Teoriden pratiğe - sayfa 13
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Örneğin, EURJPY katsayısı için s=2,35. Pip cinsinden ifade edilen artış ve bu katsayı w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] şeklinde değiştirilir ve her bir onay alımında fiyatın ağırlığını alırsınız. hareketli ağırlıklı ortalamanın hesaplanması. (üzgünüm, belki MQL'de WMA ile başka bir şey kastedilmektedir? - VisSim'de çalışıyorum)
Ölçekler hakkında. MQL'de ağırlıklar boyutsuzdur. Ve genellikle toplamları 1'e eşittir. Peki ya Vissim? Şimdiye kadar w ağırlık formülünü analiz ettim ve ağırlık biriminin 1/pip olduğunu buldum. MQL'de ağırlıklı hareketli ortalama (WMA), fiyatların kendisiyle aynı ölçü birimine sahiptir, pip. VisSim'de boyutsuz olduğu ortaya çıkıyor. Bu miktar nedir, fiziksel bir anlamı var mı?
PS s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] formülündeki boyutların tanımı. x artışı pip cinsinden ölçülür. s ve x kareleri eklendiğinden, aynı boyuta sahip olmaları gerekir, yani s de pip cinsinden ölçülür. Kökün altında piplerin 6. gücü vardır, kökü çıkardıktan sonra payda pip küpü olacaktır. Pip karesinin payında bölme 1/pip'tir.
Dennis Kiriçenko :
Evet, söylemeyi unuttum.
Daha spesifik olamaz mı: örnekleme, testler vb. - bu bir devrim, finansal piyasaların artışlarını durağan bulan insanlar hiç gözlemlenmiyor.
!!!!!!! Ancak, bu zaten herkes için açıktı ve kanıt yoktu.
Dinle Denis, bence istatistikleri çok profesyonel düzeyde anlıyorsun. Bu sevindirici! Lanet olsun ama foruma ilk geldiğimde buradaki insanların dolar, kar, geyik ve diğer saçmalıklardan başka bir şey anlamadığını düşünmüştüm. İtiraf ediyorum. Yaşlı aptalı bağışla! :)))))
Ve teoriden pratiğe geçmek ne anlama geliyor - bu bir çatal mı?
Bu, insanların neyin dikkat etmeye değer olduğunu ve neyin olmadığını hemen anladıkları yerdir, çünkü. iyi bir sayıda yıl boyunca ticaret yapmak ve forumu okumak için zaten gördük
Ve bu arada, forum zemininde istatistiksel dalları ilk açan siz değilsiniz.
Hepsi - Bitiriyorum .
Hepinize iyi şanslar!
Samimi olarak,
İskender_K
Anlamda - sadece teori ve hepsi?
Ve uygulama nerede ya da hiçbir anlamı yok mu ya da herhangi bir hayal kırıklığı yaşandı mı?
Vissim'de bu boyutsuz bir miktardır. Ve ağırlıklı ortalama burada klasik olarak hesaplanır - bkz. https://ru.wikipedia.org/wiki/Arithmetic_average_weighted
Belirttiğiniz bağlantıya göre, ağırlıklar boyutsuz, sadece gerçek sayılardır. Vissim'de 1/pip boyutuna sahiptirler, bu nedenle hareketli ortalama boyutsuz hale gelir. DC 4 basamaklı alıntı yaparsa, Vissim'deki WMA'nın 5 basamaklı alıntıdan 10 kat daha düşük değerlere sahip olacağı ortaya çıktı. Yoksa bir şekilde karşılaştırılabilir sonuçlara sahip olmak Vissim'de hala normalleştirilmiş mi?
Dennis Kiriçenko :
Evet, söylemeyi unuttum.
Daha spesifik olamaz mı: örnekleme, testler vb. - bu bir devrim, finansal piyasaların artışlarını durağan bulan insanlar hiç gözlemlenmiyor.
Durağanlık açısından kene kazanımlarını hiç düşünmedim. DC filtreleri bazı ayarlara göre çalıştığı için, ayarların değiştirilmesi üretilen artımları durağan olmaktan çıkarır, ancak olasılıksal anlamda değil. Hiç kimse onları değiştirmese de, oluşturulan artımların istatistiksel özellikleri neden sabit olmasın? Bayinin işyerinde "vardiya dağılımı" seçeneği hakkında bir yerde okuduğumu hatırlıyorum. Bu durağan değildir, sadece deterministiktir.
KESİNLİKLE pratik sonuçlarla geri döneceğim.
Ve şimdi - çalışmak gerekiyor. Utanç verici sonuçlarıyla insanları korkutan ve hayal kırıklığına uğratan forumdaki bazı karakterlerin utanç verici yolunu tekrarlamak istemiyorum. (burada kesinlikle haklısın)
Katılıyorum, karşılaştıralım.
Teorilerin en isteksizce görüldüğü gerçeği göz önüne alındığında, burada önce pratiğe bakmaya alışkınlar ve eğer değerli bir şey varsa, ancak o zaman teori // bu arada
Katılıyorum, karşılaştıralım.
Teorilerin en isteksizce görüldüğü gerçeği göz önüne alındığında, burada önce pratiğe bakmaya alışkınlar ve eğer değerli bir şey varsa, ancak o zaman teori // bu arada
Nedense, bu dalda çiğnenen her şeyin ve çok daha fazlasının olduğu bağlantıma tepki yok.
Dennis Kiriçenko :
Evet, söylemeyi unuttum.
Alexander, durağan olmama için birkaç farklılık (dönüş) örneğini test ettim. Dolayısıyla durağanlığın sıfır hipotezi reddedilemez! O. bu farklarla çalışabilirsiniz.
Daha spesifik olamaz mı: örnekleme, testler vb. - bu bir devrim, finansal piyasaların artışlarını durağan bulan insanlar hiç gözlemlenmiyor.
Tabii ki SanSanych! Detayları önümüzdeki günlerde aktarmaya çalışacağım. Yorumları / görüşleri tartışmaktan ve dinlemekten mutluluk duyarım.
Ne bir devrim ve neden sürpriz? Getiriler durağanlık gösterme eğilimindedir. Doğru, onları kişisel olarak daha eski TF'lerde (günlerde) alıyorum.
Yazar burada yazıyor:
Uygulamada, varlık getirilerinin doğrudan varlık fiyatlarına tercih edilmesinin temel nedeni, getirilerin daha cazip istatistiksel özelliklere sahip olmasıdır.
Nedense, bu dalda çiğnenen her şeyin ve çok daha fazlasının olduğu bağlantıma tepki yok.
San Sanych.
Dürüst olmak gerekirse, baktım.
//En azından konu başlatıcıdaki gibi materyalde en baştan hata yok. Ve konuya dedim - 0.05 değil, 0.5 ...., bak, diyorlar - shnyaga yazıyorsun.
Ama gerçek şu ki, piyasanın kaotik olduğunu ve matematiğin bunu tahmin edemeyeceğini 100 kez düşünmeniz gerekiyor.
En basit örnek - ne zaman bir geri dönüş olacak?
Bir tahmin yapmak imkansız çünkü Piyasa, düz veya trend olduğu için bir ortalamaya sahip değildir ve ortalama zaten ortalama durumundan çok uzaktır.
// nedense sadece benim fikrim ve hepsi bu