Ekonometri: Durum Uzay Modeli Tahmini - sayfa 25
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tüm bu tartışmayı kaçırdım - peki puan cinsinden ortalama ticaret büyüklüğü ne durumda?
1. Otoregresyon tipini, tahminin esas alındığı fonksiyonu verebilir misiniz?
2. 1000 bara kadar geçmiş kullanmam gerekiyor, böylece >100 bar göz ardı edilemez. 1000 bar'dan büyük durumları dikkate almaya değer, ancak gösterge en az 10.000 çubuk gösterebilse de, bir nedenden dolayı danışman bu durumları yok sayar. Danışmanın nedeni nedir, bilmiyorum. 1000 barın sınırları nerede - onları kodda bulamıyorum. Belki bir tür sistem sınırlamasıdır?
Gerilemem yok. Durum uzayı modeli kullanılır. Yukarıdaki Math'ın cevabına bakın. Yukarıda modelin genel bir görünümünü verdim.
Parametrelerin hesaplandığı pencerenin boyutu ile, yayılmayı hesaba katmadan yukarıda pip olarak verilen sonucun hesaplandığı örneğin boyutunu ayırt ediyorum. Oldukça düzgün bir denge büyüme çizgisi görüyoruz. Belki yanılıyorum ama düzgün bir denge çizgisine sahip olmak benim için çok önemli.
Sevgili Yusuf!
Ne yazık ki, modelinizi anlamayı başaramadım - bilgim üniversite programı tarafından çok sınırlı ve bize böyle bir şey okunmadı.
Ancak, gama fonksiyonunu (ve gama dağılımını?) kullandığınız gerçeği, bu fonksiyonlar ekonomide yaygın olarak kullanıldığı için çok ilginçtir.
Bu yüzden çubuklarda ZZ dönüş mesafelerini aldım ve aşağıdaki histogramı aldım
Gama dağılımına çok benzer.
Bakiye = 0.1780, yani 1780 4 basamaklı puan.
Buradaki son resme bakılırsa işlemler 1000 civarında. Buna göre 2'den az puan çıkıyor.
Bakiye = 0.1780, yani 1780 4 basamaklı puan.
Buradaki son resme bakılırsa işlemler 1000 civarında. Buna göre 2'den az puan çıkıyor.
Bakiye = 0.1780, yani 1780 4 basamaklı puan.
Buradaki son resme bakılırsa işlemler 1000 civarında. Buna göre 2'den az puan çıkıyor.
Toplamda 1038 bar vardır.Her barda indirim yoktur. Sürekli bir tek renk (kırmızı veya mavi) bir ticarettir.
Bakiye = 0.1780, yani 1780 4 basamaklı puan.
Buradaki son resme bakılırsa işlemler 1000 civarında. Buna göre 2'den az puan çıkıyor.
İşte istatistikler:
0.0001 0.0004 0.0008 0,0011 0.0014 0.0121 661
Son sütundan: 1038 bardan, sistem pazardan 661 bar çıktı.
Buna, eşiği geçerken modelin poza girdiği / çıktığı da eklenmelidir.
İşte üst eşik değerindeki istatistikler
Min. 1.Qu. Medyan kastetmek 3. Q. Maks. NA'lar
0.00000 0.00011 0.00026 0.00030 0.00044 0.00131 38
Bu arada, ortalama spread ile karşılaştırılabilir ve max=13 pip...
Şu soruyu cevaplamak gerekiyor: Bir sonraki çubuk için trendin korunması için kaç minimum tarih çubuğuna ihtiyaç var? Trendin 10+1'de kalma olasılığı 50+1'den çok daha yüksek ve 100+1'i hiç düşünemezsiniz.
Her ekonometri dersinde (gerçekten bir ekonometrist misiniz? :)) size model parametrelerinin tahminlerinin varyansının ve tahminlerin gerçek değerlere yakınsama oranının ne olduğunu söylerler: örneklem büyüklüğü ne kadar küçükse ve varsa seride herhangi bir yapısal değişiklik olmadığında, model parametrelerinin tahminlerinin varyansı o kadar büyük olur. Örnek boyutu arttıkça, varyans (çoğunlukla :)) azalır, çünkü eps*sqrt(n), eps>0, n gözlem sayısıdır.
Parametre tahmin hataları, herhangi bir modelin hatasına katkıda bulunur. Bu nedenle, parametre tahmininin doğruluğu ne kadar düşükse, model hatası o kadar büyük olur.
Öte yandan, küçük bir pencere, parametre değişikliklerine uyum sağlamanıza olanak tanır. Pratikte, bu problem pencere boyutunu küçülterek değil, model parametreleri için değişim problemini çözerek çok daha iyi çözülür.
Gerilemem yok. Durum uzayı modeli kullanılır. Yukarıdaki Math'ın cevabına bakın. Yukarıda modelin genel bir görünümünü verdim.
Parametrelerin hesaplandığı pencerenin boyutu ile, yayılmayı hesaba katmadan yukarıda pip olarak verilen sonucun hesaplandığı örneğin boyutunu ayırt ediyorum. Oldukça düzgün bir denge büyümesi çizgisi görüyoruz. Belki yanılıyorum ama düzgün bir denge çizgisine sahip olmak benim için çok önemli.