Rastgele alıntıları unutun - sayfa 10
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kahretsin.
adamlar gelecek için pazarın derinliğini bildiklerine karar verdiler ... ancak o zaman neden yanlış yola gittiklerini merak ediyorlar ...
Kahretsin, evet emae, yaptığın şey sapkın bir teknik analizden başka bir şey değil. Teknik analizde hata bulmak iyidir, sadece terminalin standart hindilerini değil, birçok şeyi içerir.
Yazdıklarına Alexey, fiyatı kullanma gerekçesi olarak bir hedef eklemek istiyorum.
Herhangi bir ekonometrik paketi kullanırken, ilk sorun şudur: bir dizi fiyat olarak kaynaktan teklif almak mı yoksa bu fiyatları zaman damgalarıyla işaretlemek mi? İşaretlemezseniz, daha kolay. Pazartesi, Cumartesi'yi hemen takip eder ve günlük fiyat 00:01 dakikadan başlar. Zamanla birlikte alınırsa, tüm bu nüansların çözülmesi gerekecek ve bu arada, basit olanlar değil, bu ek çabalar için kim ödeyecek? Ve mantık, kullanılan modelde gömülüdür: model TA türündeyse, zaman damgalarına gerek yoktur, ancak varlık fiyatlarının döngüsel doğası hakkındaki bilgimizi, örneğin tarım ürünlerinin satışlarını hesaba katmak istiyorsak. ? Sonuçta, bu görmezden gelinecek kadar önemli bir bilgi. Bu durumda, model açıkça bir değişken olarak zamanı içerir.
Belki HideYourRichess , bir işlev argümanı olarak döngüselliği veya zamanın diğer doğrudan kullanımını hesaba katan modeller oluşturmamıştır? TA için bu şaşırtıcı değil.
Yine gerekçelerinizle siz... Özellik seçimi konusunda da aynı şey vardı, sadece orada TI'nin piyasaya uygulanabilirliğini gerekçelendirmek gerekiyordu.
Peki ya, gerekçelendirme veya en azından anlayış - bu önemlidir.
"Fiyat = zaman serisi" sadece çok uygun olduğu için - zaten en az 500 yıldır. Tek bir matematikçi veya uygulamacı bu ortaçağ felsefi saçmalığına girmez ve açık zaman fonksiyonu ile tanımlanan süreçte bunu beyan etmeye çalışmaz f ( t), zaman - kök neden.
Burada aynı şeydeyim, bırakılan anahtarları nerede düşürdükleri değil, bir fenerin altında aramanın daha uygun olduğu konusunda. Matematikçiler ve uygulayıcılara gelince (bence gerçekten başarılı), İkisini de gözlemleme şansım var.
Sonuçta, yukarıya atılan bir taşın hareketinde temel nedenin zaman olduğu noktaya kadar batmak mümkündür. Ama bu böyle değil: Newton yasaları açıkça zaman içermez, bunlar neden-sonuç ilişkileridir. Bununla birlikte, bağımsız değişkenin zaman olduğu bu yasalardan birçok fark çıkar. Bu uygun - dönem.
Newton yasalarının piyasayla hiçbir ilgisi olmadığı argümanına itiraz yok mu?
Eh, zaten hiçbir faydası olmayan sofistlikle meşgul olmak için yeterli. Kök nedeni ve aptal bağımsız değişkeni karıştırmayın.
Kök neden - bu nedir?
Martingale olsun ya da olmasın, sadece ona bakmanın bir yolu ya da bir inanç meselesidir. Fiyatı farklı değerlendiren birkaç okul var. İlki köktendincilerdir, biçimlendirici süreçlere bakarlar ve nedenleri bildiklerinden emindirler. Çoğu zaman martingalin ne olduğunu bile bilmiyorlar. buna ihtiyaç duymazlar ve hatta zararlıdırlar.
Ve köktenciler zamanı, zamanı nasıl görüyorlar?
İkincisi, bu iddia edilen nedenlerden soyutlanan ve aptalca fiyata zamanın bir fonksiyonu (veya örneğin çubuk sayısı) olarak bakan ve onu tahmin etmeye çalışan çizelgecilerdir (teknik analiz). Onlar için uygun, hepsi bu. Bu arada köktenciler kadar, fiyat hareketinin temel nedeninin zaman olup olmadığını kesinlikle umursamıyorlar.
Bu bir yanılsama. Evet, evet, tanımladığınız gibiler var, ancak grafikler kullanan gerçekten mantıklı tüccarlar ilk etapta temel nedenlere bakarlar. Ve onlar için zaman çok, yardımcı şeyler.
Başka okullar da var ama onlardan bahsetmeyeceğiz.
TAMAM.
A-manastırı. Bir zaman serisi, zaman içinde sıralanmış bir gözlemler dizisidir.
anonim :
Birçok likidite sağlama modelinin bakış açısından, fiyat, bazı bilgi setlerine (örneğin, ilgili enstrüman için işlem akışı) göre gerçekten bir martingale'dir. Aynı zamanda para kazanabileceğiniz piyasalarda verimsizlikler var. Ve bu, fiyatın martingale olmayabileceği bilgi kümeleri olduğu anlamına gelir.
Aşağıda, alıntı modellerinden birinin nasıl çalıştığına dair bir örnek verilmiştir. Bu fiyatlar, kesinlikle önceki tüm fiyatlara ve yapılan işlemlerin akışına göre bir martingaledir. Anlaşma akışı rastgele oluşturulur. Onlar. böyle bir alıntı algoritmasından para almak imkansız. Aynı zamanda, aynı anda birkaç enstrüman kote edilirse veya işlem akışı rastgele değilse, bu işlemler martingal olmayacaktır. Bu durumda ilgili faktörler modelde dikkate alınabilir ve yine tüm enstrümanların fiyatları mevcut bilgi setine göre martingale dönüşecektir.
Hepimiz zamana bir değişken olarak karar verdik, çünkü çok uygun, ama bariz olduğu için kimse bu seçimin önemine dair bir değerlendirme yapmadı, daha önemli değişkenler var, bahsettiği şey bu.
Hangisinin daha önemli olduğu önceden bilinmiyor. Yukarıdaki örneğimi alırsak, o zaman deterministik bir bileşen ve bir döngüsel bileşen tahmin edeceğiz ve her birinin farklı anlardaki ağırlığı daha erken olabilir. Benim için net olan bir şey var ki, döngüselliğin ihmal edilebileceği varlıklar var (yani benim örneğimde zaman), ancak bunun istenmediği başka varlıklar da var.
Bu arada, EURUSD M1, M5, ..... çiftinin büyük olasılıkla sıfırdan bazı değerlere farklı döngüselliğe sahip olduğunu düşündüm, ha?
Öyleyse "zaman" değişkeninden kurtulmak için böyle bir numara yapalım. İlk bakışta ne kadar çelişkili görünse de, fiyatın öncelikle kendisine bağlı olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir bağımlılık nasıl verilir? akla gelen ilk şey, apsis ekseni boyunca integral fiyatı, yani belirli bir kene gelmeden önceki tüm fiyatların toplamını bir kenara koymaya çalışmaktır. Peki ya barlar. ama çok basit: karşılık gelen WF - hacim çerçevesinde 1 bar için belirli bir miktar fiyat alın. Entegrasyona başlamak için hangi fiyat seviyesinde karar vermeniz gerekiyor?
Tamam, farklı bir şekilde soracağım, fiyat hareketinin temel nedeni nedir? formüllerinizde nerede?