasına inanılmaz derecede sevindim! Ve yazdıklarına kesinlikle katılıyorum. Herhangi bir MA'nın ve etraflarındaki varyansların basit bir düşüncesiz uygulaması (Vatandaş Bollinger'in yaptığı gibi) hiçbir yere varmayan bir yoldur.
Sorun şu ki, sürüklenmeli Wiener süreci bu sürecin yalnızca ilk yaklaşımıdır. Gauss yerine Student var ve neredeyse Cauchy ve NON-MARKOV gibi ciddi bir tane var - bunu unutmayın! Bu "hafızayı" bir veya iki kereden fazla anlatacağız - ve burada ne tür bir tartışma olacağını hayal edebiliyorum! Zaten biraz rahatsızım - ve zaten bunun hakkında yazıp yazmamayı düşünüyorum ...
Gauss'un olmadığını, başka bir şeyin olduğunu biliyoruz. Bu 10 yıldır biliniyor. Öğrenci'ye itiraz yok - iyi anlatıyor.)
Artık tekniğin kendisi tarafından oluşturulan kuyruklarla daha çok ilgileniyorum ve onlara Wiener'de bakmak en iyisi. Bu arada, WMA-Wiener'daki kuyruklara bakma programınızda, bu 5 dakika meselesi.
Bu arada, WMA katsayıları biliniyor mu? Onlara bakmak isterim.
Genel olarak, WMA yerine Bessel, IMHO kullanmak daha iyidir. Ve daha az hesaplama.)
Belki daha iyi. Kontrol etmeliyiz. Katsayılar w ağırlıklarıdır? Bu, bu görevin anahtarlarından biridir!
Bir kez daha - eca w, artışların olasılık yoğunluğu formülünden belirlenir. Onlar. Bakın - mevcut adımda, AUDCAD çifti için artış = 1. Bu çift için parametrik olmayan ölçek faktörünün s = 1,95 olduğunu biliyoruz. Bu katsayı tablo şeklindedir ve zamanla değişmez. Formülde yerine koyun : w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] yazar - Mihail Dovbakh. Geçerli fiyat değerinin ağırlığını alın.
Döviz çiftleri için tablo katsayılarını nerede bulabilirim? Cevap hiçbir yerde değil, bağımsız olarak hesaplanmaları gerekiyor (bu bir standart sapma değil!), Şu anda yaptığım şey bu.
Evet, ağırlık. Şimdiye kadar, döviz çiftlerinden ve hatta dağıtımın parametrelerinden bağımsız olarak sizin tarafınızdan kullanılan belirli WMA katsayıları (veya WMA'lardan biri) ile ilgileniyorum. Tabii ki büyük, büyük bir sır değilse.)
Genelde 2 broker aldım, gerçek hesaplar. EURUSD'de karşılaştırıldığında teklif keneleri. Birkaç hafta sürdü: Ekim'de 1 hafta ve Kasım'da 2 hafta.
Testlere göre numunelerin farklı olduğu ortaya çıktı. Üstelik, ikinci komisyoncu, bazen 2 kez olmak üzere daha fazla onay işaretine sahiptir. İlk izlenim: ikinci komisyoncu, aslında hiçbir faaliyet olmadığında aktif bir pazar görünümü yaratarak bir spread ile oynar. Bu kadar. Başkalarıyla test edeceğim. Testler aynı sonuçları gösteriyorsa, yöntemi değiştirmeniz gerekir, belirli aralıklarla keneleri gerçekten okuyabilir. Soru.
Örneğin, EURJPY katsayısı için s=2,35. Pip cinsinden ifade edilen artış ve bu katsayı, w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] olarak değiştirilir ve her onay alımında fiyatın ağırlığını alırsınız. hareketli ağırlıklı ortalamanın hesaplanması. (üzgünüm, belki MQL'de WMA ile başka bir şey kastedilmektedir? - VisSim'de çalışıyorum)
MQL'den bahsetmiyorum.) WMA, Yi=sum(Aj*X(ij) veya Y(z)=sum(Aj*z^(-j) polinomu anlamına gelir, burada j, 0 ile N arasındadır. Genel olarak , anladığım kadarıyla, N dereceli bir polinom olarak WMA mevcut değil, çünkü oyunun seyrinde katsayılar değişiyor.
ZY Her halükarda, frekans alanındaki bu tür yumuşatmalardan cehennemin devam ettiği açıktır.
Testler aynı sonuçları gösteriyorsa , yöntemi değiştirmeniz gerekir , belirli aralıklarla keneleri gerçekten okuyabilir. Soru.
Sistem ham değil. Zaten kontrol ettim, iki kez kontrol ettim ve teorik olarak doğruladım. Şimdi aynı anda 18 çift için gerçek bir hesap açmaya hazırlanıyorum. Bu çok önemli bir an. Bu nedenle, burada bazı teknik noktaları profesyonellerle açıklığa kavuşturuyorum.
Önemli olan, tekliflerin belirli değerlerindeki farklılıklar değildir - büyük bir örneklem büyüklüğü ile WMA üzerinde gözle görülür bir etkisi olmayacaktır - bu beklenti tahmini oldukça kararlıdır. Alıntı SAYISI önemlidir. Çünkü 1 saat boyunca 1000 kene alırsam ve sen - 10.000, o zaman seni veya seni bana belirli numune boyutlarını nasıl önerebilirim?
Evet, işte bir tane daha: Alexander_K :
"Piyasa hakkında kendi görüşünüz olsa ve gelişmelerimi araştırmak istemeseniz bile, sizi temin ederim ki bu araçlar son derece kullanışlıdır, sadece bunları kullanabilmeniz gerekir. Ve MQL'de, benim görüşüme göre, kesinlikle hareketli medyan yoktur ve buna bağlı olarak parametrik olmayan bir çarpıklık yoktur. Algoritmik tüccarların onsuz nasıl çalıştığını hayal edemiyorum. :)))"
Algo tüccarları, MQL4'te olduğu kadar MQL5'te de hareketli bir medyan olup olmadığı (oluşturduğunuz dallardan biri zaten çok hızlı bir gösterge yapmış olsa da) umursamıyor. İhtiyaç duyarlarsa, karar kuralları ile TS'lerinin çekirdeğinin uygulandığı ortamda yazacaklar. Kene toplamak ve ticaret emirlerini sunucuya aktarmak için yürütme organları analize katılmamalıdır. İşlevlerinin minimal olması ve aynı programlar arası arayüz, yalnızca MT4 ve MT5 varyantlarında değil, çok çeşitli ticaret platformlarında uygulanmalarını kolaylaştırır. Ve elbette, VisSim de gerekli olmamalıdır - kayan örneğin maksimum boyutunu bile değiştiremeyeceğiniz tamamen uzman olmayan bir yabancı araç. Her şey sizin elinizde olmalı, sadece kendiniz yapamadığınızı tarafa vermelisiniz - her şeyden önce sunucu ile iletişim.
Ah, o karanlık, lirik fizikçiler ve diğer sertifikalı konservatuar mezunları.
Tikler ve çeşitli kaymalar hakkında bu saçmalık olmadan her şeyin çiğnendiği bir metin ekledim. Belki tecrübeli biri gelip sonuçları yazar. Çalışmada döviz çifti ile bir örnek var.