Rastgele alıntıları unutun - sayfa 12
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sorunun felsefi yönünü analitik (algoritmik) özelliklerden ayıralım.
Felsefi açıdan, fiyatın güneşteki noktalara bağlı olduğunu savunuyorum. Ve reddetmeme izin verin, ama başka bir iş parçacığında.
Bu başlıkta şunu belirtiyorum:
1. Fiyat kurnaz vatandaşlar tarafından manipüle edilir.
2. Zaman serileriyle çalışıyoruz, çalışırken zamanı açıkça hesaba katabiliriz (örneğin, periyodiklik) veya zamanı açıkça hesaba katamayız, ancak çalıştığımız tüm sayılar kesinlikle zamana göre sıralanır. Konuyu güneş lekelerine yönlendirme girişimleri başka bir başlıkta.
Arz ve talep oranı (belirli bir zaman noktasında) fiyat düzeyi (belirli bir zaman noktasında) ile ifade edilir.
Parantez içindekiler - bağımsız bir değişken olduğu için bir şekilde denklemden çıkarmanız gerekir.
Ek bir boyut olarak zaman ölçeğinin varlığı, dinamiklerde arz / talep ve fiyat arasındaki ilişkiyi izlemenize ve bu ilişkinin özelliklerini vurgulamanıza olanak tanır.
Yakalanmalı, zaman yardımcı bir araçtır.
BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE.
Arz ve talep oranı (belirli bir zaman noktasında) fiyat düzeyi (belirli bir zaman noktasında) ile ifade edilir.
Yani bu bir gerçek değil, fiyatın bir yeniden altüst etme ile sıçramalar yoluyla yöneldiği değer, bu değeri bilerek, atlamaları görmezden gelebilir veya kendi amaçlarınız için kullanabilirsiniz))
Arz-talep oranı bizden büyük ölçüde gizleniyor ve türlü filtrelerle maskeleniyor.
Yani bu bir gerçek değil, fiyatın bir yeniden altüst etme ile sıçramalar yoluyla eğilim gösterdiği değer, bu değeri bilerek, sıçramaları görmezden gelebilir veya kendi amaçlarınız için kullanabilirsiniz))
Doğal olarak bu verimsizliğin bir göstergesidir.Arz/talep ile fiyat arasında bir faz kayması vardır.
Üzerinden para kazanmaya çalışıyoruz.)
Filtrelerin izin verdiği ölçüde (.
Doğal olarak bu verimsizliğin bir göstergesidir.Arz/talep ile fiyat arasında bir faz kayması vardır.
Üzerinden para kazanmaya çalışıyoruz.)
Neyi anlamak/akıl yürütmek? O zaman temel neden değil mi? Sanki mekanikte hareket denklemlerini derlerken zamanın değil, gerçek kök nedenlerin önemli olduğunu bilmiyormuşum gibi...
Evet.
Zaten yeni bir konu başlatmanı ve başkalarına anahtarları bıraktığın yerde nasıl bulduğunu anlatmanı önerdim. Gerçek örneklerle daha iyi - örneğin, gerçek izleme.
Ve böyle bir iknaya boyun eğmeyeceğim. Para sessizliği sever.
En basit örnek buydu, kusur aramayın. Eski bir skolastik soruna değindiniz. Davayla ilgisi olmadığını gösterdim.
Benim için, argümanlarınız inandırıcı değil, sizin için benimki, kendimizle kalacağız.
Bu nasıl? Sen kendin bunun zamanı olmadığını söylüyorsun. Bunu sen daha iyi biliyorsun. Ayrıca bunun zamanı olmadığını da anlıyorum.
Bilmiyorum ve bu umurumda değil. Eğer bir köktenciyseniz, bunu söylersiniz. Sertlik için özür dilerim.
Ve şimdi ne değişiyor? Ayrıca, aralarında zamanın olmadığı temel nedenleri de arıyorum. Bir fikir birliğine vardık mı?
TAMAM.
İşte, sel baskınlarının direklerini ovmayı önerdiğimde bahsettiğim şey buydu.
Evet, olsunlar. Görüyorsunuz, monitörleri zaten çatlıyor - temel nedenler uymuyor.
Her durumda, zaman serilerinde zamanın rolünü az çok net bir şekilde formüle etmeyi başardım.
TA'nın uzun yıllar kullanılması nedeniyle periyodiklik konusu benim için çok az anlaşıldı. Ve ancak analitiklere geçişten sonra adım atmak mümkün oldu.
Burada bir şekilde yeni bir yöntemle teklifin trendini düşürmesini yaptım ve trendi kaldırmanın yanı sıra döngüselliği de otomatik olarak ortadan kaldırıyor. Sonra döngüselliğe karşılık gelen parametrelerin sıfıra eşit olmadığını görünce şaşırdım! EURUSD H1 idi ve gözle görülebilen bir döngüsellik yok, ancak algoritma döngüsellik gördü. Aynı zamanda, kalıntının kalitesi de arttı.
Bu yüzden alıntılarda zamana bağlılığa çok dikkat ettim.
Birkaç yazımda, zamanın açıkça bir argüman olarak belirtildiği belirli model örneklerine atıfta bulunuyorum. Bunun yerine, monitörünüze bakmak üzeresiniz.
Fiyat teklifinin istatistiksel analizinde, temel teknik, deterministik bir bileşenin varlığı herhangi bir istatistiği bozduğundan, teklifin trendinin kaldırılmasıdır. Standart teknik, modele bir trendi a*t veya a*t2 olarak dahil etmektir. Genellikle bu gözler için yeterlidir. Burada zaman doğrudan bir fonksiyon argümanıdır.
a*t veya a*t^2'nin trend olduğunu kesin olarak kanıtlayamazsınız. Verilerin farklı bölümlerinde bu tür terimlerle bir modelin parametrelerini tahmin ederken, katsayılar istatistiksel olarak önemli ölçüde farklılık gösterecektir (önceki tartışmalarda bunu Chebyshev eşitsizliği kullanılarak kontrol etmeyi önermiştim), yani. bir tahmin hatası değil, modelin yanlış bir özelliği var - bu durumda R^2=0.99 bile bir şey ifade etmiyor.
Açıkçası, bir köktencisiniz.
Bu soruya cevap veremez miyim? Kesinlikle zamanı değil.