Rastgele alıntıları unutun - sayfa 9
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Doğrusal regresyondan neden memnun değilsiniz? Ne de olsa, uzun süredir, seçilen fonksiyonel formun gereksiz olup olmadığını her zaman kontrol ederken, modelin fonksiyonel formunu karmaşıklaştırma ihtiyacını haklı çıkarmak için yöntemler olmuştur.
O zaman yığılmış, sonra lineer regresyon hakkında sözler atıyorsunuz ...... Daha koruyucu pls.
Zaman serileriyle uğraşıyorsunuz. Ve yine aynı sorum var - fiyat = zaman serisi gerçeğinin mantığı nerede? Kendini çok rahat hissettiğin için mi? Genelde böyle yapıldığı için mi?
A-manastırı. Bir zaman serisi, zaman içinde sıralanmış bir gözlemler dizisidir.
Zaman açısından bakıldığında, genellikle kabul edildiği gibi fiyat bir martingaledir (https://www.mql5.com/en/articles/1446). Ya da ona çok benziyor. Bu nedenle, hiçbir makul strateji bunun üzerinden "kazanmanıza" izin vermez.
Fiyat, onu oluşturan süreçler açısından düşünülürse, o bir martingale değildir.
Birçok likidite sağlama modelinin bakış açısından, fiyat, bazı bilgi setlerine (örneğin, ilgili enstrüman için işlem akışı) göre gerçekten bir martingale'dir. Aynı zamanda para kazanabileceğiniz piyasalarda verimsizlikler var. Ve bu, fiyatın martingale olmayabileceği bilgi kümeleri olduğu anlamına gelir.
Aşağıda, alıntı modellerinden birinin nasıl çalıştığına dair bir örnek verilmiştir. Bu fiyatlar, kesinlikle önceki tüm fiyatlara ve yapılan işlemlerin akışına göre bir martingaledir. Anlaşma akışı rastgele oluşturulur. Onlar. böyle bir alıntı algoritmasından para almak imkansız. Aynı zamanda, aynı anda birkaç enstrüman kote edilirse veya işlem akışı rastgele değilse, bu işlemler martingal olmayacaktır. Bu durumda ilgili faktörler modelde dikkate alınabilir ve yine tüm enstrümanların fiyatları mevcut bilgi setine göre martingale dönüşecektir.
Zaman serileriyle uğraşıyorsunuz. Ve yine aynı sorum var - fiyat = zaman serisi gerçeğinin mantığı nerede? Kendini çok rahat hissettiğin için mi? Genelde böyle yapıldığı için mi?
Fareyle herhangi bir çubuğun üzerine gelin ve plakanın üst kısmındaki Zaman kelimesini görün. Hemen hemen her göstergeyi açarsınız - Dönem kelimesi veya analogu vardır. Yoksa bu senin için bir şaka mı?
Fiyat, onu oluşturan süreçler açısından düşünülürse, o bir martingale değildir.
Bir argüman olarak, para biriminden bahsetmeden, herhangi bir varlığın fiyatını oluşturan belirli bir sürecin olacağı belirli bir işlevi (modeli) hatırlayamıyorum.
Doğrusal bağımlılık, sürecin mantığına karşılık gelmez.
Sürecin mantığını biliyorsak. ve bu biliniyorsa, o zaman hiçbir sorun yoktur.
Modelin yeterliliği ve fazlalığı değerlendirmelerinden hareket ediyorum. AR(1) modelini kullanırsak, yani. Önceki çubuğun değeri üzerine bir tahmin oluşturuyorum, o zaman herhangi bir karmaşıklık nerede doğrusalı aşıyor? Modelim 100 çubuğu hesaba katıyorsa, o zaman düz bir çizgi ile tahmin edilemez. İkinci Nikolashka'dan bir model yaparsanız, o zaman zorlamanız ve hatta çok fazla zorlamanız gerekir.
Nasıl? bu sağlam yöntemlerle elde edilen başarılar.
Sizin tarafınızdan bilinmediklerinden hiçbir şey çıkmaz ve anlaşılan onlar anlaşılmak için erişilebilir değillerdir.
Yusuf, Ananimus ve ben birkaç ilgili konuya değindik. Seninle alakaları yok.
Üzgünüm, bir topik başlatıcı gibi görünsem de.
Tekrar:
Matematik: Kök nedeni aptal bağımsız değişkenle karıştırmayın.
Yani hala dama mı yapıyorsun yoksa gidiyor musun?!
Zaman serileriyle uğraşıyorsunuz. Ve yine aynı sorum var - fiyat = zaman serisi gerçeğinin mantığı nerede? Kendini çok rahat hissettiğin için mi? Genelde böyle yapıldığı için mi?
Zaman açısından bakıldığında, genellikle kabul edildiği gibi fiyat bir martingaledir (https://www.mql5.com/en/articles/1446). Ya da ona çok benziyor. Bu nedenle, hiçbir makul strateji bunun üzerinden "kazanmanıza" izin vermez.
Fiyat, onu oluşturan süreçler açısından düşünülürse, o bir martingale değildir.
Yine gerekçelerinizle siz... Özellik seçimi konusunda da aynı şey vardı, sadece orada TI'nin piyasaya uygulanabilirliğini gerekçelendirmek gerekiyordu.
"Fiyat = zaman serisi" sadece çok uygun olduğu için - zaten en az 500 yıldır. Tek bir matematikçi veya pratisyen bu ortaçağ felsefi saçmalığına girmez ve açık zaman fonksiyonu ile tanımlanan süreçte bunu beyan etmeye çalışmaz f ( t), zaman - kök neden.
Sonuçta, yukarıya atılan bir taşın hareketinde temel nedenin zaman olduğu noktaya kadar batmak mümkündür. Ama bu böyle değil: Newton yasaları açıkça zaman içermez, bunlar neden-sonuç ilişkileridir. Bununla birlikte, bağımsız değişkenin zaman olduğu bu yasalardan birçok fark çıkar. Bu uygun - dönem.
Eh, zaten hiçbir faydası olmayan sofistlikle meşgul olmak için yeterli. Kök nedeni aptalca bağımsız değişkenle karıştırmayın.
Martingale olsun ya da olmasın, sadece ona bakmanın bir yolu ya da bir inanç meselesidir. Fiyatı farklı değerlendiren birkaç okul var. İlki köktendincilerdir, biçimlendirici süreçlere bakarlar ve nedenleri bildiklerinden emindirler. Çoğu zaman martingalin ne olduğunu bile bilmiyorlar. buna ihtiyaç duymazlar ve hatta zararlıdırlar.
İkincisi, bu iddia edilen nedenlerden soyutlanan ve aptalca fiyata zamanın (veya örneğin çubuk sayısının) bir fonksiyonu olarak bakan ve onu tahmin etmeye çalışan çizelgecilerdir (teknik analiz). Rahatlar, hepsi bu. Bu arada köktenciler kadar, fiyat hareketinin temel nedeninin zaman olup olmadığını kesinlikle umursamıyorlar.
Başka okullar da var ama onlardan bahsetmeyeceğiz.
Yazdıklarına Alexey, fiyatı kullanma gerekçesi olarak bir hedef eklemek istiyorum.
Herhangi bir ekonometrik paketi kullanırken, ilk sorun şudur: bir dizi fiyat olarak kaynaktan teklif almak mı yoksa bu fiyatları zaman damgalarıyla işaretlemek mi? İşaretlemezseniz, daha kolay. Pazartesi, Cumartesi'yi hemen takip eder ve günlük fiyat 00:01 dakikadan başlar. Zamanla birlikte alınırsa, tüm bu nüansların çözülmesi gerekecek ve bu arada, basit olanlar değil, bu ek çabalar için kim ödeyecek? Ve mantık, kullanılan modelde gömülüdür: model TA türündeyse, zaman damgalarına gerek yoktur, ancak varlık fiyatlarının döngüsel doğası hakkındaki bilgimizi, örneğin tarım ürünlerinin satışlarını hesaba katmak istiyorsak. ? Sonuçta, bu görmezden gelinecek kadar önemli bir bilgi. Bu durumda, model açıkça bir değişken olarak zamanı içerir.
Belki HideYourRichess , bir fonksiyon argümanı olarak döngüselliği veya zamanın diğer doğrudan kullanımını hesaba katan modeller oluşturmamıştır? TA için bu şaşırtıcı değil.
faa1947 :
TA için bu şaşırtıcı değil.
Yazdıklarına Alexey, fiyatı kullanma gerekçesi olarak bir hedef eklemek istiyorum.
Herhangi bir ekonometrik paketi kullanırken, ilk sorun şudur: bir dizi fiyat olarak kaynaktan teklif almak mı yoksa bu fiyatları zaman damgalarıyla işaretlemek mi? İşaretlemezseniz, daha kolay. Pazartesi, Cumartesi'yi hemen takip eder ve günlük fiyat 00:01 dakikadan başlar. Zamanla birlikte alınırsa, tüm bu nüansların çözülmesi gerekecek ve bu arada, basit olanlar değil, bu ek çabalar için kim ödeyecek? Ve mantık, kullanılan modelde gömülüdür: model TA türündeyse, zaman damgalarına gerek yoktur, ancak varlık fiyatlarının döngüsel doğası hakkındaki bilgimizi, örneğin tarım ürünlerinin satışlarını hesaba katmak istiyorsak. ? Sonuçta, bu görmezden gelinecek kadar önemli bir bilgi. Bu durumda, model açıkça bir değişken olarak zamanı içerir.
Belki HideYourRichess , bir işlev argümanı olarak döngüselliği veya zamanın diğer doğrudan kullanımını hesaba katan modeller oluşturmamıştır? TA için bu şaşırtıcı değil.