Ekonometri: Durum Uzay Modeli Tahmini - sayfa 19
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve vardiya döngüsünü söylemiyorum)
ve nndo vb sbs
işte burada - çizgi filmlerde değil
Burada gereksizsin. Ekonometriden anlayan sadece birkaç kişi var, ancak sözde danışmanlar için sefil 100 dolar umuduyla burada otlayan moderatör statüsüne sahip bir grup iyi organize edilmiş kodlayıcıdan mahrum kalıyoruz. Benden nefret ediyorlar. İki yıl önce, bu sitede "ekonometri" kelimesini ilk yazan bendim. Bundan önce, arama böyle bir kelime vermedi. Hemen bana kişisel olarak yazdılar: "Buna neden ihtiyacın var?" Şimdi benimle eşitlendin ve kaderin mühürlendi. Bu pratiği gösterir. Ekonometrinin faydaları hakkında bir sonuç yayınlamanıza izin verilmeyecektir. Sohbet etmek, çarpıtmak, yanaklarınızı şişirmek ve "yaşlı ve deneyimli tüccarlar gibi" virtüözlerle doludur.
Bir yıldır burada önemli bir şey yayınlamadım ve bunu yapmamanızı rica ediyorum. Başka bir yer bulmalıyız.
not. "Ekonometri" kelimesini kullanmayı bırakırsanız, "adyu" sitesindeki herkes için bu kadar uzlaşmacı bir kelime kullanmaya devam edebilirsiniz.
Evet, SunSunich , Sigara Odasına gidemezsin, senin için çok ince.
Ve belki de bu alıntıyı Annals'a ekleyeceğim.
tersini yapın - akla getirin, test edin ve herkesi utandırın
Biraz teori .
Durum uzayı modeli birkaç denklemden oluşur, ancak en az iki tane. Birincisi ölçüm denklemi, ikincisi (sonraki) durum denklemleridir.
Genel örneğim:
eurusd(t) = w*x(t-1) + gürültü(t)
x(t) = F* x(t-1) g * gürültü(t)
gürültü(t) - rastgele iid işlemi. Yani, eğer w = 0 ise, rastgele bir yürüyüşümüz olur.
Durum-uzay modelinin amacı, durumun tahmin edilmesi ve ardından ölçtüğümüz değerin tahmin edilmesidir. Doğal olarak, diğer alıntılar, endeksler, Bernanke'nin konuşmaları duruma getirilebilir ....
Böyle bir tutkum yok ve x ile eurusd'u kastediyorum, yani. Her şeyi otoregresyona indirdim. Bu yaklaşım modeli büyük ölçüde yoksullaştırır. Sonucu aşağıya yazıyorum.
Teoriyle ilgili, o modelde belirleyici olan bir durum daha var. w*x(t-1) ayrıştırır: trend + düzensiz gürültü. Bir trend veya daha doğrusu "yumuşatma", analitik bir görünüme sahip bir alıntının bir parçasıdır. Birkaç tür biliyorum: regresyon, filtreler, eğri çizgiler, dalgacıklar. Bu kısım alıntıdan çıkarılırsa, rastgele bir değer elde edilir. "Yenilik" terminolojisine bağlıyım, sahip olduğum gürültüden neyi ayırt edebilirim. Yenilik, durağan olmaması, kalın kuyruklar ve diğer tüm zevkler nedeniyle her zaman rastgele olan bir haberdir. Ayrı ayrı modelliyoruz.
tersini yapın - akla getirin, test edin ve herkesi utandırın
Benim modelim:
Modelim, trend ve yeniliğin çarpımsal olduğunu varsayıyor.
Çoğu zaman, mevsimsel bir bileşen alıntılardan ayırt edilir. Günlük döngülerimiz ve haftalık döngülerimiz var. Model yapılmasına izin verse de bunu yapmıyorum.
Durum uzayı modelinin denklemlerinin belirli bir şeklini vermeyeceğim.
Bunlara ek olarak.
Durum-uzay modeli, nokta tahminini yön tahminine dönüştürdüğüm modeli kullanır - bir eşik otoregresif modeli.
Uzun giriş - üst eşiği geçmek, ters kısa - alt eşiği geçmek.
kısaca - otoregresyon. Otoregresyonda balık yoktur.
Bir döviz çifti için tahminin başka bir çiftin regresyon modelinden oluşturulduğu bir regresyon modelinin yapımında da balık yoktur.
not Mevsiminde balık da yok. Diğer branştaki kişi ise mevsimlik ticaretle kesiliyor ama ağırlıklı olarak emtia piyasalarında. başarılı diyor
Sonuçlar.
Modelim, doğrusal olmayan durağan olmayan rastgele süreçleri simüle etmenizi sağlar, yani. şişman kuyruklar, heteroskedastisite....
1038 bardan eurusd tarihi kullanılmıştır. Bu hikaye boyunca 20 çubukluk bir pencere hareket etti. İlk 20 çubukta, modelin başlangıç durumları hesaplandı (durum uzayı modellerinde son derece nahoş bir şey). 21-1038 barlar için diğer sonuçlar.
Pip olarak hesaplıyorum, lot = 1, doldurmadan.
Bakiye = 0.1780.
Gelir dengesi = 0,4279
Zarar bakiyesi = 0.2559
Kar faktörü tablosu:
kar faktörü yaklaşık 1,6'dır.
Son şey. Eşikler. Takvim.
Akıntıların en meraklısı. Her iki eşik de eksenin hem üstünde hem de altında olabilir. Bu nedenle - eşikler bir hız ile değiştirilemez.
pp olarak ortalama kazanç ve ortalama kayıp ne kadar?