Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 21
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
beni yanlış anladın... Burada tefsir önemli...
Kısıtlamalar için bağlantıya bakın.
Filtre uygulamamı birçok kez açıkladım, eklenecek bir şey yok veya "yorum önemlidir" belirtilmelidir.
Kısıtlamalar için bağlantıya bakın.
Filtre uygulamamı birçok kez açıkladım, eklenecek bir şey yok veya "yorum önemlidir" belirtilmelidir.
HP, formülasyonunda zaten "gelecek" tahmin değerlerini kullanır,
.
neyse... orda duralım...
HP, formülasyonunda zaten "gelecek" tahmin değerlerini kullanır,
.
neyse... orda duralım...
Orijinal alıntıyı alıyoruz ve ondan deterministik bileşeni çıkarıyoruz. Benim durumumda, bunu HP ile yapıyorum. Sonra kalıntıyı (gürültü) modelliyoruz.
Alıntılarda deterministik bir bileşenin bulunduğunu kim söyledi? HP'nin veya başka herhangi bir filtrenin (örneğin MA) deterministik bileşeni tırnak işaretleri içinde vurguladığını kim söyledi? Örneğin, teklifimi rastgele sayı üreteçleri kullanarak rastgele gezinme işlemi olarak oluşturur ve ardından HP uygularsam, teklifimin tüm bölümlerinde 0 göstereceğini düşünüyor musunuz? HP ve diğer filtreler (örneğin MA), bir nedenden dolayı deterministik bileşen olarak adlandırdığınız düşük geçişli filtrelemeyi gerçekleştirir. Ve üst frekanslar gürültüdür. Tırnak içinde hepsi gürültü! Bu deterministik bileşen aslında iş çevrimleri biçiminde mevcut olduğunda NR'nin yararlı olduğunu anlayın. Ve sosis için pirzola günlük döviz kurlarında belirleyici bileşeni izole etmeye çalışıyorsunuz. Deterministik bileşenler nelerdir?
Döviz kuruyla ilgili bir anekdot: Gorbaçov bir fabrikaya gelir ve bir çilingirle konuşur.
İçiyorsun?
Evet.
Ve votka fiyatını yükseltirsek, daha az mı içeceksin?
Hayır, aynı.
Peki, nasıl - sonuçta votka fiyatı artacak?
Bu detayı görüyor musun? Piyasada bunun için bir şişe verdikleri gibi, verecekler!
1 detay için 1 şişe belirleyici bileşenimizdir. Ondan tüm sapmalar gürültüdür.
Vladimir, ızgarayı MQL4'te mi kurdun? Yoksa başka bir dil mi?
Yani MT4 Optimizer ağırlık seçme imkanlarını çok kısıtlıyor (GA 10 binden fazla seçenek vermiyor) ve ben başka dil bilmiyorum.
Bu sorunla nasıl başa çıkıyorsunuz?
Vladimir, ızgarayı MQL4'te mi kurdun? Yoksa başka bir dil mi?
Yani MT4 Optimizer ağırlık seçme imkanlarını çok kısıtlıyor (GA 10 binden fazla seçenek vermiyor) ve ben başka dil bilmiyorum.
Bu sorunla nasıl başa çıkıyorsunuz?
Ağ ağırlıklarını bir test cihazı ile optimize etmek çok zordur, 10-20 hala mümkündür. Sorun, MQL4'ün dizilerin harici değişkenler olarak kullanılmasına izin vermemesidir. MQL5 bence de. Bu nedenle, bunun gibi ekli bir DLL'de kodun içinde veya dışında çok sayıda ağırlığın optimize edilmesi gerekir.
https://www.mql5.com/ru/code/8976
Optimizasyon hızı, MQL5 ile karşılaştırıldığında bile C++ DLL'de çok daha yüksektir. Bu yüzden MS Visual Studio C++ öneririm. Sadece orada tüm gelişmeleri yazıyorum - daha hızlı ve daha fazla fırsat. MQL5'in pek çok C++ özelliği yoktur, bu nedenle akıllı olmanız ve dizileri tüm dizinlerine göre dinamik olarak boyutlandırmak gibi basit şeyler için bile kendi sınıflarınızı ve yapılarınızı yazmanız gerekir (ve ArrayResize'da olduğu gibi her seferinde bir tane değil).
Bir test cihazı ile ağ ağırlıklarını optimize etmek çok zordur, 10-20 hala mümkündür. Sorun, MQL4'ün dizilerin harici değişkenler olarak kullanılmasına izin vermemesidir. MQL5 bence de. Bu nedenle, bunun gibi ekli bir DLL'de kodun içinde veya dışında çok sayıda ağırlığın optimize edilmesi gerekir.
https://www.mql5.com/en/code/8976
Optimizasyon hızı, MQL5 ile karşılaştırıldığında bile C++ DLL'de çok daha yüksektir. Bu yüzden MS Visual Studio C++ öneririm. Sadece orada tüm gelişmeleri yazıyorum - daha hızlı ve daha fazla fırsat. MQL5'in pek çok C++ özelliği yoktur, bu nedenle akıllı olmanız ve tüm dizinlerine göre dinamik dizi boyutlandırma gibi basit şeyler için bile kendi sınıflarınızı ve yapılarınızı yazmanız gerekir (ve ArrayResize'da olduğu gibi birer birer değil).
Alıntılarda deterministik bir bileşenin bulunduğunu kim söyledi? HP'nin veya başka herhangi bir filtrenin (örneğin MA) deterministik bileşeni tırnak işaretleri içinde vurguladığını kim söyledi? Örneğin, teklifimi rastgele sayı üreteçleri kullanarak rastgele gezinme işlemi olarak oluşturur ve ardından HP uygularsam, teklifimin tüm bölümlerinde 0 göstereceğini düşünüyor musunuz? HP ve diğer filtreler (örneğin MA), bir nedenden dolayı deterministik bileşen olarak adlandırdığınız düşük geçişli filtrelemeyi gerçekleştirir. Ve üst frekanslar gürültüdür. Tırnak içinde hepsi gürültü! Bu deterministik bileşen aslında iş çevrimleri biçiminde mevcut olduğunda NR'nin yararlı olduğunu anlayın. Ve sosis için pirzola günlük döviz kurlarında belirleyici bileşeni izole etmeye çalışıyorsunuz. Deterministik bileşenler nelerdir?
Piyasada trend, mevsimsellik, döngüsellik ve gürültünün yanı sıra aykırı değerler (felaket haberleri) vardır. Piyasanın psikolojisi ile ilgili kitaplar okuyun, örneğin C-4 konusunun başında çok ilginç bir kitabın linkini verdi.
Kesin olmak gerekirse, otokorelasyonları kaldırmaya çalışıyorum.
İşte orijinal alıntı. Üzerinde yönlü hareketler görüyorum.
Kotirde yönlü hareketler (trendler) olduğu sürece stat işleme mümkün değildir.
Eğilimler, otokorelasyon kullanılarak tanımlanır . İşte analiz:
Sağ sütun, korelasyon olmaması olasılığıdır. Daha kesin olmak gerekirse: gözlemler arasında bir korelasyon olmadığı hipotezini şiddetle reddediyoruz.
HP filtresi uygulama
İşte geri kalanın ACF'si:
3 ile 13 arasındaki gecikmeler arasında bir bağımlılığın kaldığını görüyoruz.
Bütün bunları ilk defa değil tekrar ediyorum. Mesajlardan önce en azından bir şeyler okuyun.
Bir önceki tahmin doğru çıktı.
Yeni bir tahmin yapıyoruz. Tablodaki sonuç.
faa1947 :
MQL4 ve EViews'deki dosyalar makaleye eklenmiştir. bu da benimle aynı şeyi yapmak isteyen herkese izin veriyor.
Geri alımı bilseydim, Sochi'de yaşardım ....
Geleceğe yönelik tahminlere gelince, yargılamak çok zor. Bankaların açılış veya kapanış saatleri üzerine kurulmuş bir sistemim olmasına rağmen, bir banka diğerini bire bir oran olarak geçiyordu. Elbette yakınsar, ancak zaman biraz artı veya eksi 5-30 dakika oynar. Sorunun olduğu yer burası